Basilej IV - Basel IV

Bankovní regulace a standardy
Pozadí
Pilíř 1: Regulační kapitál
Pilíř 2: Kontrola orgánem dohledu
Pilíř 3: Zveřejnění trhu
Obchodní a ekonomický portál

The Basilej IV Standardy jsou změny v globálních bankovních kapitálových požadavcích, které byly schváleny v roce 2017 a mají být zavedeny v lednu 2023. Upravují mezinárodní bankovní standardy známé jako Basilejské dohody.[1] Regulační orgány tvrdí, že tyto změny jednoduše dokončují Basel III reformy, dohodnuté v zásadě v letech 2010–11, ačkoli většina reforem Basel III byla v té době podrobně dohodnuta.[2] Samotný Basilejský výbor (BCBS) je nazývá jednoduše „dokončené reformy“[3] a vláda Spojeného království je nazvala „Basel 3.1“.[4] Kritici reformy, zejména ti z bankovního sektoru, tvrdí, že Basilej IV vyžaduje výrazné navýšení kapitálu a mělo by se s nimi zacházet jako s výrazným souborem reforem.[5]

Požadavky

Basel IV zavádí změny, které omezují snížení kapitálu, které může vyplynout z použití interních modelů bankami v rámci EU Přístup založený na interních hodnoceních. To zahrnuje:[6][7]

Tyto reformy vstoupí v platnost od ledna 2023 (s výjimkou výstupního minima, které je postupně zaváděno a plně se projeví až 1. ledna 2027).[9]

Samotné britské banky možná budou muset získat dalších 50 miliard GBP, aby splnily požadavky Basel IV.[10] Průměrný Kmenový kapitál tier 1 Odhaduje se, že poměr kapitálu (CET1) hlavních evropských bank poklesne o 0,9%, s největším dopadem na banky v roce 2006 Švédsko a Dánsko 2,5% –3%.[11]

Dějiny

Basel III je mezinárodní regulační rámec pro banky, vyvinutý Evropskou bankou Basilejský výbor pro bankovní dohled (BCBS) v reakci na finanční krize 2007-08. Obsahuje různá pravidla týkající se požadavků na kapitál a likviditu. Reformy z roku 2017 doplňují původní Basel III. Tento soubor pravidel byl přijat dne 7. prosince 2017 (14. ledna 2019 pro úpravu rámce tržního rizika) s plánovaným datem provádění leden 2022 (2027 pro minimální produkci).[12][13] Vzhledem k tomu, že BCBS nemá pravomoc vydávat právně závazné předpisy, musí být basilejské normy prováděny vnitrostátními orgány.[14]

V reakci na pandemii COVID 19 se BCBS dohodla na odložení implementace do ledna 2023.[15]

Reference

  1. ^ Davies, Howard (21. 12. 2017). „Poslední bazilejské kolo? Howard Davies“. Project Syndicate. Citováno 2017-12-27.
  2. ^ „Regulační orgány se dívají dopředu na Basilej 4'". ICAEW. Citováno 18. května 2014.
  3. ^ „Šestnáctá zpráva o pokroku při přijímání regulačního rámce v Basileji“. BCBS. Citováno 31. května 2019.
  4. ^ „Obezřetnostní standardy v prohlášení o zásadách zákona o finančních službách“ (PDF). Vláda Spojeného království. 2020-03-11. Citováno 2020-03-12.
  5. ^ Davies, Howard (21. 12. 2017). „Poslední bazilejské kolo? Howard Davies“. Project Syndicate. Citováno 2017-12-27.
  6. ^ „Basel 4 - Vynořující se z mlhy“. KPMG. Citováno 18. května 2014.
  7. ^ „South Africa: Basel 4 - Emerging From The Mist?“. Mondaq. Citováno 18. května 2014.
  8. ^ A b C „Pět věcí, které si musíte pamatovat na Basel III - bankovní blog. blogs.deloitte.ch. Citováno 2018-01-09.
  9. ^ „Šestnáctá zpráva o pokroku při přijímání regulačního rámce v Basileji“. BCBS. Citováno 31. května 2019.
  10. ^ „KPMG: Britské banky čelí novému kapitálovému otvoru ve výši 50 miliard GBP, když se objeví„ Basel IV ““. International Business Times. 12. září 2013. Citováno 18. května 2014.
  11. ^ Nicolaus, David (2017-12-19). „Basel IV - kapitál a strategické plánování“. KPMG. Citováno 2018-01-10.
  12. ^ „Finalizace Basel III - ve zkratce“ (PDF). BCBS. Citováno 16. července 2019.
  13. ^ „Web Basel III“. BCBS. Citováno 16. července 2019.
  14. ^ „Přezkoumání vývoje a provádění politiky“. www.bis.org. 30. října 2015. Citováno 8. dubna 2019.
  15. ^ „Guvernéři a vedoucí dohledu oznamují odklad implementace Basel III za účelem zvýšení operační kapacity bank a orgánů dohledu v reakci na Covid-19“. 2020-03-27. Citovat deník vyžaduje | deník = (Pomoc)

externí odkazy

Bibliografie

  • Ioannis Akkizidis, Lampros Kalyvas (2018). Modelování Basel IV: Implementace, dopad a důsledky, Palgrave Macmillan. ISBN  978-3319704241