Tim Bollerslev - Tim Bollerslev
Tim Bollerslev | |
|---|---|
| narozený | 11. května 1958 Kodaň, Dánsko |
| Národnost | dánština |
| Instituce | Duke University NBER |
| Pole | Ekonometrie Finanční ekonomie Makroekonomie |
| Škola nebo tradice | Neoklasická ekonomie |
| Alma mater | Aarhuská univerzita (SLEČNA.) University of California, San Diego (Ph.D.) |
| Doktorský poradce | Robert F. Engle |
| Příspěvky | GARCH |
| Informace v NÁPADY / REPEc | |
Tim Peter Bollerslev (narozen 11. května 1958) je dánský ekonom, v současné době Juanita a Clifton Kreps, profesor ekonomie v Duke University. Kolega z Ekonometrická společnost „Bollerslev je známý svými nápady pro měření a předpovídání finanční trh volatilita a pro GARCH model (generalizovaná autoregresní podmíněná heteroskedasticita). Je redaktorem časopisu Journal of Applied Econometrics.
Životopis
Tim Bollerslev získal titul MSc v oboru ekonomie a matematiky v roce 1983 od Aarhuská univerzita v Dánsku. Pokračoval ve studiu v USA a získal titul Ph.D. v roce 1986 od Kalifornská univerzita v San Diegu s prací s názvem Zobecněná autoregresní podmíněná heteroskedasticita s aplikacemi ve financích[1] napsáno pod dohledem Robert F. Engle (Nobelova cena za ekonomii vítěz v roce 2003).
Po postgraduálním studiu učil Bollerslev na Northwestern University v letech 1986–1995 a na University of Virginia mezi lety 1996–1998. Od roku 1998 je profesorem ekonomie na Juanita a Clifton Kreps Duke University.
On a Mark Watson jsou široce považovány za pokračování práce ekonoma, který získal Nobelovu cenu Robert F. Engle, jak uznal sám Engle.[2]
Články
- Bollerslev, Tim (1986). "Zobecněná autoregresní podmíněná heteroskedasticita". Journal of Econometrics. 31 (3): 307–327. CiteSeerX 10.1.1.468.2892. doi:10.1016/0304-4076(86)90063-1.
- Bollerslev, Tim (1987). „Podmíněný heteroskedastický model časové řady pro spekulativní ceny a míry návratnosti“ (PDF). Přehled ekonomiky a statistiky. 69 (3): 542–547. doi:10.2307/1925546. JSTOR 1925546. S2CID 153961922.
- Bollerslev, Tim (1988). „Model oceňování kapitálových aktiv s časově proměnnými spory“. Journal of Political Economy. 96 (1): 116–131. doi:10.1086/261527. S2CID 154155751.
- Bollerslev, Tim (1990). „Modelování koherence v krátkodobých nominálních směnných kurzech: Multivariační zobecněný model ARCH“. Přehled ekonomiky a statistiky. 72 (3): 498–505. doi:10.2307/2109358. JSTOR 2109358.
- Bollerslev, Tim (1992). „ARCH Modeling in Finance: A Review of the Theory and Empirical Evidence“. Journal of Econometrics. 52 (1–2): 5–59. doi:10.1016 / 0304-4076 (92) 90064-x.
Reference
- ^ Bollerslev, Tim. „Zobecněná autoregresní podmíněná heteroskedasticita s aplikacemi ve financích“. Citováno 14. ledna 2014 - přes ProQuest.
- ^ Engleho autobiografie na webových stránkách Nobelovy ceny.
