Vzorkování smíšených dat - Mixed-data sampling
Vzorkování smíšených dat (MIDAS) je ekonometrické regresní nebo filtrační metoda vyvinutá Eric Ghysels s několika spoluautory. Nyní existuje značná literatura o regresích MIDAS a jejich aplikacích, včetně Andreou et al. (2010),[1] a zejména Andreou et al. (2013).[2]
Jednoduchý příklad regrese má nezávislé proměnné se objevují na vyšší frekvenci než závislá proměnná:
kde y je závislá proměnná, X je regresor, m označuje frekvenci - například pokud y je roční je čtvrtletní - je porucha a je zpožděná distribuce, například Funkce Beta nebo Almon Lag.
Na regresní modely lze v některých případech pohlížet jako na náhražky Kalmanův filtr při použití v kontextu smíšených frekvenčních dat. Bai, Ghysels a Wright (2010) zkoumají vztah mezi regresemi MIDAS a modely stavu prostoru Kalmanova filtru aplikovanými na smíšená frekvenční data. Obecně platí, že druhý zahrnuje systém rovnic, zatímco naopak MIDASregrese zahrnuje (redukovanou formu) jedinou rovnici. V důsledku toho mohou být MIDAS regrese méně efektivní, ale také méně náchylné k chybám specifikace. V případech, kdy je regrese MIDAS pouze aproximací, mají chyby aproximace tendenci být malé.
MIDAS lze také použít pro strojové učení časové řady a data panelu nowcasting.[3][4]
Viz také
Reference
- ^ Andreou, Elena & Eric Ghysels & Andros Kourtellos „Regression Models with Mixed Sampling Frequencies“, Journal of Econometrics, 158, 246-261.
- ^ Andreou, Elena & Eric Ghysels & Andros Kourtellos „Měli by makroekonomičtí prognostici používat denní finanční údaje a jak?“, Journal of Business and Economic Statistics 31, 240-251.
- ^ Babii, Andrii & Eric Ghysels & Jonas Striaukas „Regrese časových řad strojového učení s aplikací nowcasting“, arXiv: 2005.14057.
- ^ Babii, Andrii a Ryan T. Ball a Eric Ghysels a Jonas Striaukas „Regrese časových řad strojového učení s aplikací nowcasting“, arXiv: 2005.14057.
- Bai, J., Eric Ghysels a Jonathan Wright (2010), State Space Models and MIDAS Regressions, Discussion Paper UNC.
- Eric Ghysels, Sinko, A., Valkanov, R. (2007) MIDAS Regrese: Další výsledky a nové směry. Ekonometrické recenze, 26 (1), 53–90
externí odkazy
- Eric Ghysels
- R kód pro MIDAS regresní modely
- R kód pro strojové učení MIDAS regrese
- Matlab kód pro midasovy regresní modely
![]() | Tento Ekonometrie související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |