Zobecněný proces Wiener - Generalized Wiener process

v statistika, a zobecněný proces Wiener (pojmenoval podle Norbert Wiener ) je nepřetržitý čas náhodná chůze s driftem a náhodný skoky v každém okamžiku. Formálně:

${displaystyle a (x, t) dt + b (x, t) eta {sqrt {dt}}}$

kde a a b jsou deterministický funkce, t je a kontinuální index pro čas, x je množina exogenní proměnné, které se mohou časem měnit, dt je a rozdíl v čase a η je a náhodný čerpat z a standardní normální rozdělení v každém okamžiku.

Viz také

• Wienerův proces

tento článek ne uvést žádný Zdroje. Prosím pomozte vylepšit tento článek podle přidávání citací ke spolehlivým zdrojům. Zdroj bez zdroje může být napaden a odstraněn. Najít zdroje: „Zobecněný proces Wiener“  – zprávy  · noviny  · knihy  · učenec  · JSTOR (Únor 2010) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony)

Tento statistika související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to.