Lane P. Hughston - Lane P. Hughston

Lane P. Hughston
narozený (1951-12-24) 24. prosince 1951 (věk 68)
Tělo kristovo, Texas, USA
Národnostamerický
Alma materMagdalen College v Oxfordu
Vědecká kariéra
PoleMatematické finance
Matematická fyzika
InstituceGoldsmiths, University of London
Brunel University v Londýně
Imperial College London
King's College London
Lincoln College v Oxfordu
Doktorský poradceRoger Penrose

Lane P. Hughston (narozen 24. prosince 1951 v Corpus Christi v Texasu) je americký matematik.

raný život a vzdělávání

Lane P. Hughston se narodil v Corpus Christi v Texasu a vyrůstal v Dallasu v Texasu, kde navštěvoval základní školu J. J. Pershinga, střední školu Benjamina Franklina a střední školu Hillcrest High School. On je syn Edward Wallace Hughston a Joan Palmer Hughston. Získal doktorát z matematiky z University of Oxford kde byl Rhodos Scholar a student Roger Penrose.

Kariéra

Po získání doktorátu držel Junior Research Fellowship na Wolfson College v Oxfordu, a pak byli Fellow a Tutor dovnitř Aplikovaná matematika na Lincoln College v Oxfordu.

Později pracoval jako manažer rizik a finanční inženýr ve společnosti Merrill Lynch, Londýn, poté jako profesor Finanční matematika na King's College London jako profesor Matematické finance na Imperial College London jako profesor matematiky na Brunel University a jako profesor matematiky na Goldsmiths, University of London.

Zúčastnil se schůzek na návštěvě u University of Texas v Austinu, King's College London, Institut pro pokročilé studium, Perimetrický institut pro teoretickou fyziku, a University College v Londýně.

Provedl práci v obecná relativita, kosmologie, teorie twistorů, kvantová mechanika, statistická mechanika a matematické finance.

Funguje

  • L. P. Hughston (1969) Multifluidní kosmologie, Astrophysical Journal, sv. 158, str. 987–989.
  • L. P. Hughston a K. C. Jacobs (1970) Homogenní elektromagnetická a masivní vektorová pole mezonů v Bianchi Cosmologies, Astrophysical Journal, sv. 160, s. 147–152.
  • L. P. Hughston a L. C. Shepley (1970) Anisotropní vícedávkové kosmologie s hyperplošnými ortogonálními rychlostními poli, Astrophysical Journal, sv. 160, str. 333–336.
  • L. P. Hughston (1971) Zobecněné metriky Vaidya, International Journal of Theoretical Physics, Vol 4 (4), str. 267–271.
  • L. P. Hughston, R. Penrose, P. Sommers a M. Walker (1972) O kvadratickém prvním integrálu pro nabité oběžné dráhy v nabitém řešení Kerr, Communications in Mathematical Physics, Vol 27 (4) pp 303–308.
  • L. P. Hughston (1972) Na poli Einstein-Maxwell s nulovým zdrojem, v Metody lokální a globální diferenciální geometrie v obecné relativitě (D. Farnsworth, J. Fink, J. Porter & A. Thompson, eds) Lecture Notes in Physics 14, pp 121–125, Springer-Verlag.
  • L. P. Hughston a P. D. Sommers (1973) Prostory se zabíjejícími tenzory, Communications in Mathematical Physics, Vol 32 (2), pp 147–152.
  • L. P. Hughston a P. D. Sommers (1973) Symetrie černých děr Kerr, Communications in Mathematical Physics, sv. 33 (2), 129–133.
  • L. P. Hughston (1979) Některé nové obrysové integrální vzorce, v Složité techniky potrubí v teoretické fyzice (D. Lerner & P. ​​D. Sommers, eds), Pitman, 115–125.
  • L. P. Hughston (1979) Twistory a částice, Springer Lecture Notes in Physics 97, Springer-Verlag. ISBN  978-3-540-09244-5.
  • L. P. Hughston a R. S. Ward, eds (1979) Pokroky v teorii twistorů, Pitmane. ISBN  0-273-08448-8.
  • L. P. Hughston (1980) Twistor Particle Program„Průzkumy fyziky vysokých energií, svazek 4, 310–332.
  • L. P. Hughston a M. C. Sheppard (1980) O magnetických okamžicích hadronů, Reports on Mathematical Physics, Vol 18, 55–68.
  • L. P. Hughston a T. R. Hurd (1981) Kohomologický popis masivních polí, Proc. Roy. Soc. Lond. A, sv. 378, s. 141–154.
  • L. P. Hughston (1982) Relativistický oscilátor, Proc. Roy. Soc. Lond. A, sv. 382, ​​str. 459–466.
  • L. P. Hughston a T. R. Hurd (1983) Manifestly Conformally Covariant CP5 Integral Formula for Massless Fields, Physics Letters B, sv. 124, 362–364.
  • L. P. Hughston a T. R. Hurd (1983) Geometrický přístup ke statistikám Bose a Fermi, Physics Letters B, sv. 127, 201–203.
  • L. P. Hughston a T. R. Hurd (1983) Kalkul CP5 pro časoprostorová pole, Physics Reports, svazek 100, 273–326.
  • L. P. Hughston (1984) Proč Apple Falls„Times Higher Educational Supplement, č. 620, s. Iii.
  • L. P. Hughston (1985) Ocas lva„Times Higher Educational Supplement, č. 667, s. 16.
  • L. P. Hughston (1986) Entropie, nejistota a nelinearita, v Kvantové koncepty v prostoru a čase (C. J. Isham & R. Penrose, eds) Oxford University Press, str. 174–181.
  • L. P. Hughston (1986) Supertwistory a Superstruny, Nature, sv. 321, s. 381–382.
  • L. P. Hughston (1986) Body v časoprostoru, Times Higher Educational Supplement, č. 715, s. 20.
  • L. P. Hughston a W. T. Shaw (1987) Skutečné klasické struny, Proc. Roy. Soc. Lond. A, sv. 414, s. 415–422.
  • L. P. Hughston (1987) Aplikace SO (8) Spinorů, v Gravitace a geometrie: svazek na počest Ivora Robinsona (W. Rindler & A. Trautman, eds) Bibliopolis, Neapol, str. 253–277.
  • L. P. Hughston a W. T. Shaw (1987) Minimální křivky v šesti dimenzích, Classical and Quantum Gravity, Vol 4, str. 869–892.
