Louis Bachelier - Louis Bachelier

"Bachelier" přeadresuje tady. Pro umělce viz Jean-Jacques Bachelier.
Louis Bachelier
LouisBachelier.jpg
Louis Bachelier, ve věku 20
narozený(1870-03-11)11. března 1870
Le Havre, Francie
Zemřel28.dubna 1946(1946-04-28) (ve věku 76)
Saint-Servan-sur-Mer, Francie
Národnostfrancouzština
Alma materUniversity of Paris
Známý jakoPrůkopník v matematické finance
Vědecká kariéra
PoleMatematika
InstituceUniversity of Paris
Université de Franche-Comté (Besançon)
Université de Dijon
University of Rennes
Doktorský poradceHenri Poincaré
OvlivněnoBenoit Mandelbrot, Paul Samuelson, Fischer Black, Myron Scholes

Louis Jean-Baptiste Alphonse Bachelier (Francouzština:[baʃəlje]; 11.03.1870 - 28 dubna 1946)[1] byl francouzština matematik na přelomu 20. století. On je připočítán s bytím první osobou k modelování stochastický proces nyní volal Brownův pohyb, jako součást své disertační práce Teorie spekulací (Théorie de la spéculation, publikováno 1900).

Bachelierova disertační práce, která představila první matematický model Brownova pohybu a jeho použití pro oceňování možnosti skladu, byla první prací, která při studiu matematiky využívala pokročilou matematiku finance. Bachelier je tedy považován za praotce matematické finance a průkopník ve studiu stochastických procesů.

Raná léta

Bachelier se narodil v Le Havre. Jeho otec byl víno obchodník a amatér vědec a místopředsedou konzulátu Venezuela v Le Havre. Jeho matka byla dcerou významného bankéře (který byl také spisovatelem poezie knihy). Oba Louisovi rodiče zemřeli těsně poté, co dokončil středoškolský diplom (francouzsky „baccalauréat“), a donutil ho, aby se staral o svou sestru a tříletého bratra a převzal rodinný podnik, což mu fakticky umožnilo postgraduální studium. Pozastaveno. Během této doby se Bachelier prakticky seznámil s finančními trhy. Jeho studie byla dále odložena válečný servis. Bachelier přijel do Paříže v roce 1892 studovat na Sorbonna, kde jeho známky byly méně než ideální.

Práce

Obhájen 29. března 1900 na univerzitě v Paříži,[2] Bachelierova práce nebyla dobře přijata, protože se pokoušela aplikovat matematiku na neznámou oblast pro matematiky.[3] Jeho instruktor však Henri Poincaré, je zaznamenáno, že poskytl určitou pozitivní zpětnou vazbu (i když společensky nedostatečnou pro nalezení okamžitého učitelského místa ve Francii v té době). Například Poincaré nazval svůj přístup k odvozování Gauss „zákon chyb

velmi originální a o to zajímavější Fourierova uvažování lze rozšířit několika změnami v teorii chyb. ... Je politováníhodné, že M. Bachelier tuto část své diplomové práce dále nerozvinul.

Práce získala známku ctihodný, a byl přijat k publikaci v prestižní Annales Scientifiques de l’École Normale Supérieure. I když neobdržel známku très čestný, navzdory své konečné důležitosti je přiřazený stupeň stále interpretován jako ocenění za jeho přínos. Jean-Michel Courtault et al. poukázat na „Na sté výročí Théorie de la spéculation" že ctihodný byla „nejvyšší poznámka, která mohla být udělena za práci, která byla v podstatě mimo matematiku a která měla řadu argumentů zdaleka ne důsledných.“

Akademická kariéra

Několik let po úspěšné obhajobě své diplomové práce Bachelier dále rozvíjel teorii difúzní procesy, a byla publikována v prestižních časopisech. V roce 1909 se stal "svobodným profesorem" na Sorbonna. V roce 1914 vydal knihu, Le Jeu, la Chance, et le Hasard (Games, Chance, and Randomness), kterého se prodalo přes šest tisíc kopií. S podporou Rady Evropské unie University of Paris, Bachelier dostal trvalou profesuru na Sorbonně, ale první světová válka zasáhl a Bachelier byl povolán do francouzské armády jako vojín. Jeho vojenská služba skončila 31. prosince 1918.[4] V roce 1919 si ve společnosti našel místo odborného asistenta Besançon, nahrazující řádného profesora na dovolené.[4] V září 1920 se oženil s Augustine Jeanne Maillotovou, ale brzy ovdověl.[4] Když se profesor vrátil v roce 1922, Bachelier nahradil jiného profesora v Dijon.[4] Přestěhoval se do Rennes v roce 1925, ale nakonec mu byla udělena stálá profesorská hodnost v roce 1927 na VŠUP University of Besançon, kde pracoval 10 let až do svého odchodu do důchodu.[4]

