Clive Granger - Clive Granger

Sir Clive Granger
Clive Granger od Olafa Storbecka.jpg
Clive Granger v roce 2008
narozený(1934-09-04)4. září 1934
Swansea, Wales, Velká Británie
Zemřel27. května 2009(2009-05-27) (ve věku 74)
San Diego, Kalifornie, USA
NárodnostSpojené království
InstituceErasmus University Rotterdam
University of California, San Diego
University of Nottingham
PoleFinanční ekonomie
Ekonometrie
Alma materUniversity of Nottingham
Doktorský
poradce		Harry Pitt
Doktorský
studenti		Mark Watson
Tim Bollerslev
VlivyDavid Hendry
Norbert Wiener
John Denis Sargan
Alok Bhargava
PříspěvkyKointegrace
Grangerova kauzalita
Autoregresní frakčně integrovaný klouzavý průměr
OceněníNobelova pamětní cena za ekonomické vědy (2003)
Informace v NÁPADY / REPEc

Sir Clive William John Granger (/ˈɡreɪndʒ.r/; 4. září 1934-27. Května 2009) byl Brit ekonometrik známý svými příspěvky do nelineárních časových řad.[1] Učil v Británii na University of Nottingham a ve Spojených státech, na University of California, San Diego. Během své univerzity byl členem Claymore. Granger byl oceněn Nobelova pamětní cena za ekonomické vědy v roce 2003 jako uznání za příspěvky, které on a jeho spoluvlastník, Robert F. Engle, provedl analýzu dat časových řad. Tato práce zásadně změnila způsob, jakým ekonomové analyzují finanční a makroekonomická data.[2]

Životopis

Časný život

Clive Granger se narodil v roce 1934 v Swansea, na jih Wales, Spojené království Edwardu Grangerovi a Evelyn Grangerové.[3] Příští rok se jeho rodiče přestěhovali Lincoln.

V průběhu druhá světová válka Granger a jeho matka se přestěhovali do Cambridge protože Edward se připojil k královskému letectvu a nasadil se do severní Afriky. Zde zůstali nejprve u Evelyniny matky, později Edwardových rodičů, zatímco Clive začal školu. Clive si později vzpomněl na učitele základní školy, který své matce řekl, že „[Clive] nikdy nebude úspěšný“.[4]

Clive nastoupil na střední školu v Cambridge, ale pokračoval v Nottingham, kam se jeho rodina po válce přestěhovala. Zde dva učitelé podpořili Grangerův zájem o fyziku a aplikovanou matematiku.[5] Očekával, že v návaznosti na konvenci o ukončení školní docházky ve věku 16 let vstoupí do pracovního procesu, a viděl, že pracuje v bance nebo pojišťovně. Pozitivní sociální vliv od jeho vrstevníků a podpora od jeho otce ho však vedly k zápisu šestá forma na dva roky jako přípravu na vysokoškolské vzdělání.[4]

Granger se zapsal na společný titul v oboru ekonomie a matematiky na University of Nottingham ale ve svém druhém ročníku přešel na úplnou matematiku. Poté, co v roce 1955 získal titul BA, zůstal na univerzitě v Nottinghamu, kde získal doktorát ze statistiky pod dohledem Harry Pitt.[4]

V roce 1956, ve věku pouhých 21 let, byla Grangerová jmenována docentem statistiky na univerzitě. Jeho zájem o aplikovanou statistiku a ekonomii ho vedl k výběru analýza časových řad jako téma své disertační práce obor, v němž měl pocit, že v té době bylo odvedeno relativně málo práce.[3] V roce 1959 Granger dokončil doktorát s prací s názvem „Testování na Nestacionarita ".

Akademický život

Granger strávil příští akademický rok 1959–60 v Univerzita Princeton pod Společenstvo Harkness Fondu společenství. Byl pozván do Princetonu Oskar Morgenstern podílet se na jeho výzkumném projektu ekonometrie. Tady, Grangerová a Michio Hatanaka jako asistenti John Tukey na projektu pomocí Fourierova analýza o ekonomických datech.

V roce 1964 Granger a Hatanaka publikovali výsledky svého výzkumu v knize o Spektrální analýza ekonomických časových řad (Tukey je povzbudil, aby to napsali sami, protože nehodlal zveřejnit výsledky výzkumu.)[3] V roce 1963 Granger také napsal článek na téma „Typický spektrální tvar ekonomické proměnné“, který se objevil v roce Econometrica v roce 1966. Kniha i článek se ukázaly jako vlivné při přijímání nových metod.

Granger se také stal řádným profesorem na University of Nottingham.

V dokumentu z roku 1969 Econometrica, Granger také představil svůj koncept Grangerova kauzalita.

Po přečtení předtištěné kopie knihy časových řad autorem George Box a Gwilym Jenkins v roce 1968,[6] Grangerová se začala zajímat o předpovídání. V příštích několika letech pracoval na tomto předmětu se svým doktorandem, Paul Newbold; a napsali knihu, která se stala standardní referencí v předpovědi časových řad (publikovaná v roce 1977). Pomocí simulací Granger a Newbold také napsali slavnou knihu z roku 1974 falešná regrese což vedlo k přehodnocení předchozí empirické práce v ekonomii ak ekonometrické metodice.[7]

Granger strávil 22 let na University of Nottingham. V roce 2005 byla budova, ve které sídlí ekonomická a zeměpisná oddělení, přejmenována na Sir Clive Granger Building na počest jeho ocenění Nobelovy ceny.

V roce 1974 se Granger přestěhovala do Kalifornská univerzita v San Diegu. V roce 1975 se účastnil a Americký úřad pro sčítání lidu výbor, kterému předsedá Arnold Zellner, na sezónní očištění. Na UCSD Granger pokračoval ve výzkumu časových řad a úzce spolupracoval se spolupříjemcem Nobelovy ceny Robert Engle (koho pomohl přivést na UCSD), Roselyne Joyeux (na částečná integrace ), Timo Teräsvirta (na nelineární časová řada ) a další. Ve spolupráci s Robertem Englem vyvinul koncept kointegrace, představený ve společném dokumentu z roku 1987 v Econometrica;[8] za což mu byla v roce 2003 udělena Nobelova cena.

Granger také dohlížel na mnoho doktorandů, včetně Mark Watson (pomocný poradce s Robertem Englem).[9]

V pozdějších letech Granger také použil metody časových řad k analýze dat mimo ekonomiku. Pracoval na projektu předpovídajícím odlesňování v EU Amazonský deštný prales.[10] V roce 2003 Granger odešel z UCSD jako Emeritní profesor. Byl hostujícím významným učencem University of Melbourne a Canterburská univerzita. Byl zastáncem Kampaň za ustavení parlamentního shromáždění OSN, organizace, která bojuje za demokratickou reformu OSN.[11]

Granger byl ženatý s Patricia (Lady Granger) od roku 1960 až do své smrti. Zůstal po něm jejich syn Mark William John a jejich dcera Claire Amanda Jane.[3]

Granger zemřel 27. května 2009 v nemocnici Scripps Memorial Hospital v La Jolla, Kalifornie.[12]

Vyznamenání a ocenění

V roce 2003 Granger a jeho spolupracovník Robert Engle byli společně oceněni Nobelova pamětní cena za ekonomické vědy. Byl vyroben Rytíř Bakalář v novoročním vyznamenáním v roce 2005.[13]

Grangerová byla členkou Ekonometrická společnost od roku 1972 a odpovídající člen Britská akademie od roku 2002. V roce 2004 byl zvolen jako jeden z 100 velšských hrdinů.

