Okrajové riziko - Margining risk
Okrajové riziko je finanční riziko tu budoucnost tok peněz jsou menší, než se očekávalo kvůli platbě rozpětí, tj. a vedlejší jako vklad od a protistrana pokrýt některé (nebo všechny) jeho úvěrové riziko.[1] Lze to považovat za krátkodobé riziko likvidity, volané množství MaR lze použít k měření.
Metodologie
Aby se snížilo riziko protistrany vůči výchozí, technika zvaná marže portfolia je použito, což jednoduše znamená, že aktiva v rámci portfolio jsou seskupeny a tříděny podle sestupné projektované čisté ztráty, např. vypočteno cenovým modelem.[2] Jeden pak může určit, pro které klastry chce jeden hrát margin call.
Reference
- ^ Reucroft, Milesi. „Portfolio Margining Risk vs. Reward“. Fórum TABB. Citováno 14. prosince 2015.
- ^ „Prohlášení o zveřejnění rizika vyplývajícího z portfolia“ (PDF). optionsexpress.com. Charles Schwab. Citováno 18. prosince 2015.
 | Tento finance související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |