Průběžný stochastický proces - Continuous-time stochastic process
v teorie pravděpodobnosti a statistika, a kontinuální stochastický procesnebo kontinuální časoprostorový stochastický proces je stochastický proces pro které proměnná indexu bere spojitou sadu hodnot, na rozdíl od a proces diskrétního času pro které má proměnná index pouze odlišné hodnoty. Používá alternativní terminologie spojitý parametr jako inkluzivnější.[1]
Omezenější třídou procesů jsou kontinuální stochastické procesy: zde termín často (ale ne vždy[2]) znamená, že proměnná indexu je spojitá a že cesty vzorku procesu jsou spojité. Vzhledem k možné záměně je nutná opatrnost.[2]
Jsou nazývány stochastické procesy spojitého času, které jsou konstruovány z procesů diskrétního času prostřednictvím distribuce čekací doby náhodné procházky v nepřetržitém čase.
Příklady
Příkladem stochastického procesu s nepřetržitým časem, pro který cesty vzorku nejsou spojité, je a Poissonův proces. Příkladem spojitých cest je Proces Ornstein – Uhlenbeck.