Whitney K. Newey - Whitney K. Newey
Whitney K. Newey | |
|---|---|
| narozený | 17. července 1954 Spojené státy |
| Instituce | MIT |
| Pole | Ekonometrie |
| Alma mater | MIT (Ph.D.) BYU (B.A.) |
| Doktorský poradce | Jerry A. Hausman[1] |
| Doktorský studenti | Yacine Ait-Sahalia[2] Alberto Abadie[3] Susanne Schennach[4] |
| Příspěvky | Newey – West odhadce |
| Informace na NÁPADY / REPEc | |
Whitney Kent Newey (narozená 17. července 1954) je Jane Berkowitz Carlton a profesor Dennis William Carlton Ekonomika na Massachusetts Institute of Technology a dobře známý ekonometrik. On je nejlépe známý pro vývoj, s Kenneth D. West, Newey – West odhadce, který důkladně odhaduje kovarianční matice regresního modelu, když jsou chyby heteroskedastický a autokorelovaný.
Vzdělání a akademická kariéra
Newey přijal jeho B.A. z Univerzita Brighama Younga v roce 1978, a jeho Ph.D. z Massachusetts Institute of Technology v roce 1983 pod dohledem Jerry A. Hausman. Od roku 1983 do roku 1988 Newey učil na Univerzita Princeton jako odborný asistent. Poté byl povýšen na docenta a učil tam další dva roky od roku 1988 do roku 1990. Během těchto dvou let se také stal členem technického týmu Bell Communications Research. [5] Během svého působení na Princetonské univerzitě publikoval řadu článků o ekonometrii. [6] Po 7 letech v Princetonu se vrátil do Massachusetts Institute of Technology jako profesor na katedře ekonomie v roce 1990 a od té doby působí na katedře ekonomie. V letech 2011 až 2016 byl také předsedou ekonomie.
Reference
- ^ Testování a odhad specifikací pomocí zobecněné metody momentů
- ^ Neparametrický funkční odhad s aplikacemi na finanční modely
- ^ Abadie, Alberto (1999). Semiparametrické instrumentální proměnné metody pro model kauzální odpovědi (PDF) (Ph.D.). MIT. Citováno 10. března 2017.
- ^ https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=199960
- ^ http://economics.mit.edu/faculty/wnewey/cv
- ^ "NE".
externí odkazy
Publikace
- ——— (1985). "Zobecněná metoda testování specifikací momentů". Journal of Econometrics. 29 (3): 229–256. doi:10.1016 / 0304-4076 (85) 90154-X.CS1 maint: číselné názvy: seznam autorů (odkaz)
- -; Powell, James L. (1987). "Asymetrický odhad a testování nejmenších čtverců". Econometrica. 5 (4): 819–847. doi:10.2307/1911031. JSTOR 1911031.
- ——— (1989). "Adaptivní odhad regresních modelů pomocí momentových omezení". Journal of Econometrics. 38 (3): 301–339. doi:10.1016/0304-4076(88)90048-6.CS1 maint: číselné názvy: seznam autorů (odkaz)
- -; Powell, James L. (1990). "Efektivní odhad lineárních a cenzurovaných regresních modelů typu I za podmínek podmíněných kvantilových omezení". Ekonometrická teorie. 6 (3): 295–317. doi:10.1017 / S0266466600005284.
- ——— (1990). "Odhad efektivních instrumentálních proměnných nelineárních modelů". Econometrica. 58 (4): 809–837. doi:10.2307/2938351. JSTOR 2938351.CS1 maint: číselné názvy: seznam autorů (odkaz)
- ——— (1991). "Jednotná konvergence v pravděpodobnosti a stochastická ekvikontinuita". Econometrica. 59 (4): 1161–1167. doi:10.2307/2938179. JSTOR 2938179.CS1 maint: číselné názvy: seznam autorů (odkaz)
- ——— (1994). "Asymptotická varianta semiparametrických odhadů". Econometrica. 62 (6): 1349–1382. doi:10.2307/2951752. JSTOR 2951752.CS1 maint: číselné názvy: seznam autorů (odkaz)
- ——— (1994). Msgstr "Odhad řady regresních funkcionálů". Ekonometrická teorie. 10 (1): 1–28. doi:10.1017 / S0266466600008203. JSTOR 3532652.CS1 maint: číselné názvy: seznam autorů (odkaz)
- ——— (2004). "Efektivní odhad semiparametrických modelů pomocí okamžitých omezení". Econometrica. 72 (6): 1877–1897. doi:10.1111 / j.1468-0262.2004.00557.x. JSTOR 3598771.CS1 maint: číselné názvy: seznam autorů (odkaz)
