Jon Danielsson - Jon Danielsson - Wikipedia

Jon Danielsson je ekonom výuka na London School of Economics a aktivní v tuzemsku i zahraničí politika debaty.[1][2] Získal titul PhD v oboru ekonomie finanční trh z Duke University v roce 1991.

Jon Danielsson

Kariéra

Mezi oblasti výzkumu společnosti Danielsson patří systémové riziko, umělá inteligence, kryptoměny, finanční riziko, zajišťovací fondy, finanční předpisy, volatilita trhu, likvidita, modely extrémních tržních pohybů a mikrostruktura devizové trhy.[3] Intenzivně psal o situaci po pádu Islandu.[4][5]

V roce 2012 se stal ředitelem Centrum systémových rizik (SRC) na London School of Economics, která byla zřízena za účelem studia rizik, která mohou vyvolat další finanční krize a vyvíjet nástroje na pomoc tvůrcům politik a finanční instituce být lépe připraveni. Centrum je financováno z ESRC s ročním rozpočtem 1 milion £.

Danielsson je autorem řady diskusních příspěvků o rizicích a modelech,[6][7] stejně jako účast na významných událostech s významnými tvůrci politiky.[8]

Kritika měření systémového rizika

Danielsson a jeho kolegové[9][10] vyjádřili obavy ohledně měření systémových rizik, jako jsou SRISK a CoVaR, protože jsou založeny na tržních výsledcích, ke kterým dochází několikrát ročně, takže pravděpodobnost systémového rizika, jak je měřeno, neodpovídá skutečnému systémovému riziku ve finančním systému. Tvrdí, že systémové finanční krize se obvykle odehrávají jednou za 43 let OECD a že měření systémového rizika by měla tuto pravděpodobnost zaměřit.

Danielsson vydal dvě knihy o prognózování finančních rizik.[11] Jedním z nich je úvod do praktického kvantitativního řízení rizik se zaměřením na tržní riziko, zatímco druhým je finanční stabilita[12] a používá ekonomickou analýzu k sestavení diskuzí o mezinárodním finančním systému.

Nedávné publikace

  • „Poučení z historie: volatilita a finanční krize“ 2018 s Marcelou Valenzuelou a Ilknurem Zerem. Přehled finančních studií.
  • „Modelové riziko rizikových modelů“ 2016 s Kevinem Jamesem, Marcelou Valenzuelou a Ilknurem Zerem. Journal of Financial Stability.
  • „Můžeme prokázat banku vinnou z vytváření systémového rizika? Menšinová zpráva“ * 2016 s Kevinem Jamesem, Marcela Valenzuela a Ilknur Zer. Journal of Money Credit and Banking.
  • "Fat Tails, VaR a Subadditivita ", 2013, s Casper de Vries, Bjornem Jorgensenem, Gennadijem Samorodnickým a Sarmou Mandirou. Journal of Econometrics.
  • „Risk Models-at-Risk“, 2014, s Christophe M. Boucherem, Patrickem S. Kouontchouem a Bertrandem B. Mailletem. Journal of Banking and Finance
  • „Globální finanční systémy: stabilita a riziko“, 2013, Pearson
  • „Robust Forecasting of Dynamic Conditional Correlation GARCH Models“, 2013, s Krisem Boudtem a Sebastienem Laurentem. International Journal of Forecasting
  • „Endogenní a systémové riziko“, 2012, s Hyun Song Shin a Jean-Pierre Zigrand, NBER Volume on Measuring Systemic Risk, University of Chicago Press.
  • "Endogenní extrémní události a dvojí role cen", 2012 s Jean – Pierre Zigrand a Hyun Song Shin, Annual Reviews in Economics, Volume 4 on the Economics of Extreme Events.
  • Prognóza finančních rizik, 2011, Wiley
  • Stanovení směnného kurzu a účinky toku mezi trhy, 2012, s Jinhui Luo a Richard Payne, Evropský žurnál financí
  • Stanovení likvidity na trhu založeném na pokynech, dříve Dynamic Liquidity, 2012, s Richardem Paynem, European Journal of Finance.
  • O dopadu základů, likvidity a koordinace na stabilitu trhu, s Francisco Penaranda, 2011. International Economics Review, 52 (3). str. 621–638.

Reference

  1. ^ Názory: Kde teď kapitalismus? The Economist, 19. září 2008
  2. ^ Jon Danielsson: Účet se rovná 40 000 £ za rodinu, The Independent, 6. ledna 2010
  3. ^ Bio na finančních trzích, institucích a nástrojích, svazek 17, číslo 1, strany 1–4, únor 2008
  4. ^ s Gylfi Zoega, „Kolaps země“, 12. března 2009
  5. ^ „Poučení z kolapsu finančního systému“, se Sigridurem Benediktsdottirem a Gylfi Zoegou, padesáté druhé zasedání panelu hospodářské politiky pořádané EIEF, 22. – 23. Října 2010 Archivováno 27. září 2011 v Wayback Machine
  6. ^ Model rizika modelů rizik, diskusní dokument SRC č. 11, duben 2014
  7. ^ Diskusní dokument SRC o modelech rizikových rizik č. 8. ledna 2014
  8. ^ Kuroda říká, že BOJ nevidí vytváření bublin aktiv, březen 2014, Bloomberg
  9. ^ Danielsson, J .; James, K .; Valenzuela, M .; Zer, I. (2016). „Můžeme prokázat banku vinnou z vytváření systémového rizika? Zpráva o menšině“. Peníze, úvěr a bankovnictví. 48 (4): 795–812. doi:10.1111 / jmcb.12318.
  10. ^ Danielsson, J .; James, K .; Valenzuela, M .; Zer, I. (2016). „Model riziko rizikových modelů“. Journal of Financial Stability. 23: 79–91. doi:10.1016 / j.jfs.2016.02.002.
  11. ^ Forecasting Financial Risk Forecasting, Wiley (25. března 2011)
  12. ^ Global Financial Systems, Pearson, srpen 2013

externí odkazy

Sociální média