Stochastický investiční model - Stochastic investment model
![]() | Tento článek má několik problémů. Prosím pomozte zlepšit to nebo diskutovat o těchto otázkách na internetu diskusní stránka. (Zjistěte, jak a kdy tyto zprávy ze šablony odebrat) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) |
A stochastický investiční model se snaží předpovědět, jak se vrací a ceny na různých aktivech nebo třídách aktiv (např. akcie nebo dluhopisy) se časem mění. Stochastické modely se při výrobě nepoužívají bodový odhad spíše odhad intervalu a používají různé stochastické procesy.[je zapotřebí objasnění ] Investiční modely lze rozdělit na modely s jedním a více aktivy. Často se používají pro pojistněmatematický pracovat a finanční plánování umožnit optimalizaci v alokace aktiv nebo správa aktiv a pasiv (ALM).
Modely s jedním aktivem
Úrokové modely
K ceně lze použít modely úrokových sazeb pevný příjem produkty. Obvykle se dělí na jednofaktorové modely a vícefaktorová aktiva.
Jednofaktorové modely
- Model Black – Derman – Toy
- Černý – Karasinski model
- Cox – Ingersoll – Rossův model
- Ho-Lee model
- Trup – bílý model
- Model Kalotay – Williams – Fabozzi
- Mertonův model
- Model Rendleman – Bartter
- Vasíčkův model
Vícefaktorové modely
Modely termínové struktury
Akciové cenové modely
Inflační modely
Modely s více aktivy
- Model ALM.IT (GenRe)
- Cairns model
- Model skupiny FIM
- Global CAP: Link model
- Ibbotson a Sinquefield model
- Model Morgan Stanley
- Model Russel – Yasuda Kasai
- Smithův skokový difúzní model
- Model TSM (B & W Deloitte)
- Model Watson Wyatt
- Whitten & Thomas model
- Investiční model Wilkie
- Yakoubov, Teeger & Duval model
Další čtení
- Wilkie, A. D. (1984) „Stochastický investiční model pro pojistněmatematické použití“, Transakce Fakulty pojistných matematiků, 39: 341-403
- Østergaard, Søren Duus (1971) „Stochastické investiční modely a kritéria rozhodování“, Swedish Journal of Economics, 73 (2), 157-183 JSTOR 3439055
- Sreedharan, V. P .; Wein, H. H. (1967) „Stochastic, Multistage, Multiproduct Investment Model“, SIAM Journal on Applied Mathematics, 15 (2), 347-358 JSTOR 2946287