  • L. P. Hughston a W. T. Shaw (1987) Klasické struny v deseti rozměrech, Proc. Roy. Soc. Lond. A, sv. 414}, str. 423–431.
  • L. P. Hughston (1987) Poznámky k Sommersově teorému, Classical and Quantum Gravity, Vol 4, pp 1809–1811.
  • L. P. Hughston a W. T. Shaw (1988) Analýza relativních řetězců bez omezení, Classical and Quantum Gravity, Vol 5, pp L69-72.
  • L. P. Hughston (1988) Aplikace Cartan Spinors na diferenciální geometrii ve vyšších dimenzích, v Sponzoři ve fyzice a geometrii (A. Trautman & G. Furlan, eds) World Scientific Press, str. 226–237.
  • W. J. Brooks a L. P. Hughston (1988) Problém ve squashové strategii, The Mathematical Gazette, Vol 72, pp 92–95.
  • L. P. Hughston a L. J. Mason (1988) Zobecněná Kerr-Robinsonova věta, Classical and Quantum Gravity, Vol 5, pp 275–285.
  • L. P. Hughston a W. T. Shaw (1989) Spinorové parametry minimálních povrchů, v Matematika povrchů III (D. C. Handscomb, ed) Oxford University Press, str. 359–372.
  • L. P. Hughston (1989) Tak velká absurdita„Times Higher Educational Supplement}, č. 875, s. 19.
  • L. P. Hughston (1989) Kryté warranty: Jsou skutečně kryté?„Pokladník, listopadové číslo, s. 32–34.
  • L. P. Hughston (1989) Je čas zavolat na japonský rozkaz, Mezinárodní peněžní marketing, prosinec, s. 26.
  • L. P. Hughston a W. T. Shaw (1990) Twistors and Strings, in Twistory v matematice a fyzice (R. Baston a T. N. Bailey, eds) Cambridge University Press, str. 218–245.
  • L. P. Hughston a K. P. Tod (1990) Úvod do obecné relativity, London Mathematical Society Student Texts 5, Cambridge University Press. ISBN  0-521-32705-9.
  • L. J. Mason a L. P. Hughston, eds (1990) Další pokroky v teorii twistoru, svazek I: Penrosova transformace a její aplikace, Pitman Research Notes in Mathematics Series 231, Longman Scientific and Technical. ISBN  0-582-00466-7.
  • L. P. Hughston, R. Jozsa a W. K. Wootters (1993) Kompletní klasifikace kvantových souborů s maticí dané hustoty, Physics Letters A, sv. 183, s. 14–18.
  • L. P. Hughston (1993) Finanční geometrie: nový úhel rizika, International Derivative Review, září, vydání (SunGard Capital Markets), s. 11–14.
  • B. Flesaker, L. P. Hughston, L. Schreiber a L. Sprung (1994) Vezmeme si veškerou zásluhu„Risk, svazek 7 (9), str. 104–108, znovu vytištěno Ročenka investice s pevným výnosem 1995 (J. D. Finnerty a M. S. Fridson, eds), Irwin Professional Publishing (1996).
  • L. P. Hughston (1994) Finanční pozorovatelnosti, International Derivative Review, prosinec (SunGard Capital Markets), s. 11–14.
  • L. P. Hughston (1995) Geometrické aspekty kvantové mechaniky, v Teorie twistoru (S. A. Huggett, ed.) Marcel Dekker, str. 59–79.
  • L. J. Mason, L. P. Hughston a P. K. Kobak, eds (1995) Další pokroky v teorii twistorů, svazek II: Integrovatelné systémy, konformní geometrie a gravitace, Pitman Research Notes in Mathematics Series 232, Longman Scientific and Technical. ISBN  0-582-00465-9.
  • B. Flesaker & L. P. Hughston (1996) Pozitivní zájem„Risk, sv. 9 (1), str. 46–49, znovu vytištěno Vasicek a další (L. P. Hughston, ed) Risk Publications (1996) a Zajištění se stromy (M. Broadie & P. ​​Glasserman, eds) Risk Publications (1998).
  • L. P. Hughston (1996) Geometrie redukce vektoru stochastického stavu, Proc. Roy. Soc. Lond. A, sv. 452, str. 953–979.
  • L. P. Hughston, ed (1996) Vasicek a další: Přístupy k budování a uplatňování modelů úrokových sazeb„Publikace o riziku. ISBN  1-899332-50-2.
  • D. C. Brody a L. P. Hughston (1996) Geometrie kvantové statistické inference, Physical Review Letters, sv. 77, str. 2851–2854.
  • B. Flesaker & L. P. Hughston (1996) Pozitivní zájem: Směnárna, v Vasicek a další (L. P. Hughston, ed) Risk Publications, str. 351–367.
  • L. P. Hughston (1996) Ceny úvěrových derivátů„IFR Finanční deriváty a řízení rizik, vydání 5, s. 11–16.
  • D. C. Brody a L. P. Hughston (1997) Zobecněné Heisenbergovy vztahy pro kvantový statistický odhad, Physics Letters A, sv. 236, s. 257–262.
  • B. Flesaker & L. P. Hughston (1997) Možnosti exotické úrokové sazby, v Exotické možnosti: stav umění (L. Clewlow a C. Strickland, eds) International Thompson Publishing, str. 209–227.
  • B. Flesaker & L. P. Hughston (1997) Mezinárodní modely úrokových sazeb a deviz„Čistá expozice, číslo 3, str. 55–79, znovu vytištěno Nové modely úrokových sazeb (L. P. Hughston, ed) Risk Publications (2000).
  • B. Flesaker & L. P. Hughston (1997) Dynamické modely vývoje výnosové křivky, v Matematika derivátových cenných papírů (M. A. H. Dempster a S. R. Pliska, eds) Cambridge University Press, str. 294–314.
  • L. P. Hughston (1997) Finanční kalkul, Risk, sv. 10 (3), str. 63–64.
  • L. P. Hughston (1998) Inflační deriváty, pracovní dokument, Merrill Lynch a King's College London.
  • D. C. Brody a L. P. Hughston (1998) Geometrie termodynamických stavů, Physics Letters A, sv. 245, 73–78.
  • D. C. Brody a L. P. Hughston (1998) Statistická geometrie v kvantové mechanice, Proc. Roy. Soc. Lond. A, sv. 454, s. 2445–2475.
  • B. Flesaker & L. P. Hughston (1998) Pozitivní zájem: doslov, v Zajištění se stromy: Pokroky v tvorbě cen a deriváty řízení rizik (M. Broadie & P. ​​Glasserman, eds) Risk Publications.
  • D. C. Brody a L. P. Hughston (1998) Kvantový kanonický soubor, Journal of Mathematical Physics, Vol. 39, 6502–6508.
  • D. C. Brody a L. P. Hughston (1998) Geometrické modely pro kvantovou statistickou inferenci, v Geometrický vesmír: Věda, geometrie a dílo Rogera Penrose (S. A. Huggett, L. J. Mason, K. P. Tod, S. T. Tsou a N. M. J. Woodhouse, eds) Oxford University Press, str. 265–276.
  • L. P. Hughston, P. Nurowski a D. Robinson (1999) Rozšíření svazků nulových směrů, Classical and Quantum Gravity, Vol 16, pp 255–279.
  • L. P. Hughston, ed (1999) Možnosti: Klasické přístupy k tvorbě cen a modelováníPublikace o rizicích. ISBN  1-899332-669.
  • D. C. Brody a L. P. Hughston (1999) Termalizace kvantových stavů, Journal of Mathematical Physics, Vol 40, pp 12–18.
  • P. Balland & L. P. Hughston (1999) Model Sticky Delta„Týden derivátů, křivka učení, 1. listopadu.
  • T. R. Field a L. P. Hughston (1999) Geometrie koherentních států, Journal of Mathematical Physics, Vol 40, str. 2568–2583.
  • D. C. Brody a L. P. Hughston (1999) Geometrizace statistické mechaniky, Proc. Roy. Soc. Lond. A, sv. 455, s. 1683–1715.
  • P. Balland & L. P. Hughston (2000) Markovův model je v souladu s úsměvem Caplet, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol 3, pp 161–181.
  • L. P. Hughston (2000) Ne pro slabé srdce, Risk, sv. 13 (2), s. 59.
  • D. C. Brody a L. P. Hughston (2000) Informační obsah kvantového stavu, Journal of Mathematical Physics, Vol 41, str. 2586–2592.
  • L. P. Hughston a S. M. Turnbull (2000) Jednoduchý úvěrový derivát„Risk, sv. 13 (10), str. 36–43, znovu vytištěno Modelování úvěrového rizika, kolekce špičkových produktů (M. Gordy, ed) Risk Books (2003). Japonský překlad (D. C. Brody) v dokumentu Risk Japan, sv. 1, (1), s. 50–54 (2001).
