Kamakura Corporation - Kamakura Corporation

Kamakura Corporation
Úzce držená soukromá společnost
PrůmyslSoftware
Založený1990
Hlavní sídloHonolulu, Spojené státy
Klíčoví lidé
Prof. Robert A. Jarrow (Ředitel výzkumu)
MajitelDr. Donald R. van Deventer
webová stránkawww.kamakuraco.com

Kamakura Corporation je globální finanční softwarová společnost se sídlem v Honolulu, Havaj. Specializuje se na software a data pro řízení rizik v bankovnictví, pojišťovnictví a investování.

Společnost byla založena v roce 1990 jejím současným generálním ředitelem a předsedou Dr. Donaldem R. van Deventerem a od roku 2019 Kamakura obsluhovala více než 330 klientů ve 47 zemích.[1] Cornell profesor Robert A. Jarrow, spolutvůrce Heath – Jarrow – Mortonův rámec za cenu úrokové deriváty a redukovaná forma Jarrow – Turnbull modely úvěrového rizika používané pro stanovení cen úvěrové deriváty, slouží jako ředitel výzkumu společnosti.

Produkty a služby

Společnost má dva primární produkty. Kamakura Risk Manager (KRM), an řízení podnikových rizik systém integrující kredit řízení rizik včetně IFRS 9 a CECL, řízení tržních rizik, správa pasiv, Basilej II a Basel III a další technologie alokace kapitálu, převodové ceny, a měření výkonu. Kamakura Risk Information Services (KRIS) je portál rizik poskytující kvantitativní údaje úvěrové riziko opatření jako výchozí pravděpodobnosti, spready dluhopisů, implicitní spready a předpokládané hodnocení pro podnikové, svrchované a bankovní protistrany. Umožňuje také uživatelům stresovat portfolia prostřednictvím nástrojů citlivosti na makro faktory a nástrojů pro správu portfolia. Index Kamakura Troubled Company měří procento 39 000 veřejných firem v 76 zemích, které mají anualizované měsíční riziko selhání více než jedno procento. V lednu 2018 společnost vydala svůj index Troubled Bank.

Dějiny

  • Společnost Kamakura v roce 2018 vydala v březnu verzi 10 svého vlajkového produktu Kamakura Risk Manager (KRM)
  • 2018 Kamakura byl jmenován již druhý rok po sobě na World Finance 100
  • 2017 Hong Leong Finance podepsal se softwarem pro řízení rizik společnosti Kamakura Corporation.[2]
  • 2012 Jens Hilscher (Senior Research Fellow) oceněn Vynikající papír v oblasti podnikových financí a vynikající papír ve finančních institucích Východní finanční asociace[3]
  • 2011 Jens Hilscher přijímá Cena Harryho M. Markowitze z Journal of Investment Management
  • 2010 vyhrává Jens Hilscher Cena Deutsche Bank za finanční ekonomii z Review of Finance 2nd Best Paper
  • 2009 USA Úřad kontrolora měny značky pro výchozí modely veřejné firmy KRIS, KRIS suverénní selhání modely a manažer úvěrového portfolia KRIS
  • Kamakura a Fiserv jsou jmenováni světovým dodavatelem správy aktiv a pasiv číslo 1 a dodavatelem rizika likvidity číslo 1 v Riziko Průzkum Technology 2009[4]
  • 2009 Robert A. Jarrow udělil „cenu za celoživotní přínos“ od Riziko Časopis
  • 2008 jmenován nejlepším 3 světovým dodavatelem finančních informací v roce Riziko Průzkum Technology 2008. Byla spuštěna služba pravděpodobnosti selhání v souladu s Basel II pro panovníky.[5]
  • 2007 KRIS-CDO spuštěno
  • Do KRISu byly přidány implicitní hodnocení a implicitní CDS spready z roku 2006,[6]
  • 2005 Stochastické modelování zajištění a LGD.
  • 2004 K KRISu byly přidány párové výchozí korelace
  • 2003 dokončeno jako první Basilej II implementace klienta. Pojišťovatel MetLife a penzijní fond OTPP se stali klienty.[7]
  • 2002 Spuštění služby KRIS pro standardní pravděpodobnost pro 20 000 společností kótovaných na burze
  • 2001 První prodejce nabízející integrované kreditní a tržní riziko.
  • 2000 První implementace modelu úvěrového rizika se sníženou formou.
  • 1998 K KRM byla přidána stochastická vícedobá simulace čistého příjmu.
  • 1997 Kamakura se přestěhovala do Honolulu a získala kvalifikaci pro státní podporu výzkumu a vývoje. Publikovat Jarrow-Lando-Turnbull Markovův model pro termínovou strukturu úvěrových spready.
  • 1996 První uzavřený model oceňování vkladů bez splatnosti implementovaný v KRM. Finanční skupina TD Bank začněte používat KRM.[8]
  • 1995 Robert A. Jarrow nastoupil do firmy jako ředitel výzkumu.
  • 1994 KRM: První stochastický software pro hodnocení termínové struktury úrokových sazeb.
  • 1993 Kamakura Risk Manager nejprve komerčně prodán.[1] První úvěrový model se zveřejněnými náhodnými úrokovými sazbami.
  • 1990 Založení společnosti v Tokiu v Japonsku.

