QuantLib - QuantLib - Wikipedia
 | Tento článek má několik problémů. Prosím pomozte vylepši to nebo diskutovat o těchto problémech na internetu diskusní stránka. (Zjistěte, jak a kdy tyto zprávy ze šablony odebrat) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony)
|
 Logo QuantLib (písmo Fontin Bold) | |
| Vývojáři | Tým QuantLib |
|---|---|
| Stabilní uvolnění | 1.18 / 23. března 2020 |
| Úložiště |  |
| Napsáno | C ++ |
| Typ | Numerická knihovna |
| Licence | upravená licence BSD |
| webová stránka | https://www.quantlib.org/ |
QuantLib je open-source softwarová knihovna, která poskytuje nástroje pro vývojáře softwaru a odborníky se zájmem finanční nástroj oceňování a související předměty. QuantLib je zapsán C ++.
Dějiny
Projekt QuantLib zahájilo několik kvantitativní analytici kdo pracoval v RiskMap (v současné době StatPro Italia ). První e-mail oznamující světu QuantLib byl zaslán 11. prosince 2000 a podepsán Ferdinandem Ametranem, Luigi Ballabiem a Marco Marchiorem. RiskMap založili Dario Cintioli, Ferdinando Ametrano, Luigi Ballabio, Adolfo Benin a Marco Marchioro. Lidé v RiskMap čelili problému, a to poprvé v životě, vybudovat od nuly finanční knihovnu. Byl to Ferdinandův nápad vybudovat knihovnu s otevřeným zdrojovým kódem, kterou by mohli používat kvants po celém světě, když začali budovat novou kvantitativní knihovnu. V současné době stojí za projektem QuantLib Luigi Ballabio a Ferdinando Ametrano.
Historie vydání
| Verze | Datum vydání | Poznámky |
|---|---|---|
| 0.1.1 | 21. listopadu 2000 | |
| 0.2.0 | 18. září 2001 | |
| 0.3.4 | 21. listopadu 2003 | |
| 0.3.7 | 23. července 2004 | Od tohoto vydání dále vyžaduje QuantLib Zvýšit. |
| 0.4.0 | 20. února 2007 | |
| 0.8.0 | 30. května 2007 | Skok v historii verzí měl konvergovat k 1.0 rychleji |
| 0.9.0 | 24. prosince 2007 | |
| 0.9.9 | Listopad 2009 | |
| 1.0.0 | 24. února 2010 | |
| 1.0.1 | 20. dubna 2010 | |
| 1.1 | 23. května 2011 | |
| 1.2 | 6. března 2012 | |
| 1.2.1 | 10. září 2012 | |
| 1.3 | 24. července 2013 | |
| 1.4 | 27. února 2014 | |
| 1.6 | 23. června 2015 | |
| 1.8 | 18. května 2016 | |
| 1.9 | 8. listopadu 2016 | |
| 1.10 | 16. května 2017 | |
| 1.10.1 | 31. srpna 2017 | |
| 1.11 | 2. října 2017 | |
| 1.12 | 1. února 2018 | |
| 1.12.1 | 16. dubna 2018 | |
| 1.13 | 24. května 2018 |
Používání
QuantLib je k dispozici jako C ++ zdrojový kód, který je zkompilován do knihovny. Je známo, že se na tom pracuje Okna, Mac OS X, Linux a další operační systémy podobné Unixu.
Lze jej propojit s jinými jazyky pomocí LOK, rozšíření Pythonu je populární a lze jej nainstalovat pomocí pipu.
Většinu funkcí QuantLib lze použít v aplikaci Excel prostřednictvím doplňku QuantlibXL.
Licencování
QuantLib je vydáván pod upraveným Licence BSD známý jako licence typu XFree86. Je kompatibilní s GPL.
Funkce
Tento software poskytuje různé možnosti pro výpočet hodnot finančních nástrojů a související výpočty. Je to hlavní příklad Matematické finance. Jeho hlavní použití je v kvantitativní analýza.
The finanční nástroje a deriváty může vyhodnotit zahrnout
- Možnosti
- Asijské možnosti
- Možnosti koše
- Možnosti kliky
- Složené možnosti
- Digitální možnosti
- Možnosti hloubky pohledu
- Vanilkové možnosti
- Vazby
- Odpisy dluhopisů
- Konvertibilní dluhopisy
- Dluhopisy s pevnou sazbou
- Dluhopisy s pohyblivou sazbou
- Dluhopisy s nulovým kupónem
- Výnosová křivka
- Výpočty data
- Kalendáře
- Výpočty data
- Metody počítání dnů
- Swapy
- Výměna aktiv
- BMA swapy
- Meziroční inflační swapy
- Vanilkové zámeny
- Quantos
- Měny
Má modely pro
Může vypočítat ceny derivátů pomocí metod zahrnujících: