Sargan – Hansenův test - Sargan–Hansen test

The Sargan – Hansenův test nebo Sargan ${displaystyle J}$ test je statistický test slouží k testování nadměrná identifikace omezení v statistický model. Navrhl to John Denis Sargan v roce 1958,^[1] a několik variant bylo odvozeno jím v roce 1975.^[2] Lars Peter Hansen přepracoval derivace a ukázal, že jej lze rozšířit na obecné nelineární GMM v časové řady kontext.^[3]

Sarganův test je založen na předpokladu, že parametry modelu jsou identifikovány a priori omezeními koeficientů, a testuje platnost nadměrně identifikovaných omezení. Statistiku testu lze vypočítat z zbytky z instrumentální proměnné regrese konstrukcí kvadratické formy založené na křížovém produktu reziduí a exogenních proměnných.^[4]^:132–33 Při nulové hypotéze, že omezení nadměrné identifikace jsou platná, je statistika asymptoticky distribuována jako chi-square proměnná s ${displaystyle (m-k)}$ stupně volnosti (kde ${displaystyle m}$ je počet nástrojů a ${displaystyle k}$ je počet endogenních proměnných).

Viz také

Durbin – Wu – Hausmanův test

Reference

^ Sargan, J. D. (1958). "Odhad ekonomických vztahů pomocí instrumentálních proměnných". Econometrica. 26 (3): 393–415. doi:10.2307/1907619. JSTOR 1907619.
^ Sargan, J. D. (1988) [1975]. Msgstr "Testování na specifikaci miss po odhadu pomocí instrumentálních proměnných". Příspěvky do ekonometrie. New York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-32570-6.
^ Hansen, Lars Peter (1982). "Velké vlastnosti vzorku zobecněné metody odhadů momentů". Econometrica. 50 (4): 1029–1054. doi:10.2307/1912775. JSTOR 1912775.
^ Sargan, J. D. (1988). Přednášky o pokročilé ekonometrické teorii. Oxford: Basil Blackwell. ISBN 0-631-14956-2.

Další čtení

Davidson, Russell; McKinnon, James G. (1993). Odhad a závěr v ekonometrii. New York: Oxford University Press. str. 616–620. ISBN 0-19-506011-3.
Verbeek, Marno (2004). Průvodce po moderní ekonometrii (2. vyd.). New York: John Wiley & Sons. 142–158. ISBN 0-470-85773-0.
Kitamura, Yuichi (2006). „Specifikační testy s instrumentální proměnnou a nedostatkem hodnocení“. V Corbae, Dean; et al. (eds.). Ekonometrická teorie a praxe: Hranice analýzy a aplikovaný výzkum. New York: Cambridge University Press. str. 59–124. ISBN 0-521-80723-9.

Tento Ekonometrie související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to.

[1] Sargan, J. D. (1958). "Odhad ekonomických vztahů pomocí instrumentálních proměnných". Econometrica. 26 (3): 393–415. doi:10.2307/1907619. JSTOR 1907619.

[2] Sargan, J. D. (1988) [1975]. Msgstr "Testování na specifikaci miss po odhadu pomocí instrumentálních proměnných". Příspěvky do ekonometrie. New York: Cambridge University Press. ISBN 0-521-32570-6.

[3] Hansen, Lars Peter (1982). "Velké vlastnosti vzorku zobecněné metody odhadů momentů". Econometrica. 50 (4): 1029–1054. doi:10.2307/1912775. JSTOR 1912775.

[4] Sargan, J. D. (1988). Přednášky o pokročilé ekonometrické teorii. Oxford: Basil Blackwell. ISBN 0-631-14956-2.

[1]

[2]

[3]

[4]