Johansenův test - Johansen test
v statistika, Johansenův test,[1] pojmenoval podle Søren Johansen, je postup testování kointegrace několika řekněme k, Já (1) časové řady.[2] Tento test umožňuje více než jeden kointegrační vztah, takže je obecněji použitelný než Engle – Grangerův test který je založen na Dickey – Fuller (nebo rozšířený ) test pro jednotkové kořeny ve zbytcích z jednoho (odhadovaného) kointegračního vztahu.[3]
Existují dva typy Johansenova testu, buď s stopa nebo s vlastní číslo a závěry mohou být trochu jiné.[4] Nulová hypotéza pro stopový test je, že počet kointegračních vektorů je r = r* < k, vs. alternativa, která r = k. Testování probíhá postupně pro r* = 1,2 atd. A první neodmítnutí hodnoty null se bere jako odhadr. Nulová hypotéza pro test „maximálního vlastního čísla“ je stejná jako pro stopový test, ale alternativou je r = r* + 1 a opět probíhá testování r* = 1,2 atd., S prvním neodmítnutím použitým jako odhad pror.
Stejně jako jednotkový kořenový test, v modelu může být konstantní termín, trendový termín, oba nebo žádný. Pro generála VAR (p) Modelka:
Existují dvě možné specifikace pro opravu chyb: to znamená dva vektory modely oprav chyb (VECM):
1. Koncern VECM:
- kde
2. Přechodný VECM:
- kde
Uvědomte si, že dva jsou stejné. V obou VECM
Na Π jsou odvozeny závěry, které budou stejné, stejně jako vysvětlující síla.[Citace je zapotřebí ]
Reference
- ^ Johansen, Søren (1991). "Odhad a testování hypotéz kointegračních vektorů v gaussovských vektorových autoregresních modelech". Econometrica. 59 (6): 1551–1580. JSTOR 2938278.
- ^ Přítomnost proměnných I (2) viz Ch. 9 z Johansen, Søren (1995). Pravděpodobnost založená na odvození v kointegrovaných vektorových autoregresních modelech. Oxford University Press.
- ^ Davidson, James (2000). Ekonometrická teorie. Wiley. ISBN 0-631-21584-0.
- ^ Hänninen, R. (2012). „Zákon jedné ceny ve Spojeném království při dovozu měkkého řezaného dřeva - kointegrační přístup“. Analýza moderní časové řady na trzích lesních produktů. Springer. p. 66. ISBN 978-94-011-4772-9.
Další čtení
- Banerjee, Anindya; et al. (1993). Kointegrace, oprava chyb a ekonometrická analýza nestacionárních dat. New York: Oxford University Press. str.266 –268. ISBN 0-19-828810-7.
- Favero, Carlo A. (2001). Aplikovaná makroekonomie. New York: Oxford University Press. str.56 –71. ISBN 0-19-829685-1.
- Hatanaka, Michio (1996). Ekonometrie založená na časových řadách: kořeny jednotek a kointegrace. New York: Oxford University Press. 219–246. ISBN 0-19-877353-6.
- Maddala, G. S.; Kim, In-Moo (1998). Kořeny jednotek, kointegrace a strukturální změny. Cambridge University Press. 198–248. ISBN 0-521-58782-4.
![]() | Tento Ekonometrie související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |