Söhnke M. Bartram - Söhnke M. Bartram

Söhnke Matthias Bartram je profesorem na katedře financí v Warwick Business School (WBS).[1] Je také výzkumným pracovníkem v programu finanční ekonomiky Centra pro výzkum hospodářské politiky (CEPR), charterovým členem Risk Who’s Who a členem mezinárodního think tanku pro politické poradenství německé vládě. Před vstupem do University of Warwick, působil na fakultních pozicích v Lancaster University a Maastrichtská univerzita a pracoval několik let v kvantitativní investice management ve společnosti State Street Global Advisors jako vedoucí London Advanced Research Center.

Práce

Bartramova okamžitá výzkumná činnost se soustředí na problémy v mezinárodní finance, podnikové finance a finanční trh, zvláště řízení finančních rizik. Jeho současný výzkum zkoumá například efektivitu amerických a mezinárodních akciových trhů pomocí nediskreční kvantitativní analýzy fundamentálních zásad firmy, anomálie v mezinárodních denních a nočních výnosech, vztah mezi idiosynkratickým rizikem a tržním rizikem, interakce mezi důchody s definovanými dávkami a podniková finanční politika a účinek používání finanční deriváty o riziku a expozici nefinančních společností z celého světa. Na základě počtu stažení na SSRN je na světě číslo 251.[2]

Kariéra

Dokončil bakalářský a Mistr vědy stupňů v Obchodní administrativa a Ekonomika na Sárská univerzita /Michiganská univerzita, a získal titul PhD s vyznamenáním WHU-Otto Beisheim School of Management.

Bartram byl hostujícím učencem v Fisher College of Business /Ohio State University, Kenan-Flagler Business School /University of North Carolina, University of Texas v Austinu, Kielův institut pro světovou ekonomiku Skupina finančních trhů v London School of Economics, UCLA Anderson School of Management a hostujícím profesorem financí na London Business School, Sternova obchodní škola na New York University, Centrum finančních studií na Goethe University Frankfurt Finská banka, Evropský univerzitní institut a Einaudi Institute for Economics and Finance. Získal stipendia od Německá akademická výměnná služba, Fulbrightova komise, Německá národní nadace za zásluhy a Spolkové ministerstvo hospodářství a technologie (Německo). Bartram pracoval několik let v kvantitativním investičním výzkumu pro State Street Global Advisors jako vedoucí London Advanced Research Center a je konzultantem různých finančních institucí a investičních společností.

Bartram byl udělen vyšší doktorát, titul doktor věd (DSc), u University of Warwick.

Vyznamenání a ocenění

  • Humboldtova cena
  • Christensen Fellow, College sv. Kateřiny v Oxfordu
  • Cena Citations of Excellence od společnosti Emerald
  • Vyšší doktorát, doktor věd (University of Warwick)
  • 2. pololetní cena Pearson / Prentice Hall za nejlepší papír od Finanční řízení
  • 3. Pololetní cena za nejlepší papír od Journal of Empirical Finance
  • Cena Jossepha de la Vega od Federace evropských burz cenných papírů[3][4]
  • Asia Asset Management - Centrum pro výzkum a investice do správy aktiv (CAMRI) - Cena institutu CFA v oblasti správy aktiv

Bibliografie

  1. Bartram, Söhnke M .; Grinblatt, Mark; Nozawa, Yoshio (prosinec 2019). „Book-to-Market, nesprávná cena a průřez návratností podnikových dluhopisů“. SSRN  3510630. Citovat deník vyžaduje | deník = (Pomoc)
  2. Bartram, Söhnke M .; Branke, Jürgen; Motahari, Mehrshad (srpen 2020). "Umělá inteligence ve správě majetku". Výzkumná nadace Institutu CFA. SSRN  3692805.
  3. Bartram, Söhnke M .; Hou, Kewei; Kim, Sehoon (říjen 2018). „Skutečné dopady politiky v oblasti klimatu: finanční omezení a přelévání“. SSRN  3262211. Citovat deník vyžaduje | deník = (Pomoc)
  4. Bartram, Söhnke M .; Conrad, Jennifer; Lee, Jongsub; Subrahmanyam, Marti G. (duben 2018). „Výměny úvěrového selhání po celém světě: investiční a finanční efekty“. SSRN  3157187. Citovat deník vyžaduje | deník = (Pomoc)
  5. Bartram, Söhnke M .; Brown, Gregory W .; Stulz, Rene M. (leden 2018). „Proč bylo idiosynkratické riziko v posledních letech historicky nízké?“. SSRN  3107798. Citovat deník vyžaduje | deník = (Pomoc)
  6. Bartram, Söhnke M .; Djuranovik, Leslie; Garratt, Anthony (leden 2018). "Měnové anomálie". SSRN  3194107. Citovat deník vyžaduje | deník = (Pomoc)
  7. Bartram, Söhnke M .; Grinblatt, Mark (únor 2017). „Neefektivita globálního trhu“. Journal of Financial Economics. připravovaný. SSRN  2540216.
  8. Bartram, Söhnke M .; Brown, Gregory W .; Stulz, Rene M. (leden 2017). „Proč se idiosynkratické riziko zvyšuje s tržním rizikem?“. SSRN  2816138. Citovat deník vyžaduje | deník = (Pomoc)
  9. Bartram, Söhnke M .; Grinblatt, Mark (duben 2018). "Práce s agnostickou fundamentální analýzou". Journal of Financial Economics. 128 (1): 125–147. doi:10.1016 / j.jfineco.2016.11.008. SSRN  2670839.
  10. Bartram, Söhnke M. (říjen 2017). „V dobrých dobách a ve špatných dobách: Penzijní připojištění s definovanou hodnotou a finanční politika společnosti“. Journal of Corporate Finance. SSRN  2145261.
  11. Bartram, Söhnke M. (září 2017). "Korporátní zajištění a spekulace s deriváty". Journal of Corporate Finance. SSRN  891190.
  12. Bartram, Söhnke M. (únor 2017). „Firemní plány požitků po odchodu do důchodu a skutečné investice“. Věda o řízení. 63 (2): 355–383. doi:10,1287 / mnsc.2015.2307. SSRN  2395843.
  13. Bartram, Söhnke M. (březen 2016). „Firemní plány a pákový efekt po odchodu do důchodu“. Přezkoumání financí. 20 (2): 575–629. doi:10.1093 / rof / rfv021. SSRN  1736803.
  14. Bartram, Söhnke M .; Griffin, John; Ng, David; Lim, Tae-Hoon (srpen 2015). "Jak důležité jsou vazby zahraničního vlastnictví pro mezinárodní návratnost akcií?". Přehled finančních studií. 28 (11): 3036–3072. doi:10.1093 / rfs / hhv030. SSRN  2540283.
  15. Bartram, Söhnke M .; Brown, Gregory W .; Waller, William (srpen 2015). „Jak důležité je finanční riziko?“. Časopis finanční a kvantitativní analýzy. 50 (4): 801–824. doi:10.1017 / s0022109015000216. SSRN  2307939.
  16. Bartram, Söhnke M .; Wang, Jeffrey (červenec 2015). „Závislost na evropském finančním trhu: průmyslová analýza“. Journal of Banking and Finance. 59: 146–163. doi:10.1016 / j.jbankfin.2015.06.002. SSRN  1570488.
  17. Bartram, Söhnke M .; Burns, Nataša; Helwege, Jean (září 2013). „Expozice a zajištění zahraničních měn: Důkazy ze zahraničních akvizic“. Čtvrtletní finanční časopis. 3 (2): 1350010. doi:10,1142 / s2010139213500109. SSRN  1116409.
  18. Bartram, Söhnke M .; Brown, Gregory W .; Stulz, Rene M. (srpen 2012). „Proč jsou americké akcie těkavější?“. Journal of Finance. 67 (4): 1329–1370. doi:10.1111 / j.1540-6261.2012.01749.x. S2CID  18587238. SSRN  2257549.