Kromě porážky, kterou mu válka způsobila, byl Bachelier v roce 1926 blackballed, když se pokusil získat trvalé místo v Dijonu. Důvodem byla „nesprávná interpretace“ jednoho z Bachelierových článků profesorem Paul Lévy, který - k Bachelierově pochopitelné zuřivosti - nevěděl nic o Bachelierově práci ani o kandidátovi, kterého Lévy nad ním doporučil. Lévy se později dozvěděl o jeho omylu a smířil se s Bachelierem.[5]

Ačkoli Bachelierova práce pokračuje náhodné procházky předčasně Einstein slavné studium Brownův pohyb o pět let byla průkopnická povaha jeho práce uznána až po několika desetiletích, nejprve Andrey Kolmogorov který upozornil na svou práci Paul Lévy, poté Leonard Jimmie Savage který přeložil Bachelierovu tezi do angličtiny a upozornil na Bachelierovu práci Paul Samuelson. Bachelierovy argumenty použité v jeho práci také předcházejí Eugene Fama je Hypotéza efektivního trhu, což je velmi úzce spjato, protože myšlenka náhodného procházení je vhodná k předvídání náhodné budoucnosti na akciovém trhu, kde má každý všechny dostupné informace. Jeho práce v oblasti financí je považována za jeden ze základů Black – Scholesův model.

Funguje

Publikováno také jako kniha, Bachelier 1900b
Publikováno v knize kombinovaných děl, Bachelier 1995
Přeloženo do angličtiny, Cootner 1964, s. 17–78
Přeloženo do angličtiny s dalším komentářem a pozadím, Bachelier a kol. 2006
Přeloženo do angličtiny, Květen 2011
Publikováno v knize kombinovaných děl, Bachelier 1995
Publikováno, Bachelier 1992
Publikováno, Bachelier 1993
Přeloženo do angličtiny, Harding 2017
Tisková chyba, Bachelier 1941b

Viz také

Citace

  1. ^ Felix 1970, str. 366–367
  2. ^ https://www.encyclopediaofmath.org/images/f/f1/LouisBACHELIER.pdf
  3. ^ Weatherall, James Owen (2. ledna 2013). Fyzika Wall Street: Stručná historie předvídání nepředvídatelných. Houghton Mifflin Harcourt. str.10 –11. ISBN  978-0547317274.
  4. ^ A b C d E Jean-Michel Courtault; Jurij Kabanov; Bernard Bru; Pierre Crépel; Isabelle Lebon; Arnaud Le Marchand (2000). „Louis Bachelier ke stému výročí Théorie de la Spéculation“ (PDF). Matematické finance. 10 (3): 339–353. doi:10.1111/1467-9965.00098.
  5. ^ Mandelbrot, Benoit; Hudson, Richard L. (2014), Nesprávné chování trhů: fraktální pohled na finanční turbulence, Základní knihy, str. 48–49, ISBN  9780465004683.
  6. ^ Rietz H. L. (1914). "Posouzení: Calcul des Probabilités Louis Bachelier. Tome I " (PDF). Býk. Amer. Matematika. Soc. 20 (5): 268–273. doi:10.1090 / s0002-9904-1914-02484-x.

Reference

  • Bachelier, L. (1900b), Théorie de la spéculationGauthier-Villars
  • Bachelier, L. (1913b), „Les probabilités semi-uniformes“, Comptes-rendus des Séances de l'Académie des Sciences„Séance du 20 Janvier 1913, présentée par M. Appell (156), s. 203–205
  • Bachelier, L. (1914), Le Jeu, la Chance et le Hasard, Bibliothèque de Philosophie scientifique, E. Flammarion
  • Bachelier, L. (1920a), „Sur la théorie des corrélations“, Bulletin de la Société Mathématique de France. Vie de la Société. Comptes Rendus des Séances„Séance du 7 Juillet 1920 (48), s. 42–44
  • Bachelier, L. (1937), Les lois des grands nombres du Calcul des ProbabilitésGauthier-Villars
  • Bachelier, L. (1938), La spéculation et le Calcul des ProbabilitésGauthier-Villars
  • Bachelier, L. (1939), Les nouvelles méthodes du Calcul des ProbabilitésGauthier-Villars
  • Bachelier, L. (1992), Dotisk Calcul des probabilités (1912), 1Vydání Jacques Gabay, ISBN  978-2-87647-090-3
  • Bachelier, L. (1993), Dotisk Le Jeu, la Chance et le Hasard (1914)Vydání Jacques Gabay, ISBN  978-2-87647-147-4
  • Bachelier, L. (1995), Kombinované objemové tisky Théorie de la spéculation (1900b) a Théorie mathématique du jeu (1901)Vydání Jacques Gabay, ISBN  978-2-87647-129-0
  • Cootner, P.H. (vyd.) (1964), Náhodný charakter cen na akciovém trhu„Cambridge, MA: MIT PressCS1 maint: další text: seznam autorů (odkaz)

externí odkazy