  • L. P. Hughston, ed (2000) Nové modely úrokových sazeb: nedávný vývoj v teorii a aplikaci dynamiky výnosové křivky„Publikace o riziku. ISBN  1-899-332-97-9.
  • D. C. Brody a L. P. Hughston (2001) Úrokové sazby a informační geometrie, Proc. Roy. Soc. Lond. A, sv. 457, str. 1343–1363.
  • L. P. Hughston a S. M. Turnbull (2001) Úvěrové riziko: Konstrukce základních stavebních bloků, Economic Notes, svazek 30, str. 281–292.
  • D. C. Brody a L. P. Hughston (2001) Geometrická kvantová mechanika, Journal of Geometry and Physics, Vol 38, pp 19–53.
  • P. Sollich, A. Coolen, L. P. Hughston a R. F. Streater, eds (2001) Neuspořádané a složité systémy, Americký fyzikální institut. ISBN  1-56396-983-1.
  • S. A. Adler, D. C. Brody, T. A. Brun a L. P. Hughston (2001) Martingaleovy modely pro redukci kvantového stavu, Journal of Physics A, sv. 34, str. 8795–8820.
  • L. J. Mason, L. P. Hughston, P. K. Kobak a K. Pulverer, eds (2001) Další pokroky v teorii twistorů, svazek III: Zakřivené twistorové prostory, Research Notes in Mathematics 424, Chapman and Hall / CRC. ISBN  1-58488-047-3.
  • D. C. Brody a L. P. Hughston (2001) Aplikace informační geometrie na teorii úrokových sazeb, v Neuspořádané a složité systémy (P. Sollich, A. Coolen, L. P. Hughston a R. F. Streater, eds) AIP Conference Proceedings, sv. 553, s. 281–288.
  • L. P. Hughston a M. Zervos (2001) Martingaleův přístup k oceňování skutečných opcí, v Neuspořádané a složité systémy (P. Sollich, A. Coolen, L. P. Hughston a R. F. Streater, eds) AIP Conference Proceedings, sv. 553, s. 325–330.
  • D. C. Brody a L. P. Hughston (2002) Entropie a informace ve struktuře úrokových sazeb„Kvantitativní finance, svazek 2, str. 70–80.
  • L. P. Hughston (2002) Symbolický význam pro čísla, GARP Risk Review, číslo 7, s. 41.
  • D. C. Brody a L. P. Hughston (2002) Efektivní simulace snižování kvantového stavu, Journal of Mathematical Physics, Vol 43, pp 5254–5261.
  • D. C. Brody a L. P. Hughston (2002) Stochastické redukční modely v nelineární kvantové mechanice, Proc. Roy. Soc. Lond. A, sv. 458, str. 1117–1127.
  • L. P. Hughston (2003) Minulost, současnost a budoucnost modelování termínových struktur, v Moderní řízení rizik: historie (P. Field, ed) Risk Publications, str. 107–132.
  • D. C. Brody, L. P. Hughston a J. Syroka (2003) Uvolnění kvantových stavů při energetických poruchách, Proc. Roy. Soc. Lond. A, sv. 459, str. 2297–2316.
  • D. C. Brody a L. P. Hughston (2004) Chaos a soudržnost: nový rámec pro modelování úrokových sazeb, Proc. Roy. Soc. Lond. A, sv. 460, str. 85–110.
  • L. P. Hughston a A. Rafailidis (2005) Chaotický přístup k modelování úrokových sazeb, Finance and Stochastics, Vol 9, pp 43–65.
  • D. C. Brody a L. P. Hughston (2005) Modely stochastické redukce v konečném čase, Journal of Mathematical Physics, Vol 46, 082101: 1-7.
  • D. C. Brody a L. P. Hughston (2005) Teorie kvantového časoprostoru, Proc. Roy. Soc. Lond. A, sv. 462, str. 2679–2699.
  • D. C. Brody a L. P. Hughston (2005) Twistorova kosmologie a kvantový časoprostor, v Základní interakce a metody podobné twistoru (J. Lukierski & D. Sorokin, eds), AIP Conference Proceedings, sv. 767, str. 57–95.
  • D. C. Brody a L. P. Hughston (2006) Kvantový šum a stochastická redukce, Journal of Physics A, sv. 39 (4), str. 833–876.
  • D. C. Brody, I. C. Constantinou, J. D. C. Dear & L. P. Hughston (2006) Přesně řešitelné modely redukce kvantového stavu s časově závislým spojením, Journal of Physics A, sv. 39 (35), str. 11029–11051.
