Ekonometrický model - Econometric model
Ekonometrické modely jsou statistické modely použito v ekonometrie. Ekonometrický model specifikuje statistický vztah, o kterém se předpokládá, že existuje mezi různými ekonomickými veličinami vztahujícími se k určitému ekonomickému jevu. Ekonometrický model lze odvodit z a deterministický ekonomický model připuštěním nejistoty nebo z ekonomického modelu, který sám je stochastický. Je však také možné použít ekonometrické modely, které nejsou vázány na žádnou konkrétní ekonomickou teorii.[1]
Jednoduchý příklad ekonometrického modelu je ten, který předpokládá, že každý měsíc výdaje spotřebitelů je lineárně závislý o příjmech spotřebitelů v předchozím měsíci. Pak bude model sestávat z rovnice
kde Ct je spotřebitelské výdaje v měsíci t, Yt-1 je příjem za předchozí měsíc a Et je chybový termín měření míry, do jaké model nedokáže plně vysvětlit spotřebu. Pak jedním z cílů ekonometrik je získat odhady parametry A a b; tyto odhadované hodnoty parametrů, pokud jsou použity v rovnici modelu, umožňují, aby předpovědi budoucích hodnot spotřeby byly podmíněny příjmem z předchozího měsíce.
Formální definice
v ekonometrie, jako v statistika obecně se předpokládá, že s analyzovanými množstvími lze zacházet jako s náhodné proměnné. Ekonometrický model pak je a soubor z společné rozdělení pravděpodobnosti ke kterému má patřit skutečné společné rozdělení pravděpodobnosti studovaných proměnných. V případě, kdy mohou být prvky této sady indexováno konečným počtem skutečně oceněných parametry, model se nazývá a parametrický model; jinak je to neparametrické nebo semiparametrický model. Velká část ekonometrie je studium metod pro výběr modely, odhadování a provádět je odvození na ně.
Nejběžnější ekonometrické modely jsou strukturální, v tom, že vyjadřují kauzální a srovnávací informace,[2] a používají se k hodnocení politiky. Například pomocí rovnice modelování výdajů na spotřebu na základě příjmu lze zjistit, jaká spotřeba bude záviset na kterékoli z různých hypotetických úrovní příjmu, z nichž pouze jedna (v závislosti na volbě fiskální politika ) skončí ve skutečnosti.
Základní modely
Mezi běžné ekonometrické modely patří:
- Lineární regrese
- Zobecněné lineární modely
- Probit
- Logit
- Tobit
- ARIMA
- Vektorové autoregrese
- Kointegrace
- Nebezpečí
Použití při tvorbě politiky
Komplexní modely makroekonomické vztahy používají centrální banky a vlády hodnotit a řídit hospodářskou politiku. Jeden slavný ekonometrický model této povahy je Federální rezervní banka ekonometrický model.
Viz také
Reference
- ^ Sims, Christopher A. (1980). „Makroekonomie a realita“. Econometrica. 48 (1): 1–48. CiteSeerX 10.1.1.163.5425. doi:10.2307/1912017. JSTOR 1912017.
- ^ Pearl, J. (2000). Příčinnost: modely, uvažování a závěry. New York: Cambridge University Press. ISBN 0521773628.
Další čtení
- Asteriou, Dimitros; Hall, Stephen G. (2011). "Klasický lineární regresní model". Aplikovaná ekonometrie (Druhé vydání.). Palgrave MacMillan. str. 29–91. ISBN 978-0-230-27182-1.
- Davidson, Russell; James G. MacKinnon (1993). Odhad a závěr v ekonometrii. Oxford University Press. ISBN 0-19-506011-3.
- Granger, Clive (1991). Modelování ekonomické řady: Čtení v ekonometrické metodice. Oxford University Press. ISBN 0-19-828736-4.
- Pagan, Adrian; Aman Ullah (1999). Neparametrická ekonometrie. Cambridge University Press. ISBN 0-521-58611-9.
- Pedace, Roberto (2013). "Vytvoření modelu klasické lineární regrese". Ekonometrie pro figuríny. Hoboken, NJ: Wiley. str. 59–134. ISBN 978-1-118-53384-0.