Ocenění

  • Společnost Kamakura Corporation byla společností Chartis Research ve své zprávě „Technology Solutions for Credit Risk 2.0 2018“ uznána jako vedoucí kategorie v oblasti úvěrů
  • World Finance 100 2017, 2016, 2012 * Vítěz ocenění Credit Technology Innovation Awards 2010: Thomson Reuters (výchozí služba pravděpodobnosti Kamakura) [9]
  • Vítěz ocenění Credit Technology Innovation Awards 2010: Fiserv (Kamakura Risk Manager) [10]

Publikace

  • Pokročilé řízení finančních rizik: Nástroje a techniky pro integrované řízení úvěrového rizika a úrokového rizika, 2. vydání, Wiley & Sons, 2013, ISBN  978-1-118-27854-3[11]
  • Pokročilé řízení finančních rizik: Nástroje a techniky pro integrované řízení úvěrového rizika a úrokového rizika, 1. vydání, Wiley & Sons, 2005, ISBN  978-0-470-82126-8[12]
  • Správa aktiv a odpovědnosti: Syntéza nových metodik, RISK Books, 1998, ISBN  1-899-332-76-6[13]
  • Analýza finančních rizik: Přístup modelu modelování termínové struktury pro bankovnictví, pojišťovnictví a správu investic, 1997, IRWIN Professional Publishing, ISBN  0-7863-0964-4[14]
  • Řízení rizik v bankovnictví: Teorie a aplikace řízení aktiv a odpovědnosti, 1993, McGraw-Hill, ISBN  1-55738-353-7[15]

Reference

  1. ^ A b Veterán Wachovia Banker Martin Zorn jmenován hlavním administrativním ředitelem společnosti Kamakura Corporation, 26. ledna 2011
  2. ^ Finextra (2017-11-14). „Hong Leong Finance podepisuje Kamakura“. Výzkum Finextra. Citováno 2017-11-16.
  3. ^ Milníky společnosti Kamakura Corporation Archivováno 2013-02-15 na Wayback Machine, vyvoláno 8. března 2013
  4. ^ http://www.risk.net/digital_assets/530/techrank.pdf[trvalý mrtvý odkaz ]
  5. ^ Kamakura spouští suverénní výchozí službu pravděpodobnosti, Riziko, 20. května 2008
  6. ^ Kamakura rozšiřuje informační službu CDS, RIZIKO časopis, 27. ledna 2006
  7. ^ Ontario Teachers 'Pension Plan licencuje software pro úvěrové riziko od společnosti Kamakura, Riziko, 4. září 2003
  8. ^ Toronto-Dominion testuje nový systém analýzy aktiv / odpovědnosti, Riziko, 8. dubna 1996
  9. ^ Thomson Reuters: Výchozí služba pravděpodobnosti Kamakura, Riziko, 1. listopadu 2010
  10. ^ Fiserv: Manažer rizik Kamakura, RIZIKO časopis, 1. listopadu 2010
  11. ^ van Deventer, Donald; Imai, Kenji; Mesler, Mark (2013). Pokročilé řízení finančních rizik: Nástroje a techniky pro integrované řízení úvěrového rizika a úrokového rizika (2. vyd.). Singapur: Wiley & Sons. ISBN  978-1-118-27854-3.
  12. ^ van Deventer, Donald; Imai, Kenji; Mesler, Mark (2005). Pokročilé řízení finančních rizik: Nástroje a techniky pro integrované řízení úvěrového rizika a úrokového rizika (1. vyd.). Singapur: Wiley & Sons. ISBN  978-0-470-82126-8.
  13. ^ Jarrow, Robert; van Deventer, Donald, vyd. (1998). Správa aktiv a odpovědnosti: Syntéza nových metodik. London: Risk Books. ISBN  1-899-332-76-6.
  14. ^ van Deventer, Donald; Imai, Kenji (1997). Analýza finančních rizik: přístup modelu modelování termínové struktury pro bankovnictví, pojišťovnictví a správu investic (1. vyd.). USA: IRWIN Professional Publishing. ISBN  0-7863-0964-4.
  15. ^ Uyemura, Dennis; van Deventer, Donald (1993). Řízení rizik v bankovnictví: Teorie a aplikace řízení aktiv a odpovědnosti. USA: IRWIN Professional Publishing. ISBN  1-55738-353-7.

externí odkazy