  • A. L. Bronstein, L. P. Hughston, M. R. Pistorius & M. Zervos (2006) Diskrétní zastavení jednorozměrných Ito difúzí s funkcí odměny za schodiště, Journal of Applied Probability, Vol 43, str. 984–996.
  • D. C. Brody a L. P. Hughston (2006) Kvantové stavy a časoprostorová kauzalita, v Proceedings of the Second International Symposium on Information Geometry and its Applications, Tokijská univerzita, Japonsko.
  • D. C. Brody, D. W. Hook a L. P. Hughston (2007) Unitarity, Ergodicity a kvantové termodynamiky, Journal of Physics A, sv. 40, 503–509.
  • D. C. Brody, D. W. Hook a L. P. Hughston (2007) Kvantová mikrokanonická rovnováha, Journal of Physics: Conference Series, Vol 67, 012025: 1-7.
  • D. C. Brody, D. W. Hook a L. P. Hughston (2007) Kvantové fázové přechody bez termodynamických limitů, Proc. Roy. Soc. Lond. A, sv. 463, s. 2021–2030.
  • D. C. Brody, L. P. Hughston a A. Macrina (2007) Beyond Hazard Rates: a New Approach to Credit Risk Modeling, v Advances in Mathematical Finance, Festschrift Volume in Honour of Dilip Madan (M. Fu, R. Jarrow, Ju-Yi Yen & R. Elliott, eds) Birkhauser, str. 231–257.
  • D. C. Brody, A. Gustavsson a L. P. Hughston (2007) Zapletení tříkubitové geometrie, Journal of Physics: Conference Series, Vol 67, 012044: 1-6.
  • D. C. Brody, L. P. Hughston a A. Macrina (2008) Ceny aktiv na základě informací, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol 11 (1), pp 107–142.
  • L. P. Hughston a A. Macrina (2008) Informace, inflace a úroky, v Pokroky v matematice financí (L. Stettner, ed.), Banach Center Publications 83, pp 117–138, Matematický ústav, Polská akademie věd, Varšava.
  • D. C. Brody, A. Gustavsson a L. P. Hughston (2008) Symplektický přístup k kvantovým omezením, Journal of Physics A, sv. 41, 475301.
  • D. C. Brody, L. P. Hughston a A. Macrina (2008) Dam Rain a kumulativní zisk, Proc. Roy. Soc. Lond. A, sv. 464, s. 1801–1822.
  • D. C. Brody, A. Gustavsson a L. P. Hughston (2009) Metrický přístup k kvantovým omezením, Journal of Physics A, sv. 42, 295303.
  • D. C. Brody, M. H. A. Davis, R. L. Friedman a L. P. Hughston (2009) Informovaní obchodníci, Proc. Roy. Soc. Lond. A, sv. 465, s. 1103–1122.
  • D. C. Brody, A. Gustavsson a L. P. Hughston (2010) Nelineárnost a omezený kvantový pohyb, Journal of Physics A, sv. 43, 082003.
  • D. C. Brody, L. P. Hughston a M. Parry (2010) Účinky kvantového zapletení ve fázových přechodech, Physics Letters A, sv. 374, str. 2424–2428.
  • D. C. Brody, L. P. Hughston a A. Macrina (2010) Úvěrové riziko, sentiment na trhu a náhodně načasované selhání, v Stochastická analýza v roce 2010 (D. Crisan, ed.) Springer-Verlag, str. 267–280.
  • L. P. Hughston a A. Macrina (2010) Diskrétní modelování úrokových sazeb, v Pokrok v analýze a její aplikace (M. Ruzhansky & J. Wirth, eds), World Scientific Publishing Company.
  • E. Hoyle, L. P. Hughston a A. Macrina (2011) Lévyho náhodné mosty a modelování finančních informacíStochastic Processes and their Applications, sv. 121, str. 856–884.
  • D. C. Brody, L. P. Hughston a A. Macrina (2011) Modelování informačních toků na finančních trzích, v Pokročilé matematické metody pro finance, (G. Di Nunno & B. Oksendal, eds), Springer-Verlag, str. 133–153.
  • L. P. Hughston a F. Mina (2012) Zastoupení modelů obecných úrokových sazeb jako Wiener Functionals integrovaných do čtverců, v Nedávné pokroky ve finančním inženýrství 2011 (Y. Muromachi, H. Nakaoka & A. Takahashi, eds) World Scientific Publishing Company, str. 1–20.
