Robert A. Jarrow - Robert A. Jarrow
Tento životopis živé osoby potřebuje další citace pro ověření.Květen 2009) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) ( |
Robert A. Jarrow | |
---|---|
Národnost | americký |
Vzdělávání | Duke University (BA ) Dartmouth College (MBA ) Massachusetts Institute of Technology (PhD ) |
Známý jako | Heath – Jarrow – Mortonův rámec Jarrow – Turnbullův model |
Vědecká kariéra | |
Pole | Finance |
Instituce | Cornell University |
Doktorský poradce | Robert C. Merton |
Robert Alan Jarrow je Ronald P. a profesor Susan E. Lynch z Investiční management na Johnson Graduate School of Management, Cornell University. Profesor Jarrow je spolutvůrcem Heath – Jarrow – Mortonův rámec za cenu úrokové deriváty, spolutvůrce redukované formy Jarrow – Turnbull úvěrové riziko modely používané pro stanovení cen úvěrové deriváty a tvůrce forwardové ceny martingale opatření. Tyto nástroje a modely jsou nyní standardy používané pro stanovení cen a zajištění ve velkých investičních a komerčních bankách.[1][Citace je zapotřebí ]
Je členem poradního výboru Matematické finance - časopis, který spoluzaložil v roce 1989. Je také spolupracovníkem nebo poradcem pro řadu dalších časopisů a působí v představenstvu několika firem a odborných společností. V současné době je oba IAFE starší člen a FDIC starší kolega. Působil jako ředitel pro výzkum Kamakura Corporation od roku 1995.
Profesor Jarrow byl držitelem řady cen a ocenění, včetně CBOE Pomerance Prize for Excellence in the Area of Options Research, Graham and Dodd Scrolls Award a 1997 Mezinárodní asociace finančních inženýrů Cena IAFE / SunGard Finanční inženýr roku. Je zahrnut do Síně slávy Společnosti analytiků fixních příjmů i do Síně slávy Risk Magazine 50členná síň slávy.
Publikace obsahují pět knih - Možnosti ceny, Finanční teorie, Modelování cenných papírů s pevným výnosem a možnosti úrokové sazby (druhé vydání), Derivátové cenné papíry (druhé vydání), a A Úvod do derivátových cenných papírů, finančních trhů a řízení rizik - stejně jako více než 100 publikací v předních finančních a ekonomických časopisech.
Promoval magna cum laude z Duke University v roce 1974 se specializací na matematiku získal titul MBA z Tuck School of Business na Dartmouth College v roce 1976 s nejvyšším vyznamenáním a v roce 1979 získal doktorát z financí na Škola managementu MIT Sloan pod Robert C. Merton.
Vybrané publikace
- Oldfield, George S.; Jarrow, Robert A. (1988) „Forward Options and Futures Options“. Pokroky ve výzkumu futures a opcí
- Oldfield, George S.; Jarrow, Robert A. (prosinec 1981). "Forwardové smlouvy a futures smlouvy". Journal of Financial Economics.
- Oldfield, George S.; Rogalski, Richard J .; Jarrow, Robert A. (prosinec 1977). Msgstr "Proces autoregresního skoku pro běžné vrácení akcií". Journal of Financial Economics. 5 (3): 389–418. doi:10.1016 / 0304-405X (77) 90045-9.
- Jarrow, Robert A. (2008). Ceny finančních derivátů: Vybraná díla Roberta Jarrowa. World Scientific. str. 608. doi:10.1142/6911. ISBN 978-981-281-920-8.
- Jarrow, Robert A. (2019). Úvod do derivátových cenných papírů, finančních trhů a řízení rizik (2ed). World Scientific. str. 772. doi:10.1142 / Y0018. ISBN 9781944659653.
Viz také
Reference
- ^ Svět podle Roberta Jarrowa, derivátystrategy.com
externí odkazy
- Profil, johnson.cornell.edu
- Profil, kamakuraco.com
- Vita
- Stránka Autor SSRN