Kazamakisův stav - Kazamakis condition - Wikipedia

V matematice Kazamakiho stav uvádí dostatečné kritérium zajišťující, že Doléans-Dade exponenciální a místní martingale je pravda martingale. To je zvláště důležité, pokud Girsanovova věta se použije k provedení změny opatření. Stav Kazamakiho je obecnější než Novikovův stav.

Prohlášení o stavu Kazamakiho

Nechat ${ displaystyle M = (M_ {t}) _ {t geq 0}}$ být nepřetržitým místním martingálem s ohledem na a pravá kontinuální filtrace ${ displaystyle ({ mathcal {F}} _ {t}) _ {t geq 0}}$. Li ${ displaystyle ( exp (M_ {t} / 2)) _ {t geq 0}}$ je jednotně integrovatelný submartingale, pak exponent Doléans-Dade Ɛ(M) of M je jednotně integrovatelný martingale.

Reference

• Revuz, Daniel; Yor, Marc (1999). Kontinuální Martingales a Brownův pohyb. New York: Springer-Verlag. ISBN  3-540-64325-7.

Tento pravděpodobnost související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to.