Hélyette Geman - Hélyette Geman

Hélyette Geman
Národnostfrancouzština
Státní občanstvíFrancouzsky, americky
Alma mater
Vědecká kariéra
PoleTeorie pravděpodobnosti, Matematické finance
InstituceBirbeck College; Univerzita Johna Hopkinse; předchozí: Paris Dauphine; ESSEC.
Teze
  • „Contribution à l’Etude des Convergences Stochastiques des Mesures Aléatoires“ (1976)
  • L'Importance de la Probabilité Forward Neutre dans une Approche Stochastique des Taux d'Intérêt (1990)
DoktorandiNassim Nicholas Taleb
webová stránkahelyettegeman.com

Hélyette Geman je francouzský akademik v oboru matematických financí. Její kariéra trvala v několika dílčích oborech, včetně pojišťovnictví, teorie pravděpodobnosti a financování komodit. Je profesorkou matematických financí na Birkbeck College na Londýnské univerzitě [1] kde je ředitelkou Centra pro financování komodit a profesorkou výzkumu ve společnosti Univerzita Johna Hopkinse.

Pozoruhodný výzkum a aktivity

Helyette Geman je známá především pro:

  • Její spolupráce s Nicole El Karoui při zahájení vyhledávaného postgraduálního kurzu matematických financí, který společně provozují francouzské univerzity École Polytechnique a Pierre a Marie Curie University.[2]
  • Její práce na financích numéraire s Nicole El Karoui.
  • Její zavedení stochastických hodin k obnovení normality návratnosti aktiv
  • Její práce na budoucnosti katastrof a možnostech
  • Její práce na rozdělení pravděpodobnosti, konkrétně „CGMY“ Lévyho proces pojmenoval podle Carr, Helyette Geman, Madan a Yor.
  • Její kniha o komoditních derivátech z roku 2005.[3]
  • Její kniha „Pojištění, počasí a deriváty elektřiny: Od exotických možností k exotickým podkladům“, 1999, Risk Books.
  • Její práce na téma „bitcoiny a komodity“[4]
  • Stát se školitelem PhD Nassim Nicholas Taleb

Vybrané publikace

  • Změny Numeraire, změny míry pravděpodobnosti a ceny opcí, s Nicole El Karoui, Jean-Charles Rochet. Journal of Applied Probability, sv. 32, č. 2 (červen 1995), str. 443–458
  • Fine Structure of Asset Returns: An Empirical Investigation, with Peter Carr, Dilip B. Madan, and Marc Yor. The Journal of Business 75 (2) (duben 2002): 305–332.
  • Tok objednávek, hodiny transakce a normalita návratnosti aktiv, Journal of Finance, říjen 2000, svazek 55, str. 2259-2284
  • Stochastické časové změny v pojištění cen při katastrofických opcích, matematika a ekonomie, prosinec 1997, svazek 21, str. 185-193.

Ocenění

  • Člen cti - Francouzská společnost pojistných matematiků
  • Energetické riziko - síň slávy.[5]

Reference

  1. ^ „Zaměstnanci, Katedra ekonomiky, matematiky a statistiky, Birkbeck College“. 2012. Citováno 2013-01-02.
  2. ^ Mollenkamp, ​​Carrick (09.03.06). „Proč jsou žádáni studenti prof. El Karoui - WSJ.com“. Online.wsj.com. Citováno 2013-01-02.
  3. ^ Geman, Helyette (2005). Komodity a komoditní deriváty: Modelování a tvorba cen pro zemědělství, kovy a energii. Wiley Finance. ISBN  978-0470012185. Citováno 2013-01-02.
  4. ^ Price, H., Geman, H. (2019). „V trezorech: bitcoinové futures a pojištění úložiště, pojistná matematika“.
  5. ^ "The Famous Fifty". Incizivní média. 3. prosince 2004. Citováno 2. ledna 2013.

externí odkazy