Marc Yor - Marc Yor

Marc Yor
narozený	(1949-07-24)24. července 1949
Zemřel	9. ledna 2014(2014-01-09) (ve věku 64) Paříž, Francie
Národnost	francouzština
Alma mater	Ecole normale supérieure de Cachan
Známý jako	Jemné vlastnosti Brownův pohyb, Besselovy procesy, Lévyho procesy
Ocenění	Humboldtova cena
Vědecká kariéra
Pole	Matematika
Instituce	Paris VI University
Doktorský poradce	Pierre Priouret
Doktorandi	Dominique Bakry Jean Bertoin Philippe Biane Nathalie Eisenbaum Jean-François Le Gall

Marc Yor (24. července 1949 - 9. ledna 2014) byl francouzský matematik známý svou prací na stochastické procesy, zejména vlastnosti semimartingales, Brownův pohyb a další Lévyho procesy, Besselovy procesy a jejich aplikace pro matematické finance.

Pozadí

Yor byl profesor^[1] na Paris VI University v Paříži ve Francii od roku 1981 až do své smrti v roce 2014.

Byl držitelem několika ocenění, včetně Humboldtova cena,^[2] the Montyonova cena,^[3] a byl oceněn Ordre National du Merite^[3] Francouzskou republikou. Byl členem^[3] z Francouzské akademie věd. Mezi jeho studenty patří významní matematici jako Jean-Francois Le Gall^[4] a Jean Bertoin.^[5]

Zemřel 9. ledna 2014 ve věku 64 let.^[3]

Bibliografie

Knihy

• Yor, M. (1992). Některé aspekty Brownova pohybu. Část I: Některé speciální funkce. Birkhäuser.
• Yor, M. (1997). Některé aspekty Brownova pohybu. Část II: Některé nedávné problémy Martingale. Birkhäuser.
• Revuz, D., a Yor, M. (1999). Kontinuální martingales a Brownův pohyb. Springer.
• Yor, M. (2001). O exponenciálních funkcích Brownova pohybu a souvisejících procesech. Springer.
• Emery, M., a Yor, M. (Eds.). (2002). Séminaire de probabilités 1967-1980: výběr v teorii Martingale. Springer.
• Chaumont, L. & Yor, M. (2003). Cvičení pravděpodobnosti: Prohlídka s průvodcem od teorie míry k náhodným procesům pomocí kondicionování. Cambridge University Press.
• Mansuy, R. & Yor, M. (2006). Náhodné časy a rozšíření filtrací v Brownově prostředí. Springer.
• Mansuy, R. & Yor, M. (2008). Aspekty Brownova pohybu. Springer.
• Roynette, B. & Yor, M. (2009). Trest Brownových cest. Springer.
• Jeanblanc, M. & Yor, M., Chesney, M. (2009). Matematické metody pro finanční trhy. Springer.
• Profeta, C., Roynette, B. & Yor, M. (2010). Ceny opcí jako pravděpodobnosti. Springer.
• Hirsch, F., Profeta, C., Roynette, B. & Yor, M. (2011). Pávi a související martingales, s výslovnými konstrukcemi. Springer.

Hlavní dokumenty

• Yor, M. (2001). Besselovy procesy, asijské možnosti a věčnost. v Exponenciální funkce Brownova pohybu a související procesy (str. 63–92). Springer Berlin Heidelberg.
• Pitman, J., & Yor, M. (1997). Dvouparametrické Poissonovo-Dirichletovo rozdělení odvozené od stabilního podřízeného. Letopisy pravděpodobnosti, 25(2), 855-900.
• Pitman, J., & Yor, M. (1982). Rozklad Besselových mostů. Teorie pravděpodobnosti a související pole, 59(4), 425-457.

Reference

externí odkazy