Herstatt Bank - Herstatt Bank - Wikipedia
| Soukromé | |
| Průmysl | Bankovní |
| Hlavní sídlo | , |
Oblast sloužila | Celosvětově |
| produkty | Spotřebitelské bankovnictví |
Herstatt Bank (Bankhaus I.D. Herstatt K.G.a.A.) byla banka v soukromém vlastnictví v Němec město Kolín nad Rýnem. Šlo bankrot dne 26. června 1974 ve slavné události ilustrující riziko vypořádání v mezinárodních financích.
Vedlo to k vytvoření Basilejský výbor pro bankovní dohled výbor složený ze zástupců centrálních bank a regulačních orgánů, aby pomohl najít způsoby, jak se těmto rizikům v budoucnu vyhnout.[1]
Dějiny
Pozadí
Herstatt Bank byla založena v roce 1955 Ivanem Davidem Herstattem s finanční pomocí od Herbert Quandt, Emil Bührle a Hans Gerling, vedoucí pojišťovny, která převzala většinový podíl.[2] Do roku 1974 měla banka aktiva přesahující 2 miliardy DM, čímž se stala 35. největší bankou v Německu. Herstatt Bank se stala významným účastníkem na devizových trzích. V letech 1973 a 1974 došlo k výraznému kolísání amerického dolaru. Banka podala špatné sázky na směr dolaru a do června 1974 nashromáždila ztráty ve výši 470 milionů DM ve srovnání s kapitálem pouze 44 milionů DM.
Likvidace
Dne 26. června 1974 německé regulační orgány donutily problémovou banku Herstatt k likvidaci. V ten den řada bank uvolnila platbu ve výši Německé marky (DEM) do Herstattu ve Frankfurtu výměnou za Americké dolary (USD), které měly být dodány v New York. Banka byla uzavřena v 16:30 německého času, což bylo 10:30 newyorského času. Kvůli časové pásmo rozdíly, Herstatt zastavil provoz mezi dobami příslušných plateb. The protistrana banky neobdržely své platby v USD.
Následky
V reakci na důsledky Herstattova debaklu napříč jurisdikcemi The G-10 zemí (G-10 je ve skutečnosti jedenáct zemí: Belgie, Kanada, Francie, Německo, Itálie, Japonsko, Holandsko, Švédsko, Švýcarsko, Spojené království a USA), Lucembursko a Španělsko vytvořil stálý výbor pod záštitou Banka pro mezinárodní platby (BIS). Volal Basilejský výbor pro bankovní dohled Výbor se skládá ze zástupců centrálních bank a regulačních orgánů. Tento typ rizika vypořádání, ve kterém jedna strana v a devizový obchod vyplácí měnu, kterou prodal, ale nedostává měnu, kterou koupil, se někdy nazývá Herstattovo riziko.
Selhání banky Herstatt bylo klíčovým faktorem, který vedl k celosvětové implementaci hrubé vypořádání v reálném čase (RTGS) systémy, které zajišťují, že platby mezi jednou bankou a druhou jsou prováděny v reálném čase a jsou považovány za konečné. Práce na těchto otázkách koordinovala Basilejský výbor pro bankovní dohled pod Banka pro mezinárodní platby.
The Kontinuální propojené vypořádání platforma (CLS), byla spuštěna téměř o 30 let později v roce 2002. Toto platba versus platba Proces (PVP) umožňuje členským bankám obchodovat s cizími měnami bez převzetí rizika vypořádání spojeného s procesem, kdy by protistrana mohla selhat před provedením transakce.
Reference
- ^ „Basilejský výbor pro bankovní dohled“. Encyklopedie rizik. Archivovány od originál dne 09.11.2007.
- ^ Harald Wixforth, Bielefeld / Brémy. „Otřesy, kontinuity a strukturální změny ve finančním centru v Kolíně nad Rýnem po druhé světové válce“ (PDF). IBF Frankfurt. IBF Paper Series. p. 14. Citováno 12. prosince 2017.
