Fyzika finančních trhů - Physics of financial markets - Wikipedia
Fyzika finančních trhů je obor, který studuje finanční trh tak jako fyzické systémy. Snaží se pochopit podstatu finančních procesů a jevů pomocí vědecká metoda a vyhýbání se vírám, neověřitelným předpokladům a neměřitelným představám, což není neobvyklé pro ekonomické disciplíny.
Fyzika finančních trhů se zabývá otázkami, jako je teorie tvorby cen, dynamika cen,[1][2] trh ergodicita,[3][4][5] kolektivní jevy, tržní jednání a nestability trhu.
Fyzika finančních trhů by neměla být zaměňována matematické finance, které se zabývají pouze deskriptivním modelováním finanční nástroje aniž bychom se snažili porozumět povaze základních procesů.
Viz také
- Econofyzika
- Sociální fyzika
- Kvantová ekonomie
- Termoekonomie
- Kvantové finance
- Kinetické směnné modely trhů
- Brownův model finančních trhů
Reference
- ^ Nastasiuk, Vadim A. (2014). „Vznikající kvantová mechanika financí“. Physica A: Statistická mechanika a její aplikace. Elsevier BV. 403: 148–154. arXiv:1312.3247. doi:10.1016 / j.physa.2014.02.037. ISSN 0378-4371.
- ^ Nastasiuk, V.A. (2015). "Fisher informace a model kvantového potenciálu pro finance". Fyzikální písmena A. Elsevier BV. 379 (36): 1998–2000. arXiv:1504.03822v1. doi:10.1016 / j.physleta.2015.06.052. ISSN 0375-9601.
- ^ Peters, O .; Klein, W. (2013-03-08). "Ergodicity Breaking in Geometric Brownian Motion". Dopisy o fyzické kontrole. 110 (10): 100603. arXiv:1209.4517. doi:10.1103 / physrevlett.110.100603. ISSN 0031-9007. PMID 23521245.
- ^ Peters, Ole (2011). "Optimální páka z non-ergodicity". Kvantitativní finance. Informa UK Limited. 11 (11): 1593–1602. arXiv:0902.2965. doi:10.1080/14697688.2010.513338. ISSN 1469-7688.
- ^ Lillo, Fabrizio; Mantegna, Rosario N. (01.11.2000). „Rozmanitost a volatilita na finančních trzích“. Fyzický přehled E. Americká fyzická společnost (APS). 62 (5): 6126–6134. arXiv:cond-mat / 0006065. doi:10.1103 / physreve.62.6126. ISSN 1063-651X. PMID 11101943.