Statistické riziko - Statistical risk

Statistické riziko je kvantifikace situace riziko použitím statistické metody. Tyto metody lze použít k odhadu a rozdělení pravděpodobnosti za výsledek konkrétního proměnná, nebo alespoň jeden nebo více klíčů parametry z této distribuce az této odhadované distribuce a riziková funkce lze použít k získání jediného nezáporného čísla představujícího konkrétní koncepci rizika situace.

Statistické riziko je zohledněno v různých kontextech včetně finance a ekonomika a existuje mnoho rizikových funkcí, které lze použít v závislosti na kontextu.

Jedno měřítko statistického rizika a spojitá proměnná, jako je návratnost investice, je prostě odhad rozptyl proměnné nebo ekvivalentně druhé odmocniny rozptylu, nazývané standardní odchylka. Další opatření v oblasti financí, které sleduje riziko vzhůru jako nedůležité ve srovnání s Riziko poklesu, je nevýhoda beta. V kontextu a binární proměnná, jednoduché statistické měřítko rizika je jednoduše pravděpodobnost že proměnná bude mít nižší ze dvou hodnot.

Existuje smysl, ve kterém lze říci, že jedno riziko A je jednoznačně větší než jiné riziko B (tj. Větší pro jakoukoli rozumnou rizikovou funkci): jmenovitě, pokud A je střední ochrana B. To znamená, že funkce hustoty pravděpodobnosti z A může být formováno, zhruba řečeno, „rozšířením“ toho z B. Je to však jen a částečné objednání: většinu dvojic rizik nelze takto jednoznačně řadit a různé rizikové funkce aplikované na odhadované distribuce dvou takových neuspořádaných rizikových proměnných poskytnou různé odpovědi na to, která je rizikovější.

V kontextu statistický odhad sám o sobě riziko spojené s odhadem konkrétního parametru je míra míry, do jaké je odhad pravděpodobně nepřesný.

Viz také