Standardizovaný přístup (úvěrové riziko) - Standardized approach (credit risk)

Termín standardizovaný přístup (nebo standardizovaný přístup) odkazuje na soubor úvěrové riziko měřicí techniky navržené pod Basilej II kapitálová přiměřenost pravidla pro bankovní instituce.

V rámci tohoto přístupu jsou banky povinny používat hodnocení od externích Ratingové agentury kvantifikovat požadovaný kapitál pro úvěrové riziko. V mnoha zemích je to jediný přístup, který regulační orgány plánují schválit v počáteční fázi implementace Basel II.

Basilejská dohoda navrhuje umožnit bankám volbu mezi dvěma širokými metodikami výpočtu jejich kapitálových požadavků pro úvěrové riziko. Druhá alternativa je založena na interních hodnoceních.

Souhrn rizikových vah ve standardizovaném přístupu

U některých tvrzení existují možnosti vážení rizik, níže je uveden souhrn, protože je pravděpodobné, že bude implementován.

POZNÁMKA: U některých „nehodnocených“ rizikových vah se bankám doporučuje, aby používaly svůj vlastní systém interního hodnocení založený na Nadace IRB a Pokročilý IRB v přístupu založeném na interním hodnocení se sadou vzorců poskytnutých dohodou Basel-II. Existuje několik alternativních vah pro některé z následujících kategorií nároků publikovaných v původním textu Framework.

• Nároky na panovníky

• Pohledávky za BIS, MMF, ECB, EK a MDB

Riziková váha: 0%

• Pohledávky za bankami a společnostmi s cennými papíry

Souvisí s hodnocením svrchované moci, protože banky a cenné papíry jsou regulovány.

• Pohledávky vůči podnikům

• Reklamace maloobchodních produktů

To zahrnuje kreditní karty, kontokorentní úvěry, půjčky na automobily, osobní finance a malé firmy.

Riziková váha: 75%

• Pohledávky zajištěné rezidenční nemovitostí

Riziková váha: 35%

• Pohledávky zajištěné komerčními nemovitostmi

Riziková váha: 100%

• Půjčky po splatnosti

více než 90 dnů kromě hypotečních úvěrů na bydlení.

Riziková váha:

150% pro rezervy, které jsou nižší než 20% nesplacené částky

100% pro rezervy, které se pohybují mezi 20% - 49% nesplacené částky

100% pro rezervy, které tvoří nejméně 50% nesplacené částky, ale podle uvážení dohledu jsou sníženy na 50% nesplacené částky

• Ostatní aktiva

Riziková váha: 100%

• Hotovost

Riziková váha: 0%

Viz také

• Nadace IRB
• Pokročilý IRB
• Úvěrové riziko
• Basilej II

Reference

• Basel II: Revidovaný mezinárodní kapitálový rámec (BCBS)
• Basel II: Mezinárodní konvergence měření kapitálu a kapitálových standardů: revidovaný rámec (BCBS)
• Basel II: Mezinárodní konvergence měření kapitálu a kapitálových standardů: revidovaný rámec (BCBS) (revize z listopadu 2005)
• Basel II: Mezinárodní konvergence měření kapitálu a kapitálových standardů: revidovaný rámec, komplexní verze (BCBS) (revize z června 2006)