OxMetrics - OxMetrics

OxMetrics
VývojářiTechnologie OxMetrics
Stabilní uvolnění
7.0 / červenec 2013
Operační systémOkna Mac OS X Linux
Typprogramovací jazyk ekonometrický software
Licenceproprietární
webová stránkawww.timberlake.co.uk/software/oxmetrics.html

OxMetrics je ekonometrický software včetně Programovací jazyk Ox pro ekonometrie a statistika, vyvinutý Jurgenem Doornikem a David Hendry. OxMetrics pochází z PcGive, jeden z prvních ekonometrických softwarů pro osobní počítače, iniciovaný Davidem Hendrym v 80. letech na London School of Economics.

OxMetrics staví na Programovací jazyk Ox Jurgena Doornika vyvinutého v University of Oxford. Renfro (2004) popisuje historii ekonometrických softwarových balíků.

OxMetrics je rodina softwarových balíků pro ekonometrické a finanční analýza časové řady, předpovídání, ekonometrické výběr modelu a pro statistickou analýzu průřezová data a data panelu.

Hlavní moduly kromě PcGive pro dynamické ekonometrické modely (ARDL, VAR, GARCH, Switching, Autometrics), panelové datové modely (DPD), modely s omezenou závislostí, jsou RAZÍTKO pro strukturální časové řady modelování, "SsfPack" pro Státní prostor metody a „G @ RCH“ pro finanční volatilita modelování. Hendry & Nielsen (2007) prezentovat mnoho empirických příkladů v PcGive pro OxMetrics v jejich ekonometrie učebnice. Durbin & Koopman (2012) uveďte jejich moderní příklady analýza časových řad učebnice.

Viz také

Reference

  • Durbin, J .; Koopman, S. J. (2012). Modelování časových řad metodami stavového prostoru (Druhé vydání.). Oxford University Press.CS1 maint: ref = harv (odkaz)
  • Hendry, D.F .; Nielsen, B. (2007). Ekonometrické modelování: pravděpodobný přístup. Princeton University Press.CS1 maint: ref = harv (odkaz)
  • Renfro, C. (2004). „Ekonometrický software: Prvních padesát let v perspektivě“ (PDF). Journal of Economic and Social Measurement. 29: 9–107.CS1 maint: ref = harv (odkaz)

externí odkazy

Podpěra, podpora