Walds martingale - Walds martingale - Wikipedia
 | tento článek může být pro většinu čtenářů příliš technická na to, aby je pochopili. (Březen 2013) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony) |
v teorie pravděpodobnosti Waldův martingale, pojmenoval podle Abraham Wald a více obyčejně známý jako geometrický Brownův pohyb, je stochastický proces formuláře
pro všechny skutečná hodnota λ kde Žt je Wienerův proces.[1]:32[2]:261[3] Proces je a martingale.[1]
Viz také
Poznámky
- ^ A b Hunt, P. J .; Kennedy, J. E. (2005). „Martingales“. Finanční deriváty v teorii a praxi. Wiley Series v Pravděpodobnost a statistika. str. 31. doi:10.1002 / 0470863617.ch3. ISBN 9780470863619.
- ^ Chang, F. R. (2004). "Hranice a absorbující bariéry". Stochastická optimalizace v nepřetržitém čase. str. 225–287. doi:10.1017 / CBO9780511616747.008. ISBN 9780511616747.
- ^ Asmussen, S. R .; Kella, O. (2000). „Vícerozměrný martingale pro Markovovy aditivní procesy a jejich aplikace“. Adv. Appl. Probab. 32 (2): 376–393. CiteSeerX 10.1.1.49.9292. doi:10,1239 / aap / 1013540169. JSTOR 1428194.
 | Tento pravděpodobnost související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to. |