I-šíření - I-spread

The Interpolovaná rozpětí nebo I-šíření nebo ISPRD a pouto je rozdíl mezi jeho výnos do splatnosti a lineárně interpolované výnos pro stejnou splatnost na příslušné referenci výnosová křivka. Referenční křivka může odkazovat na vládní dluhové cenné papíry nebo úrokové swapy nebo jiné srovnávací nástroje a měly by být vždy výslovně specifikovány.[1] Pokud se očekává, že dluhopis některé splatí ředitel školy před konečnou splatností může být interpolace založena na vážený průměr života, spíše než splatnost.[2]

Viz také

Reference

  1. ^ O'Kane, Dominic; Sen, Saurav (březen 2004). „Vysvětlení úvěrových rozpětí“ (PDF). Lehman Brothers. s. 4–6. Archivovány od originál (PDF) 5. července 2010.
  2. ^ Ho, Thomas S.Y .; Lee, Sang Bin (2004). "Ocenění dluhopisu". Oxfordský průvodce finančním modelováním. Oxford University Press. str. 265. ISBN  978-0-19972770-4.