Cena Fama – DFA - Fama–DFA Prize - Wikipedia
The Cena Fama – DFA je každoroční cena udělená autorům s nejlepšími kapitálové trhy a oceňování aktiv výzkum doklady zveřejněno v Journal of Financial Economics. Cena je pojmenována po Eugene Fama, který je spoluzakladatelem poradního redaktora časopisu, a finanční ekonom kteří pomohli vyvinout hypotéza efektivního trhu a hypotéza náhodné chůze v oceňování aktiv 2013 laureát Nobelovy ceny v ekonomii,[1] A profesor z finance na Booth School of Business na University of Chicago a ředitel výzkumu pro Poradci pro dimenzionální fondy a Centrum pro výzkum cen cenných papírů.[2] Cena je také pojmenována pro investiční poradenskou společnost Dimensional Fund Advisors.
Detaily
Každý rok osobní a studentští předplatitelé Journal of Financial Economics hlasujte za nejlepší referát v každé ze dvou kategorií poté, co redakce časopisu vyjmenovala všechny články a přiřadila je buď podnikové finance a organizace oblasti nebo oblasti kapitálových trhů a oceňování aktiv. Každý předplatitel může použít jeden hlas pro každou kategorii. V současné době je první cenou v každé kategorii $ 5 000 a druhá cena je 2 500 $.
Vítězové
Následující tabulka obsahuje kompletní seznam minulých vítězů Ceny Fama-DFA z minulého a druhého místa:[3]
| Rok | Místo | Papír | Autoři |
|---|---|---|---|
| 2019 | za prvé | Charakteristické jsou kovariance: Jednotný model rizika a výnosu | Bryan T. Kelly, Seth Pruitt a Yinan Su |
| Druhý | Bubliny pro Fama | Robin Greenwood, Andrei Shleifer a Yang You | |
| 2018 | za prvé | Intertemporální CAPM se stochastickou volatilitou | John Y. Campbell, Stefano Giglio, Christopher Polk a Robert Turley |
| Druhý | Nést | Ralph S.J. Koijen, Tobias J. Moskowitz, Lasse Heje Pedersen a Evert B. Vrugt | |
| 2017 | za prvé | Informační sítě: Důkazy z nelegálních tipů pro obchodování zasvěcených osob | Kenneth R. Ahern |
| Druhý | Dovednost a štěstí ve výkonnosti soukromého kapitálu | Arthur G. Korteweg a Morten Sorensen | |
| 2016 | za prvé | Systémové riziko a makroekonomie: empirické hodnocení | Stefano Giglio, Bryan T. Kelly, a Seth Pruitt |
| Druhý | Momentum havaruje | Kent D. Daniel a Tobias J. Moskowitz | |
| 2015 | za prvé | Rozsah a dovednosti v aktivním řízení | Luboš Pastor, Robert F. Stambaugh, a Lucian A. Taylor |
| Druhý | Odšťavování dividendového výnosu: Podílové fondy a poptávka po dividendách | Lawrence E. Harris, Samuel M. Hartzmark, a David H. Solomon | |
| 2014 | za prvé | „Sázení proti beta verzi“ | Andrea Frazzini a Lasse H. Pedersen |
| Druhý | „Omezený výkon partnerů a dozrávání sektoru private equity“ | Berk A. Sensoy, Yingdi Wang, a Michael S. Weisbach | |
| 2013 | za prvé | „Druhá stránka hodnoty: Hrubá prémie za ziskovost“ | Robert Novy-Marx |
| Druhý | „Anomálie a finanční potíže“ | Doron Avramov, Tarun Chordia, Gergana Jostova, a Alexander Philipov | |
| Druhý | „Legislativní ceny akcií“ | Lauren Cohen, Karl Diether, a Christopher J. Malloy | |
| 2012 | za prvé | „Je hybnost skutečně hybná?“ | Robert Novy-Marx |
| Druhý | „Přátelé s penězi“ | Joseph Engelberg, Pengjie Gao, a Christopher A. Parsons | |
| 2011 | za prvé | „Riziko selhání korporátních dluhopisů: 150letá perspektiva“ | Kay Giesecke, Francis A. Longstaff, Stephen Schaefer, a Ilya A. Strebulaev |
| Druhý | „Obchodují zajišťovací fondy se soukromými informacemi? Důkazy ze syndikovaného půjčování“ | Nadia Massoud, Debarshi Nandy, Anthony Saunders, a Keke Song | |
| 2010 | za prvé | „Dobrá zpráva v krátkém zájmu“ | Ekkehart Boehmer, Zsuzsa R. Huszar, a Bradford Jordan |
| Druhý | „Skeptické hodnocení testů oceňování aktiv“ | Jonathan Lewellen, Stefan Nagel, a Jay Shanken | |
| 2009 | za prvé | „Proč je cena PIN?“ | Jefferson Duarte a Lance Young |
| Druhý | „Měří opatření likvidity likviditu?“ | Ruslan Y. Goyenko, Craig W. Holden, a Charles A. Trzcinka | |
| 2008 | za prvé | „Mezipodnikové vazby a dopady finanční tísně v dodavatelském řetězci na bohatství“ | Michael G. Hertzel, Zhi Li, Micah S. důstojník, a Kimberly J. Rodgers |
| Druhý | „Investiční cykly rizikového kapitálu: dopad veřejných trhů“ | Paul A. Gompers, Anna Kovner, Josh Lerner, a David Scharfstein | |
| Druhý | „Hloupé peníze: toky podílových fondů a průřez výnosů akcií“ | Andrea Frazzini a Owen A. Lamont | |
| 2007 | za prvé | „Laddering in initial public offerings“ | Grace Qing Hao |
| Druhý | „Ovlivňuje celoplošné utrpení firmy v prodlení? Důkazy od zpětně získaných věřitelů“ | Virální V. Acharya, Sreedhar T. Bharath, a Anand Srinivasan | |
| Druhý | „Optimismus a ekonomická volba“ | Manju Puri a David T. Robinson | |
| 2006 | za prvé | „Podmíněný CAPM nevysvětluje anomálie cen aktiv“ | Jonathan Lewellen a Stefan Nagel |
| Druhý | „Byla v posledních 90. letech bublina Nasdaq?“ | Luboš Pastor a Pietro Veronesi | |
| Druhý | „Druhý lednový efekt“ | Michael J. Cooper, John J. McConnell, a Alexej V. Ovtcinnikov | |
| 2005 | za prvé | „Oceňování aktiv s rizikem likvidity“ | Virální V. Acharya a Lasse Heje Pedersen |
| Druhý | „Riziko a návratnost rizikového kapitálu“ | John H. Cochrane | |
| 2004 | za prvé | „Proč mají zahraniční firmy kótované v USA větší hodnotu?“ | Craig Doidge, G. Andrew Karolyi, a René M. Stulz |
| Druhý | „Nové seznamy: Základy a míra přežití“ | Eugene F. Fama a Kenneth R. francouzsky | |
| 2003 | za prvé | „Velké zvraty: politika finančního rozvoje ve dvacátém století“ | Raghuram G. Rajan a Luigi Zingales |
| Druhý | „Multivariační model strategické alokace aktiv“ | John Y. Campbell, Yeung Lewis Chan a Luis M. Viceira | |
| Druhý | „Hlasování nohama: Institucionální změny vlastnictví kolem vynuceného obratu generálního ředitele“ | Robert Parrino, Richard W. Sias a Laura T. Starks | |
| 2002 | za prvé | „Šířka vlastnictví a návratnost akcií“ | Joseph Chen, Harrison Hong a Jeremy C. Stein |
| Druhý | „Výkonnost podílového fondu a zdánlivě nesouvisející aktiva“ | Luboš Pastor a Robert F. Stambaugh | |
| 2001 | za prvé | „Sledování vůdce: studie prognóz příjmů jednotlivých analytiků“ | Rick A. Cooper, Theodore E. Den a Craig M. Lewis |
| Druhý | „Prognózy selhávají: objem obchodování, minulé výnosy a podmíněná šikmost cen akcií“ | Joseph Chen, Harrison Hong a Jeremy C. Stein | |
| 2000 | za prvé | „Shodnost v likviditě“ | Tarun Chordia, Richard Roll a Avanidhar Subrahmanyam |
| Druhý | „Stádo mezi bezpečnostními analytiky“ | Ivo Welch | |
| 1999 | za prvé | „Vstup do banky, konkurence a trh s upisováním podnikových cenných papírů“ | Amar Gande, Manju Puri a Anthony Saunders |
| Druhý | „Prediktivní regrese“ | Robert F. Stambaugh | |
| 1998 | za prvé | „Efektivita trhu, dlouhodobá návratnost a financování chování“ | Eugene F. Fama |
| Druhý | „Specifikace alternativních faktorů, charakteristiky zabezpečení a průřez očekávaných výnosů akcií“ | Michael J. Brennan, Tarun Chordia a Avanidhar Subrahmanyam | |
| Druhý | „Empirická analýza obchodování specialistů NYSE“ | Ananth Madhavan a George Sofianos | |
| 1997 | za prvé | „Detekce dlouhodobých abnormálních výnosů akcií: empirická síla a specifikace statistik testů“ | Brad M. Barber a John D. Lyon |
| Druhý | „Analýza investic, jejichž historie se liší délkou“ | Robert F. Stambaugh |
Viz také
Poznámky
- ^ Moffatt, Mike. „About.com:Economics - Eugene Fama“. Společnost New York Times. Archivovány od originál dne 22.09.2007. Citováno 2007-09-15.
- ^ „The Journal of Financial Economics Best Paper Prizes“. Journal of Financial Economics. 03.06.2007. Citováno 2007-09-11.
- ^ „Ceny Fama-DFA za nejlepší práce publikované v časopise Journal of Financial Economics v oblasti kapitálových trhů a oceňování aktiv“. Journal of Financial Economics. Citováno 2015-10-27.