Mark H. A. Davis - Mark H. A. Davis

Mark Davis
narozený
Mark Herbert Ainsworth Davis

(1945-04-25)25.dubna 1945
Zemřel18. března 2020(2020-03-18) (ve věku 74)
Londýn, Anglie
NárodnostAngličtina
Alma mater
Známý jako
Ocenění
Vědecká kariéra
PoleMatematik
InstituceImperial College London
TezePodmínky dynamického programování pro částečně pozorovatelné stochastické systémy  (1971)
Doktorský poradcePravin Varaiya[1]
webová stránkawww.císařský.ac.Spojené království/zprávy/196534/ obituary-professor-mark-davis/, šlachy.siam.org/ Stránka s podrobnostmi/ obituary-mark-ha-davis

Mark Herbert Ainsworth Davis (1945–2020) byl profesorem matematiky na Imperial College London. Zásadně přispěl k teorii stochastické procesy, stochastická kontrola a matematické finance.

Vzdělání a kariéra

Po ukončení vysokoškolského studia v oboru elektrotechniky na Univerzita v Cambridge,[Citace je zapotřebí ] Davis pokračoval v doktorském studiu na UC Berkeley pod dohledem Pravin Varaiya. Jeho disertační práce, získaná v roce 1971, zahájila martingalovou teorii stochastické kontroly.[2] Po návratu do Velké Británie v roce 1972 se Davis připojil ke kontrolní skupině v Imperial College London. V letech 1995 až 1999 byl vedoucím výzkumu a vývoje produktů v Tokiu-Mitsubishi International, kde vedl kvantitativní výzkumný tým poskytující cenové modely a analýzu rizik pro pevný příjem, akciové a úvěrové produkty. Vrátil se do Imperial College London v srpnu 2000 vybudovat skupinu Imperial Mathematical Finance v rámci katedry matematiky.[3]

Výzkum

Davis několikrát přispěl k teorii stochastické procesy, stochastická kontrola a matematické finance. Jeho disertační práce zahájila martingalový přístup ke studiu podmínek pro optimální řízení stochastických systémů daných Ito rovnicemi. Tento přístup umožňoval libovolné nepředvídatelné kontroly zpětné vazby a zůstává standardním způsobem formulování stochastické kontroly dodnes.[4]Jedním z jeho klíčových příspěvků je princip martingale optimality v stochastická kontrola, který charakterizuje optimální strategie prostřednictvím martingale vlastnosti hodnotového procesu.[5] V článku z roku 1984 představil koncept Po částech deterministický Markovův proces,[6] třída Markovových modelů, které se používají v mnoha aplikacích ve strojírenství a vědě.

Na počátku 90. let Davis zavedl deterministický přístup ke stochastické kontrole pomocí vhodných Lagrangeových multiplikátorů.[7] Byl oceněn Naylorova cena podle London Mathematical Society v roce 2002 za „příspěvky ke stochastické analýze, teorii stochastické kontroly a matematickým financím“ a přednášku s názvem Optimální investice s náhodně ukončeným příjmem.[8]

Davis byl jedním ze zakládajících redaktorů časopisu Matematické finance. Je autorem tří knih o stochastické analýze a optimalizaci.

Bibliografie

  • Davis, Mark (1977). Lineární odhad a stochastická kontrola (1. vyd.).
  • Davis, Mark; Vinter, Richard B (1985). Stochastické modelování a řízení (1. vyd.).
  • Davis, Mark H; Gabriel Burstein (1992). Deterministické metody ve stochastickém optimálním řízení (1. vyd.).
  • Davis, Mark H.A. (1993). Markovovy modely a optimalizace. Chapman & Hall / CRC Monografie o statistice a aplikované pravděpodobnosti (1. vyd.). ISBN  9780412314100.
  • Davis, Mark H; Alison Etheridge (2006). Teorie spekulací Louise Bacheliera. Princeton University Press. ISBN  9781400829309. JSTOR  j.ctt7scn4.
  • Davis, Mark H; Darrell Duffie; Wendell H. Fleming; Steven E. Shreve (1995). Matematické finance. Springer.
  • Davis, Mark H.A. (2005). „Zastoupení Martingale a tak dále“. Pokroky v řídicích, komunikačních sítích a dopravních systémech. Systémy a řízení: Základy a aplikace. Birkhauser. str. 57–68. doi:10.1007/0-8176-4409-1_4. ISBN  978-0-8176-4385-0.
  • Davis, M. H. A. (1984). „Piecewise-deterministické Markovovy procesy: obecná třída nedifuzních stochastických modelů“. Journal of the Royal Statistical Society. Řada B (metodická). 46 (3): 353–388. doi:10.1111 / j.2517-6161.1984.tb01308.x. JSTOR  2345677.

Reference

  1. ^ Mark H. A. Davis na Matematický genealogický projekt
  2. ^ Davis, M. H. A .; Varaiya, P. (1973). „Podmínky dynamického programování pro částečně pozorovatelné stochastické systémy“. SIAM Journal on Control. 11 (2): 226. doi:10.1137/0311020. S2CID  53143885.
  3. ^ Becherer, Dirk; Di Nunno, Giulia; Zervos, Mihail; Zheng, Harry (říjen 2012). „The Mark H.A. Davis festschrift: stochastics, control and finance“. Stochastika. 84 (5): 563–568. doi:10.1080/17442508.2012.734073.CS1 maint: datum a rok (odkaz)
  4. ^ https://sinews.siam.org/Details-Page/obituary-mark-ha-davis
  5. ^ Davis, Mark H (1979). „Martingaleovy metody ve stochastické kontrole“ (PDF). Stochastická regulace a stochastické diferenciální systémy. Berlín: Springer.
  6. ^ Davis, M. H. A. (1984). „Piecewise-deterministické Markovovy procesy: obecná třída nedifuzních stochastických modelů“. Journal of the Royal Statistical Society. Řada B (metodická). 46 (3): 353–388. doi:10.1111 / j.2517-6161.1984.tb01308.x. JSTOR  2345677.
  7. ^ Davis, Mark H; Burstein, Gabriel (1992). Deterministické metody ve stochastickém optimálním řízení (1. vyd.).
  8. ^ „ZPRÁVA O VÝROČNÍ Valné hromadě LMS“. LMS. 21. listopadu 2003. Archivovány od originál dne 19. dubna 2013. Citováno 18. února 2013.