Richard Roll - Richard Roll - Wikipedia
Richard Roll | |
---|---|
narozený | 31. října 1939 |
Národnost | Spojené státy |
Pole | Finanční ekonomie |
Škola nebo tradice | Chicago School |
Vlivy | Merton Miller |
Informace na NÁPADY / REPEc |
Richard Roll (narozený 31 října 1939) je americký ekonom, nejlépe známý pro jeho práci na teorie portfolia a oceňování aktiv, teoretické i empirické.
Zasloužil si Bakalářský titul v Letecké inženýrství z Auburn University v roce 1961, a jeho M.B.A. v roce 1963 na University of Washington zatímco pracuje pro Boeing v Seattle, Washington. V roce 1968 získal svůj Ph.D. z Postgraduální studium podnikání na University of Chicago v ekonomika, finance, a statistika. Jeho Ph.D. práce „Chování úrokových sazeb: aplikace modelu efektivního trhu na americké státní pokladniční poukázky“, získala Irving Fisher Cena nejlepší americké disertační práce v oboru ekonomie v roce 1968.
Roll spoluautorem první studie událostí která se snažila analyzovat, jak ceny akcií reagují na událost v roce 1969,[1] pomocí cenových údajů z nově dostupných CRSP databáze. Roll je spoluautorem významných článků Stephen Ross,[2][3][4] Eugene Fama,[1][5][6] Michael Jensen[1] a Kenneth French.[7]
Roll zaujal pozici asistenta profesora v Carnegie-Mellon University v roce 1968, profesor na Evropském institutu pro pokročilá studia v managementu v roce 1973, a Center d'Enseignement Superiéure des Affaires v roce 1975. V roce 1976 se Roll připojil k fakultě UCLA, kde zůstává jako japonský absolventský profesor profesor financí. V roce 1987 byl Roll zvolen prezidentem Americká finanční asociace. Publikoval přes 80 odborných článků.
Viz také
Reference
- ^ A b C Fama, Eugene; Fisher, Lawrence; Jensen, Michael C .; Roll, Richard (1969). "Přizpůsobení cen akcií novým informacím". Mezinárodní ekonomický přehled. 10 (1): 1–21. doi:10.2307/2525569. JSTOR 2525569.
- ^ Chen, Nai-Fu; Roll, Richard; Ross, Stephen (1986). „Ekonomické síly a akciový trh“. Journal of Business. 59 (3): 383–403. doi:10.1086/296344. JSTOR 2352710.
- ^ Roll, Richard; Ross, Stephen (1980). „Empirické vyšetřování teorie cen arbitráží“. Journal of Finance. 35 (5): 1073–1103. doi:10.2307/2327087. JSTOR 2327087.
- ^ Roll, Richard; Ross, Stephen (1994). „O průřezovém vztahu mezi očekávanými návraty a Bety“. Journal of Finance. 49 (1): 101–121. doi:10.2307/2329137. JSTOR 2329137.
- ^ Fama, Eugene (1971). Msgstr "Odhady parametrů pro symetrické stabilní distribuce". Journal of the American Statistical Association. 66 (334): 331–338. doi:10.2307/2283932. JSTOR 2283932.
- ^ Fama, Eugene (1968). Msgstr "Některé vlastnosti symetrických stabilních distribucí". Journal of the American Statistical Association. 63 (323): 817–836. doi:10.2307/2283875. JSTOR 2283875.
- ^ Francouzsky, Kenneth (1986). „Varianty návratnosti akcií: příchod informací a reakce obchodníků“. Journal of Financial Economics. 17 (1): 5–26. doi:10.1016 / 0304-405X (86) 90004-8.