Test KPSS - KPSS test
v ekonometrie, Kwiatkowski – Phillips – Schmidt – Shin (KPSS) testy se používají pro testování a nulová hypotéza že pozorovatelný časové řady je stacionární kolem deterministického trendu (tj. trend-stacionární ) proti alternativě a jednotkový kořen.[1]
Na rozdíl od většiny jednotkové kořenové testy „přítomnost kořene jednotky není nulovou hypotézou, ale alternativou. Navíc v testu KPSS není absence kořene jednotky důkazem stacionarity, ale záměrně stacionárnosti trendu. Toto je důležitý rozdíl, protože je možné, že časová řada bude nestacionární, nemá žádné jednotkový kořen ještě být trend-stacionární. V kořenových jednotkách i v trendech stacionárních procesů může průměr v průběhu času růst nebo klesat; avšak v přítomnosti šoku jsou trendové stacionární procesy zpětně průměrné (tj. přechodné, časová řada se opět sblíží k rostoucímu průměru, který nebyl šokem ovlivněn), zatímco kořen jednotky procesy mají trvalý dopad na průměr (tj. žádná konvergence v čase).[2]
Takové modely navrhl v roce 1982 Alok Bhargava v jeho Ph.D. práce kde několik John von Neumann - nebo Durbin – Watson -type testy konečných vzorků pro jednotkové kořeny byly vyvinuty (viz Bhargava, 1986). Později, Denis Kwiatkowski, Peter C. B. Phillips, Peter Schmidt a Yongcheol Shin (1992) navrhli test nulové hypotézy, kterou je pozorovatelná řada trend-stacionární (stacionární kolem deterministického trendu). Řada je vyjádřena jako součet deterministického trendu, náhodná procházka a stacionární chyba a test je Lagrangeův multiplikátorový test hypotézy, že náhodná procházka má nulovou shodu. Zkoušky typu KPSS jsou určeny k doplnění jednotkové kořenové testy, tak jako Dickey – Fullerovy testy. Testováním hypotézy jednotkového kořene i hypotézy stacionárnosti lze rozlišit řady, které se zdají být stacionární, řady, které vypadají, že mají kořen jednotky, a řady, pro které data (nebo testy) nejsou dostatečně informativní, aby bylo jisté, zda jsou stacionární nebo integrované.
Reference
- ^ „Testování nulové hypotézy stacionarity proti alternativě jednotkového kořene“ (PDF).
- ^ Heino Bohn Nielsen. „Nestacionární časové řady a kořenové testy jednotek“ (PDF).
- Bhargava, A. (1986). „K teorii testování jednotkových kořenů ve sledované časové řadě“. Přehled ekonomických studií. 53 (3): 369–384. doi:10.2307/2297634. JSTOR 2297634.
- Kwiatkowski, D .; Phillips, P. C. B .; Schmidt, P .; Shin, Y. (1992). "Testování nulové hypotézy stacionarity proti alternativě jednotkového kořene". Journal of Econometrics. 54 (1–3): 159–178. doi:10.1016 / 0304-4076 (92) 90104-Y. (A zdarma pdf dokumentu z roku 1992 je hostován zde na deu.edu.tr)