Metrika rizika - Risk metric - Wikipedia
V rámci měření rizika a metrika rizika je pojem vyčíslený a míra rizika. Při výběru metriky rizika si agent vybere aspekt vnímaného rizika k prošetření, například volatilita nebo pravděpodobnost selhání.[1]
Míra rizika a metrika rizika
Obecně je míra procedurou pro kvantifikaci něčeho. Metrika je ta, která se kvantifikuje.[2] Jinými slovy, metoda nebo vzorec pro výpočet metriky rizika se nazývá míra rizika.
Například ve financích lze volatilitu akcie vypočítat jedním ze tří následujících způsobů:
- Vypočítejte standardní směrodatnou odchylku výnosů akcií za posledních 30 obchodních dnů.
- Vypočítejte standardní směrodatnou odchylku výnosů akcií za posledních 100 obchodních dnů.
- Vypočítejte implicitní volatilitu akcie z určité zadané opce na akci.
Jedná se o tři odlišná opatření týkající se rizika. Každý z nich lze použít k měření metrické volatility jednoho rizika.
Příklady
- Úmrtí na míli cestujícího (doprava)
- Pravděpodobnost poruchy (spolehlivost systémů)
- Volatilita (finance)
- Delta (finance)
- Hodnota v riziku (finance / pojistněmatematický)
- Pravděpodobnost selhání (finanční / pojistněmatematická)
Viz také
- Míra rizika
- Koherentní opatření k riziku
- Měření rizika odchylky
- Měření spektrálního rizika
- Měření rizika zkreslení
Reference
- ^ Holton, Glyn A. (2004). „Definování rizika“ (pdf). Deník finančních analytiků. 60 (6): 19–25. doi:10,2469 / faj.v60.n6.2669. Citováno 11. března 2012.
- ^ Holton, Glyn A. (2002). „Měření rizika a metrika rizika“. Citováno 11. března 2012.
 | Tento finance související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |