FRTB - FRTB - Wikipedia
- Viz také: Tržní riziko # Regulační pohledy
The Základní přehled obchodní knihy (FRTB), je soubor návrhů od Basilejský výbor pro bankovní dohled pro nový tržní riziko -příbuzný kapitálový požadavek pro banky. [1][2]Tato reforma, často označovaná jako „Basilej IV „, je jednou z iniciativ přijatých k posílení finanční systém s tím, že předchozí návrhy (Basilej II ) nezabránil finanční krize 2007–2008.[3][4]To bylo původně zveřejněno v lednu 2016[5] a revidováno v lednu 2019.[6]
Revize FRTB řeší nedostatky týkající se stávajících Standardizovaný přístup[7]a Přístup interních modelů[7][8] a zejména se vrátit k následujícímu:
- Hranice mezi „obchodní kniha „a“bankovní kniha ": tj. aktiva určená k aktivnímu obchodování; na rozdíl od aktiv, u nichž se očekává, že budou držel do splatnosti, obvykle klientské půjčky a vklady od retailových a korporátních zákazníků [9] (důležité, protože „[většina] ztrát byla způsobena obchodními knihami během krize v roce 2008“)[1])
- Použití očekávaný schodek vs. hodnota v riziku jako míra rizika ve stresu; což zajišťuje, že banky zajmou riziko ocasu Události
- Riziko nelikvidnost trhu
FRTB nastavuje „vyšší laťku“ pro banky, aby používaly své vlastní interní modely pro výpočet kapitálu, na rozdíl od standardizovaného přístupu.[2] Logika: standardizovaný přístup je přímo implementovatelný, ale zároveň nese více kapitálu; přístup interních modelů naopak nese menší kapitál, ale modelování je složitější a vyžaduje uplatnění očekávaného schodku spolu s doplňky pro „nemodelovatelné rizikové faktory“, kterým chybí dostatek údajů. A lavice aby se model kvalifikoval pro přístup interních modelů, musí projít dvěma testy: a přiřazení zisku a ztráty test a backtest.
Reference
- ^ A b Minimální kapitálové požadavky pro tržní riziko. Mezinárodní měnový fond, 2016
- ^ A b Základní přehled obchodní knihy (FRTB). risk.net
- ^ „Basilejský výbor - přehled“. Basilejský výbor pro bankovní dohled. Citováno 5. dubna 2019.
- ^ Vysvětlivka k minimálním kapitálovým požadavkům pro tržní riziko (PDF). Basilejský výbor pro bankovní dohled. 2019. ISBN 978-92-9259-236-3.
- ^ Minimální kapitálové požadavky pro tržní riziko (PDF). Basilejský výbor pro bankovní dohled. 2016. ISBN 978-92-9197-416-0.
- ^ Minimální kapitálové požadavky pro tržní riziko (PDF). Basilejský výbor pro bankovní dohled. 2019. ISBN 978-92-9259-237-0.
- ^ A b Mezinárodní konvergence měření kapitálu a kapitálových standardů. Basilejský výbor pro bankovní dohled, 2006
- ^ Přístup založený na interním modelu k kapitálovým požadavkům tržního rizika. Basilejský výbor pro bankovní dohled, 1995
- ^ Bankovní kniha, bankpedia.org
Bibliografie
- Ioannis Akkizidis, Lampros Kalyvas (2018). Modelování Basel III: Implementace, dopad a důsledky, Palgrave Macmillan. ISBN 978-3319704241
 | Tento ekonomika související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |
| Tento finance související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |
  | Tento banka a pojištění související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |