LSE přístup k ekonometrii - LSE approach to econometrics

The LSE přístup k ekonometrii, pojmenovaný pro London School of Economics, zahrnuje prohlížení ekonometrických modelů jako redukce z nějakého neznámého procesu generování dat (DGP). Jako výchozí bod se obvykle modeluje složitý DGP a tato složitost umožňuje čerpání informací v datech z reálného světa, ale v teorii chybí. Složitost pak ekonometrik sníží řadou omezení, která jsou testována.

Jedna konkrétní funkční forma, model opravy chyb, se často dosahuje při modelování časových řad. Denis Sargan a David Forbes Hendry (s jeho obecným specifickým modelováním) byly klíčovými postavami ve vývoji přístupu a jedním ze způsobů, jak byl přístup rozšířen, je práce na integrovaných a integrovaných systémech Robert F. Engle, Clive Granger, a Søren Johansen. Další běžně používaná funkční forma je distribuované zpoždění nebo autoregresní distribuované zpoždění.

David F. Hendry je považován za hlavního architekta přístupu LSE. Metodika je často označována jako obecné modelování, „získá modelování“ nebo „Hendryho metodika“.

Softwarový balíček OxMetrics implementuje tento proces prostřednictvím PcGive modul Autometrie

V 70. letech, kdy byl přístup LSE v plenkách, Edward E. Leamer byl jedním z prvních kritiků metod objevování modelů.[Citace je zapotřebí ]

Přístup se vyvinul tak, aby zahrnoval: vícenásobné hledání cesty redukce, saturaci indikátorů, testování COMFAC a kointegrované vektorové autoregresní struktury.

Ekonomové se často sdružují[lasičková slova ] s „Hendryho metodikou“ patří Clive Granger, Robert F. Engle, Søren Johansen, Grayham Mizon, Jennifer Castle, Hans M. Krolzig, Neil Ericsson, a Jurgen Doornik.

Reference

  • Favero, Carlo A. (2001). Aplikovaná makroekonomie. New York: Oxford University Press. str. 132–161. ISBN  978-0-19-829685-0.
  • Davis, G. C. (2005). „Vyjasnění„ hádanky “mezi přístupy ekonometrie mezi učebnicí a LSE: komentář k Cookově Kuhnianově pohledu na ekonometrické modelování.“ Journal of Economic Methodology. 12 (1): 93–115. doi:10.1080/1350178042000330913.
  • Gilbert, Christopher L. (1989). „LSE a britský přístup k ekonometrii časových řad“. Oxfordské ekonomické dokumenty. 41 (1): 108–128. doi:10.1093 / oxfordjournals.oep.a041887. JSTOR  2663185.
  • Juselius, Katarina (1999). „Modely a vztahy v ekonomii a ekonometrii“ (PDF). Journal of Economic Methodology. 6 (2): 259–290. doi:10.1080/13501789900000017.