  • L. P. Hughston a A. Macrina (2012) Ceny cenných papírů s pevným výnosem v informačním rámci, Applied Mathematical Finance, svazek 19 (4), str. 361–379.
  • D. C. Brody, L. P. Hughston a E. Mackie (2012) Racionální modely termínových struktur s geometrickými Lévy Martingales, Stochastics, sv. 84, 719–740.
  • D. Filipovic, L. P. Hughston a A. Macrina (2012) Modely podmíněné hustoty pro oceňování aktiv, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol 15 (1), 1250002: 1-24. Přetištěno Finance ve společnosti Fields (M. R. Grasselli & L. P. Hughston, eds), World Scientific Publishing Company (2013).
  • D. C. Brody, L. P. Hughston a E. Mackie (2012) Obecná teorie modelů Geometric Lévy pro dynamické oceňování aktiv, Proc. Roy. Soc. Lond. A, sv. 468, str. 1778–1798.
  • M. R. Grasselli a L. P. Hughston, eds (2013) Finance ve společnosti Fields, Světová vědecká nakladatelská společnost. ISBN  978-981-4407-88-5.
  • D. C. Brody a L. P. Hughston (2013) Lévyho informace a agregace averze k riziku, Proc. Roy. Soc. Lond. A, sv. 469, 20130024: 1-19.
  • D. C. Brody, L. P. Hughston a X. Yang (2013) Zpracování signálu s Lévyho informacemi, Proc. Roy. Soc. Lond. A, sv. 469, 20120433.
  • L. P. Hughston (2014) Úvodní slovo, v Quant of the Year 2000-2014: All the Award-Winning Papers (A. Lipton, ed) Risk Books, pp xvii-xviii.
  • D. C. Brody a L. P. Hughston (2015) Univerzální kvantová měření, Journal of Physics: Conference Series, Vol 624, 012002: 1-13.
  • E. Hoyle, L. P. Hughston a A. Macrina (2015) Stabilní-1/2 mosty a pojištění, v Pokroky v matematice financí (A. Palczewski & L. Stettner, eds), Banach Center Publications 104, pp 95–120, Polská akademie věd, Varšava.
  • D. C. Brody, L. P. Hughston a D. M. Meier (2015) Křehká statistika zapletení, Journal of Physics A, sv. 48, 425301: 1-15.
  • C. M. Bender, D. C. Brody, L. P. Hughston a B. K. Meister (2016) Geometrické aspekty symetrie časoprostorové reflexe v kvantové mechanice, v Ne Hermitian Hamiltonians v kvantové fyzice (F. Bagarello, R. Passante & C. Trapani, eds), Springer Proceedings in Physics 184, str. 185–199.
  • D. C. Brody a L. P. Hughston (2016) Termodynamika kvantové tepelné lázně, Journal of Physics A, sv. 49, 425302: 1-25.
  • L. P. Hughston a S. M. Salamon (2016) Geodetické body ve složité projektivní rovině„Advances in Mathematics, svazek 286, s. 1017–1052.
  • D. C. Brody a L. P. Hughston (2018) Sociální diskontování a dlouhá úroková sazba„Mathematical Finance, svazek 28, str. 306–334.
  • D. C. Brody, L. P. Hughston a D. M. Meier (2018) Modely Lévy-Vasicek a návratový proces s dlouhými vazbami, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol 21 (3), 1850026: 1-26.
  • D. C. Brody a L. P. Hughston (2018) Redukce kvantového stavu, v Sbalení vlnové funkce: Modely, Ontologie, Původ a Implikace (S. Gao, ed), Cambridge University Press, str. 47–74.
  • G. Bouzianis & L. P. Hughston (2019) Stanovení Lévyho exponenta v modelech oceňování aktiv, International Journal of Theoretical and Applied Finance, Vol 22 (1), 1850008: 1-18.
  • D. C. Brody, L. P. Hughston a B. K. Meister (2020) Teorie úrokových sazeb kryptoměny, SIAM Journal on Financial Mathematics, svazek 11 (1), str. 148–168.
  • L. P. Hughston a L. Sánchez-Betancourt (2020) Ceny s informacemi o odchylce gama, Risks, sv. 8 (4), 105: 1-22.
  • G. Bouzianis a L. P. Hughston (2020) Optimální zajištění na neúplných trzích, Applied Mathematical Finance, doi: 10,1080 / 1350486X.2020.1819831.

Viz také

Reference