Model faktoru správy aktiv společnosti Goldman Sachs - Goldman Sachs asset management factor model - Wikipedia
Model faktoru správy aktiv Goldman Sachs (GSAM) je jedním z kvantitativních / faktorových modelů používaných programem finanční analytici posoudit výkonnost a finanční stav společnosti.[1] Typicky kvantitativní modely jsou založeny na vstupech získaných z účetní závěrka (FS). Existují různé typy faktorové modely - statistické modely, makroekonomické modely a základní modely. A model základního faktoru používá atributy společnosti a odvětví a tržní data známé jako „faktory“ vysvětlující historické výnosy společnosti. Vzhledem k tomu, že vstupní faktory z FS mohou být sporné nebo data nemusí být časem srovnatelná, zahrnuje tento model faktor, který je založen na hodnocení akciových analytiků provádějících tradiční analýza vlastního kapitálu.
Model faktoru Goldman Sachs Asset Management využívá následující tři míry.
- (A). Hodnota
- i. Kniha / cena
- ii. Zachováno EPS /cena
- iii EBITD /hodnota podniku
- (B). Růst a hybnost
- i. Odhad revizí
- ii. Cenová hybnost
- iii. Udržitelný růst
- (C). Riziko
- i. Beta
- ii. Zbytkové riziko
- iii. Riziko zklamání
Reference
- ^ Peterson, Pamela P .; Fabozzi, Frank J. (2006). Analýza finančních výkazů. Hoboken: Wiley. ISBN 0471719641.