Viz také

Publikace

  • Granger, C. W. J. (1966). Msgstr "Typický spektrální tvar ekonomické proměnné". Econometrica. 34 (1): 150–161. doi:10.2307/1909859. JSTOR  1909859.
  • Granger, C. W. J. (1969). "Vyšetřování kauzálních vztahů ekonometrickými modely a cross-spektrálními metodami". Econometrica. 37 (3): 424–438. doi:10.2307/1912791. JSTOR  1912791.
  • Granger, C. W. J .; Bates, J. (1969). "Kombinace předpovědí". Journal of the Operating Research Society. 20 (4): 451–468. doi:10.1057 / jors.1969.103.
  • Granger, C. W. J .; Hatanaka, M. (1964). Spektrální analýza ekonomických časových řad. Princeton, NJ: Princeton University Press. ISBN  978-0-691-04177-3.
  • Morgenstern, Oskar; Granger, Clive W. J. (1970). Předvídatelnost cen na akciovém trhu. Lexington, Massachusetts: Lexington Books (D. C. Heath and Company). str. xxiii + 303.
  • Granger, C. W. J .; Joyeux, R. (1980). "Úvod do modelů časových řad s dlouhou pamětí a částečné rozdíly". Journal of Time Series Analysis. 1: 15–30. doi:10.1111 / j.1467-9892.1980.tb00297.x.
  • Granger, C. W. J .; Newbold, P. (1974). "Falešná regrese v ekonometrii". Journal of Econometrics. 2 (2): 111–120. CiteSeerX  10.1.1.353.2946. doi:10.1016/0304-4076(74)90034-7.
  • Granger, C. W. J .; Newbold, P. (1977). Prognóza ekonomické časové řady. Akademický tisk.
  • Engle, Robert F.; Granger, C. W. J. (1987). „Kointegrace a opravy chyb: reprezentace, odhad a testování“ (PDF). Econometrica. 55 (2): 251–276. doi:10.2307/1913236. JSTOR  1913236.

Reference

  1. ^ Teräsvirta, Timo (2017). „Příspěvky sira Clive Grangera k nelineárním časovým řadám a ekonometrii“ (PDF). Citovat deník vyžaduje | deník = (Pomoc)
  2. ^ „Dva profesoři, spolupracovníci v ekonometrii, vyhrají Nobelovu cenu“. The New York Times. 9. října 2003.
  3. ^ A b C d Tore Frängsmyr, ed. (2004). „Clive W.J. Granger: Cena Sveriges Riksbank za ekonomické vědy na památku Alfreda Nobela 2003“. Les Prix Nobel. Nobelovy ceny 2003. Stockholm: Nobelova nadace.
  4. ^ A b C Granger, Clive W.J. (2003). "Clive W.J. Granger Životopisný". NobelPrize.org. Citováno 28. června 2020.
  5. ^ British Academy (2013). Biografické vzpomínky členů Britské akademie, XII (PDF). Oxford: Oxford University Press. 453–455. ISBN  978-0-19-726393-8. OCLC  58411642.
  6. ^ Box, George; Jenkins, Gwilym (1970). Analýza, prognózy a řízení časových řad. San Francisco: Holden-Day.
  7. ^ Phillips, Peter C. B. (1997). „Interview s ET: profesor Clive Granger“. Ekonometrická teorie. 13 (2): 253–303. doi:10.1017 / S0266466600005740.
  8. ^ Engle, Robert F .; Granger, C. W. J. (1987). „Kointegrace a opravy chyb: reprezentace, odhad a testování“ (PDF). Econometrica. 55 (2): 251–276. doi:10.2307/1913236. JSTOR  1913236.
  9. ^ „Interview“ od Philipp Harms, Informační bulletin studijního centra Gerzensee, Červenec 2003
  10. ^ Granger, C. W. J .; Andersen, L .; Reis, E .; Weinhold, D .; Wunder, S. (2002). Dynamika odlesňování a hospodářský růst v brazilské Amazonii. Cambridge University Press.
  11. ^ "Přehled". Kampaň za parlamentní shromáždění OSN. Citováno 26. září 2017.
  12. ^ Anahad O'Connor (30. května 2009). „Clive Granger, ekonom, zemřel ve věku 74 let“. The New York Times.
  13. ^ „Distinguished profesor v Canterbury Clive Granger oceněn rytířským titulem v novoročním vyznamenání“ Archivováno 9. Července 2007 v Wayback Machine „Zprávy z University of Canterbury, 2006

externí odkazy

Ocenění
Předcházet
Daniel Kahneman
Vernon L. Smith		 Laureát Nobelovy ceny za ekonomii
2003
Podává se vedle: Robert F. Engle III		Uspěl
Finn E. Kydland
Edward C. Prescott