Svetlozar Rachev - Svetlozar Rachev - Wikipedia

Svetlozar (Zari) T. Rachev
Светлозар Тодоров Рачев
ZRachev-photo.jpg
Svetlozar T. Rachev v roce 2008
narozený
Svetlozar Todorov Rachev

(1951-09-06) 6. září 1951 (věk 69)
Pleven, Bulharsko
Alma mater
obsazení
  • Profesor financí, vysoká škola podnikání, SBU
  • Ředitel Centra pro finance, SBU
  • Hlavní vědec, FinAnalytica
Akademická kariéra
Doktorský
poradce		Leonid Kantorovič
Vladimir Michajlovič Zolotarev
Doktorský
studenti		Anna Panorska
webová stránkahttp://www.math.ttu.edu/~srachev/

Svetlozar (Zari) Todorov Rachev (bulharský: Светлозар Тодоров Рачев, narozen 6. září 1951) je bulharský matematik, který pracuje v oboru matematické finance, teorie pravděpodobnosti a statistiky. Je známý svou prací v metrikách pravděpodobnosti, derivát ceny, modelování finančních rizik, a ekonometrie. V praxi řízení rizik je původcem metodiky stěžejního produktu společnosti FinAnalytica.

Život a dílo

Rachev získal titul MSc na matematické fakultě v Sofijská univerzita v roce 1974 získal titul PhD Lomonosov Moskevská státní univerzita pod dohledem Vladimíra Zolotareva v roce 1979 a titul Dr. Sci z Steklov matematický institut v roce 1986 pod dohledem Leonid Kantorovič, nositel Nobelovy ceny za ekonomické vědy, Andrey Kolmogorov a Jurij Prochorov.[1] V současné době je emeritním profesorem na Kalifornská univerzita v Santa Barbaře, profesor matematiky na Texas Tech University.[2]

V matematických financích je Rachev známý svou prací na aplikaciGaussian modely pro hodnocení rizik, stanovení cen opcí a aplikace těchto modelů v EU teorie portfolia.[3] Je také známý zavedením nového poměru rizika a výnosu, „Rachev Ratio ", určené k měření potenciálu odměny ve vztahu k riziko ocasu v negaussovském prostředí.[4][5][6]

V teorii pravděpodobnosti jeho knihy o metrikách pravděpodobnosti a hromadná doprava problémy jsou široce citovány.[7]

FinAnalytica

Rachevova akademická práce na negaussovských modelech v matematickém financování byla inspirována obtížemi běžných klasických modelů založených na gaussovských metodách se zachycením empirických vlastností finančních dat.[3][4] Rachev a jeho dcera Borjana Racheva-Iotova založili v roce 1999 společnost Bravo Group, jejímž cílem je vývoj softwaru založeného na Rachevově výzkumu tlusté modely. Společnost později získala společnost FinAnalytica. Společnost získala ocenění Waters Rankings „Best Market Risk Solution Provider“ v letech 2010, 2012 a 2015 a také cenu „Nejinovativnější specializovaný prodejce“ v roce 2014.[8][9]

Ceny a vyznamenání

Vybrané publikace

Knihy

  • Rachev, S.T. (1991). Metriky pravděpodobnosti a stabilita stochastických modelů. New York: Wiley. ISBN  978-0471928775.
  • Rachev, S.T .; Rueschendorf, L. (1998). Problémy hromadné dopravy, svazek I: Teorie. Springer. ISBN  978-1475785258.
  • Rachev, S.T .; Rueschendorf, L. (1999). Problémy hromadné dopravy, svazek II: Aplikace. Springer. ISBN  978-0387983523.
  • Rachev, S.T .; Mittnik, S. (2000). Stabilní Paretianovy modely v oblasti financí. Wiley. ISBN  978-0471953142.
  • Rachev, S.T .; Kim, Y .; Bianchi, M.L .; Fabozzi, F.J. (2011). Finanční modely s procesy odvodů a seskupením volatility. New York: Springer. ISBN  978-0470482353.
  • Rachev, S.T .; Klebanov, Lev; Stoyanov, S.V .; Fabozzi, F.J. (2013). Metody vzdáleností v teorii pravděpodobnosti a statistiky. Springer. ISBN  978-1461448686.

Články

Reference

  1. ^ „Seznamte se s týmem“. www.finanalytica.com. FinAnalytica. Citováno 15. srpna 2015.
  2. ^ "Katedra matematiky a statistiky". Citováno 31. prosince 2017.
  3. ^ A b Baird, Jane (2009-05-25). „Posouzení rizika katastrofy“. Reuters. Citováno 25. května 2009.
  4. ^ A b Fehr, Benedikte. „Beyond the Normal Distribution“ (PDF). Frankfurter Allgemeine Zeitung. Citováno 16. března 2006.
  5. ^ Cheridito, P .; Kromer, E. (2013). „Poměry odměny a rizika“. Journal of Investment Strategies. 3 (1): 1–16.
  6. ^ Farinelli, S .; Ferreira, M .; Rossello, D .; Thoeny, M .; Tibiletti, L. (2008). "Beyond Sharpe ratio: Optimální alokace aktiv pomocí různých výkonnostních poměrů". Journal of Banking and Finance. 32 (10): 2057–2063. doi:10.1016 / j.jbankfin.2007.12.026.
  7. ^ Villani, Cedric (2009). Optimální transport: starý a nový. Springer. str.9, 236, 41–43, 80, 93, 161–163, 409. ISBN  978-3-540-71050-9.
  8. ^ „FinAnalytica získala ocenění„ Nejlepší poskytovatel řešení tržních rizik “v žebříčku Waters 2015“. www.reuters.com. Reuters. Citováno 15. srpna 2015.
  9. ^ „Waters Rankings 2015: Nejlepší poskytovatel řešení tržních rizik ─ FinAnalytica“. www.waterstechnology.com. Vodní technologie. 2015-08-05. Citováno 15. srpna 2015.
  10. ^ „Ctihodní členové IMS“. Ústav matematické statistiky. Archivovány od originál dne 2. března 2014. Citováno 13. srpna 2015.
  11. ^ Foundation, Humboldt (květen 1995). „Vyhlášeno ocenění Humboldt“ (PDF). Oznámení AMS (Svazek 42, číslo 5). Americká matematická společnost. Citováno 13. srpna 2015.
  12. ^ „Čestní lékaři a významní absolventi“. Petrohradská technická univerzita. Citováno 13. srpna 2015.
  13. ^ „Stabilní Paretianovy modely v oblasti financí: Informace o autorovi“. www.wiley.com. Wiley. Citováno 15. srpna 2015.

externí odkazy