Andrzej Piotr Ruszczyński - Andrzej Piotr Ruszczyński
Andrzej P. Ruszczyński | |
|---|---|
 Ruszczyński v roce 2017 | |
| Státní občanství | Spojené státy |
| Alma mater | Politechnika Warszawska, Varšava, Polsko |
| Známý jako | Stochastické programování, Optimalizace averze k riziku |
| Ocenění | Dantzigova cena (2018) |
| Vědecká kariéra | |
| Pole | Matematická optimalizace |
| Doktorský poradce | Jacek Szymanowski |
| Vlivy | Darinka Dentcheva, R. Tyrrell Rockafellar, Stephen M. Robinson, Roger J-B Wets |
Andrzej Piotr Ruszczyński (narozen 29. července 1951) je a Polsko-americký aplikovaný matematik, známý svými příspěvky k matematická optimalizace, zejména, stochastické programování a optimalizace averze k riziku.
Školení a pozice
Ruszczyński se narodil a vzdělával se v Polsko. V roce 1969 vyhrál XX Polská matematická olympiáda.[1] Po absolutoriu v roce 1974 s magisterským titulem na katedře elektronikyVaršavská technická univerzita, nastoupil na Ústav automatické kontroly na této škole. V roce 1977 získal doktorát za disertační práci o řízení rozsáhlých systémů a v roce 1983 Habilitace, pro disertační práci na nelineární stochastické programování.[2] V roce 1992 prezident České republiky Polsko, Lech Wałęsa, udělil Ruszczyńskému státní titul Profesor. V letech 1984-86 Ruszczyński působil jako hostující vědec v Institutu pro operační výzkum, University of Zurich. V letech 1986-87 byl náměstkem ředitele Ústavu automatického řízení a v letech 1987-1990 proděkanem Katedry elektroniky, Varšavská technická univerzita.[3] V roce 1992 byl Ruszczyński hostujícím profesorem na Katedře operačního výzkumu, Univerzita Princeton, v letech 1992-96 vedl projekt Optimalizace za nejistoty na Mezinárodní institut pro analýzu aplikovaných systémů, v letech 1996-97 působil jako hostující profesor na katedře průmyslového inženýrství, University of Wisconsin-Madison, a od roku 1997 působí ve společnosti Rutgersova univerzita, kde zastává pozici významného profesora na Rutgers Business School.[4][5]
Moje úspěchy
Ruszczyński vyvinul metody rozkladu pro stochastické programování problémy, teorie stochastická omezení dominance (společně s Darinka Dentcheva ), přispěl k teorii koherentního, podmíněného a dynamického riziková opatření (společně s Alexandrem Shapirem) a vytvořil Markovovu teorii riziková opatření.[6][7][8][9][10]Je autorem 5 knih a více než 100 výzkumných prací.[11]
Byl zvolen do třídy 2017 Kolegové z Institut pro operační výzkum a vědy o řízení.[12] V roce 2018 Ruszczyński (společně s A. Shapirem) obdržel Dantzigova cena[13][14] z Společnost pro průmyslovou a aplikovanou matematiku a Společnost pro matematickou optimalizaci.[15]
Vybrané knihy
- Ruszczyński, Andrzej; Shapiro, Alexander (2003). Stochastické programování. Příručky v operačním výzkumu a vědě o řízení. 10. Philadelphie: Elsevier. p. 700. ISBN 978-0444508546.
- Ruszczyński, Andrzej (2006). Nelineární optimalizace. Princeton, NJ: Princeton University Press. str. xii + 454. ISBN 978-0691119151. PAN 2199043.
- Shapiro, Alexander; Dentcheva, Darinka; Ruszczyński, Andrzej (2009). Přednášky o stochastickém programování. Modelování a teorie. Série MPS / SIAM o optimalizaci. 9. Philadelphie: Společnost pro průmyslovou a aplikovanou matematiku. str. xvi + 436. ISBN 978-0898716870. PAN 2562798.
Nejvlivnější noviny
- Ruszczyński, A., Regularizovaná metoda rozkladu pro minimalizaci součtu polyedrických funkcí, Matematické programování 35 (1986) 309–333.
- Mulvey, J. M .; a Ruszczyński, A., Nová metoda rozkladu scénářů pro rozsáhlou stochastickou optimalizaci, Operační výzkum 43(1995) 477–490.
- Ogryczak, W .; a Ruszczyński, A., Duální stochastická dominance a související modely střední hodnoty a rizika, SIAM Journal on Optimization 13 (2002) 60–78.
- Dentcheva, D .; a Ruszczyński, A., Optimalizace s omezeními stochastické dominance, SIAM Journal on Optimization 14 (2003) 548–566.
- Ruszczyński, A .; a Shapiro, A., Optimalizace konvexních rizikových funkcí, Matematika operačního výzkumu 31 (2006) 433–452.
Šachové složení
2. cena Szachy, 1972
| A | b | C | d | E | F | G | h | ||
| 8 |           | 8 | |||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| A | b | C | d | E | F | G | h | ||
1. cena, M. Vukcevich Mem. Ty., 2004
| A | b | C | d | E | F | G | h | ||
| 8 |   | 8 | |||||||
| 7 | 7 | ||||||||
| 6 | 6 | ||||||||
| 5 | 5 | ||||||||
| 4 | 4 | ||||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 | ||||||||
| 1 | 1 | ||||||||
| A | b | C | d | E | F | G | h | ||
Pod jménem Piotr, Ruszczyński je znám jako autor šachové problémy držitel titulu Mezinárodního mistra šachové kompozice FIDE[16] (od roku 1988). 29 byly vybrány jeho problémy všech žánrů Alba FIDE podle Stálá komise FIDE pro šachové skladby.
Nalevo je jeden z prvních problémů Ruszczyńského.[17] Klíč 1. Qh6! ohrožuje 2. Qf8 a 3. Qd6 #. Po1 ... Ke6 bílá stále hraje 2. Qf8 Kxd7 3. Qe7 #. Dvě hlavní varianty představují myšlenku polovičního kolíku:1 ... f5 2. Rd5 + Ke6 3. exf5 # (pomocí připnutí Pg5) a 1 ... g5 2. Re7 + Kd6 3. e5 # (pomocí připnutí Pf5). Všechny varianty končí modelové kamarádi; hlavní dvě varianty mají shodné obrázky na různých čtvercích.
Napravo je jeden z nejznámějších strategických vystoupení Ruszczyńského.[18] Klíč je 1.Qf6! s hrozbou 2. fxg3 + Kxe1 3. Bd2 #. Ve dvou hlavních variantách, černé Grimshaw křižovatka na náměstí c3 je využívána s předvídatelnými vypnutími z bílé poloviční baterie. Po 1. ... Bc3 bílé hry 2. NC2! (hrozí 3. Bd2 #) a potom2. ... Bxf6 3. Be3 # (pomocí předběžného vypnutí na c2),2. ... Bxb2 3. Bxb2 #, a2. ... Be1 3. Ne3 #.Po 1. ... Rc3 bílé hry 2. Bd2! (ohrožující 3. Nc2 #) a potom2. ... Rf3 3. Nd3 # (pomocí předběžného vypnutí na d2),2. ... Re3 3. fxe3 #, a2. ... Rc1 3. fxg3 #.
S Jan Rusinek, Ruszczyński spoluautorem knihy:64 polských šachových skladeb. Warszawa: Polski Związek Szachowy. 1989.
Reference
- ^ XX Olimpiada Matematyczna (rok szk. 1968/69), http://om.edu.pl/stara_wersja/20.html Archivováno 04.03.2016 na Wayback Machine
- ^ „Niektóre własności i metody rozwiązywania nieliniowych zadań programowania stochastycznego,“Prace Naukowe - Politechnika Warszawska: Elektronika, Wydawnictwa Politechniki Warszawskiej, 1982.
- ^ Historie / O nás / Fakulta / FEIT - domovská stránka Fakulty elektroniky a informačních technologií
- ^ „Archivovaná kopie“. Archivovány od originál dne 07.05.2013. Citováno 2012-12-29.CS1 maint: archivovaná kopie jako titul (odkaz)
- ^ [1]
- ^ Birge, John; Louveaux, Francois (2011). Úvod do stochastického programování. New York, NJ: Springer. str. xxvi + 485. ISBN 978-1461402367. PAN 2807730.
- ^ Kall, Peter; Mayer, János (2011). Stochastické lineární programování: modely, teorie a výpočet. New York, NJ: Springer. str. xx + 426. ISBN 978-1441977281. PAN 2744572.
- ^ Higle, J. L., Stochastické programování: Optimalizace, když záleží na nejistotě, Cvičení z operačního výzkumuINFORMACE 2005, ISBN 1-877640-21-2.
- ^ Rockafellar, R. T., Koherentní přístupy k riziku při optimalizaci za nejistoty, Cvičení z operačního výzkumu, INFORMUJE 2007, ISBN 978-1-877640-22-3.
- ^ Sagastizabal, C., Divide to conquer: metody rozkladu pro optimalizaci energie. Mathematical Programming, Ser. B, 134, 2012, 187-–222.
- ^ Andrzej Ruszczyński - Citace Google Scholar
- ^ Fellows: Abecední seznam, Institut pro operační výzkum a vědy o řízení, vyvoláno 2019-10-09
- ^ SIAM
- ^ MOS
- ^ Slavnostní předávání cen Dantzig, Bordeaux 2018
- ^ Mezinárodní mistři
- ^ Problém 285, Album FIDE 1971-1973Sahovska Naklada, Záhřeb, 1978
- ^ Odette Vollenweider, "Gleiche Inhalte in Zwei- und Dreizügern", Die Schwalbe, Deutsche Vereinigung für Problemschach, Heft 223, únor 2007 (http://www.dieschwalbe.de/schwalbe223.htm ).
externí odkazy
- Domovská stránka Andrzeje Ruszczyńského na Rutgersově univerzitě. Obsahuje biografii, přehledy výzkumu, přednášky a prezentace.
- [2] Článek Rutgers Business School o Ruszczyńském.
- Výsledky Andrzeje Piotra Ruszczyńského na Mezinárodní matematická olympiáda
