Úvěrový přepočítací faktor - Credit conversion factor

Bankovní regulace a standardy
Pozadí
Pilíř 1: Regulační kapitál
Pilíř 2: Kontrola orgánem dohledu
Pilíř 3: Zveřejnění trhu
Obchodní a ekonomický portál

The úvěrový přepočítací faktor (CCF) je koeficient v oblasti úvěrový rating. Je to poměr mezi dodatečnou částkou půjčky použitou v budoucnu a částkou, kterou lze požadovat.[1]

Pozadí

Klíčovými proměnnými pro hodnocení (úvěrového) rizika jsou pravděpodobnost selhání (PD), ztráta při selhání (LGD) a expozice ve výchozím nastavení (EAD). Faktor přepočtu kreditu vypočítá částku bezplatného úvěrového limitu a dalších podrozvaha transakce (s výjimkou derivátů) na částku EAD[2] a je nedílnou součástí evropské bankovní regulace od Dohody Basel II. U podrozvahového produktu je banka povinna poskytnout peníze společnosti dlužník jakmile bude potřeba. Pro výpočet množství peněz ztracených v případě a výchozí, je běžnou praxí vážit výši budoucích závazků těmi, které by v zásadě mohly být čerpány.

Příklad

Předpokládejme, že máte možnost čerpat kredit ve výši 1 000 EUR, z čehož jste minulý měsíc ze své banky již získali 200 EUR. Jinými slovy, v aktuálním měsíci stále můžete získat 800 EUR. Pokud dnes získáte další kredit ve výši 500 EUR, CCF je 500 EUR děleno 800 EUR, což odpovídá 62,5%.

Kritiky

Možnou nevýhodou CCF je to, že je to zpětný pohled (obvykle za období 12 měsíců), který nemusí být vhodný pro hodnocení EAD v daném čase.[3]

Reference

  1. ^ „Odhad ztráty“. Jednotka hodnocení RSU. Citováno 14. prosince 2018.
  2. ^ „Výpočet faktoru úvěrového převodu (CCF)“. help.sap.com. SAP SE. Citováno 14. prosince 2018.
  3. ^ Taplin, Ross; To, Huong Minh; Hee, Jarrad (2007). „Modelování expozice ve výchozím nastavení, kreditní konverzní faktory a dohoda Basel II“. The Journal of Credit Risk. 3 (2): 75–84. doi:10.21314 / JCR.2007.064. Citováno 14. prosince 2018.

externí odkazy