  19. Bartram, Söhnke M .; Bodnar, Gordon M. (červen 2012). „Crossing the Lines: The Relation between Exchange Rate Exposure and Stock Returns in Emerging and Developed Markets“. Journal of International Money and Finance. 31 (4): 766–792. doi:10.1016 / j.jimonfin.2012.01.011. SSRN  1983215.
  20. Bartram, Söhnke M .; Brown, Gregory W .; Conrad, Jennifer C. (srpen 2011). „Účinky derivátů na pevné riziko a hodnotu“. Časopis finanční a kvantitativní analýzy. 46 (4): 967–999. doi:10.1017 / s0022109011000275. SSRN  1550942.
  21. Aretz, Kevin; Bartram, Söhnke M .; Papež, Peter F. (duben – červen 2011). "Asymetrické funkce ztráty a racionalita očekávaných výnosů ze skladu". International Journal of Forecasting. 27 (2): 413–437. doi:10.1016 / j.ijforecast.2009.10.008. SSRN  889323.
  22. Aretz, Kevin; Bartram, Söhnke M. (zima 2010). „Korporátní zajištění a hodnota pro akcionáře“. Journal of Financial Research. 33 (4): 317–371. doi:10.1111 / j.1475-6803.2010.01278.x. S2CID  20087872. SSRN  1354149.
  23. Aretz, Kevin; Bartram, Söhnke M .; Papež, Peter F. (červen 2010). „Makroekonomická rizika a charakteristické faktory založené na modelech faktorů“. Journal of Banking and Finance. 34 (6): 1383–1399. doi:10.1016 / j.jbankfin.2009.12.006. S2CID  153981367. SSRN  646522.
  24. Bartram, Söhnke M .; Brown, Gregory W .; Minton, Bernadette (únor 2010). „Vyřešení hádanky expozice: Mnoho aspektů expozice směnnému kurzu“. Journal of Financial Economics. 95 (2): 148–173. doi:10.1016 / j.jfineco.2009.09.002. SSRN  1429286.
  25. Bartram, Söhnke M .; Bodnar, Gordon M. (prosinec 2009). „No Place to Hide: The Global Crisis in Equity Markets in 2008/09“. Journal of International Money and Finance. 28 (8): 1246–1292. doi:10.1016 / j.jimonfin.2009.08.005. S2CID  155030106. SSRN  1413914.
  26. Bartram, Söhnke M .; Brown, Gregory W .; Fehle, Frank R. (jaro 2009). „Mezinárodní důkazy o použití finančních derivátů“. Finanční řízení. 38 (1): 185–206. doi:10.1111 / j.1755-053x.2009.01033.x. SSRN  471245.
  27. Bartram, Söhnke M. (srpen 2008). „Co leží pod: Expozice devizových kurzů, zajištění a peněžní toky“. Journal of Banking and Finance. 32 (8): 1508–1521. doi:10.1016 / j.jbankfin.2007.07.013. SSRN  905087.
  28. Bartram, Söhnke M .; Fehle, Frank R .; Shrider, David (květen 2008). „Ovlivňuje nepříznivý výběr rozpětí nabídek a poptávek u opcí?“. Journal of Futures Markets. 28 (5): 417–437. doi:10.1002 / fut.20316. S2CID  154229351. SSRN  1089222.
  29. Bartram, Söhnke M .; Brown, Gregory W .; Hund, John (prosinec 2007). "Odhad systémových rizik v mezinárodním finančním systému". Journal of Financial Economics. 86 (3): 835–869. doi:10.1016 / j.jfineco.2006.10.001. SSRN  938707.
  30. Bartram, Söhnke M. (prosinec 2007). „Korporátní peněžní toky a akciové expozice vůči kurzovému riziku“. Journal of Corporate Finance. 13 (5): 981–994. doi:10.1016 / j.jcorpfin.2007.05.002. SSRN  985413.
  31. Bartram, Söhnke M .; Bodnar, Gordon M. (září 2007). "Puzzle devizových expozic". Manažerské finance. 33 (9): 642–666. doi:10.1108/03074350710776226. SSRN  891887.
  32. Bartram, Söhnke M .; Taylor, Stephen J .; Wang, Yaw-Huei (květen 2007). „Závislost na euru a evropském finančním trhu“. Journal of Banking and Finance. 51 (5): 1461–1481. doi:10.1016 / j.jbankfin.2006.07.014. SSRN  924333.
  33. Bartram, Söhnke M .; Fehle, Frank R. (březen 2007). „Hospodářská soutěž bez hmatatelnosti: důkazy z alternativních struktur trhu pro deriváty“. Journal of Banking and Finance. 31 (3): 659–677. doi:10.1016 / j.jbankfin.2006.02.004. S2CID  55973719. SSRN  311880.
  34. Bartram, Söhnke M .; Karolyi, G. Andrew (říjen 2006). „Dopad zavedení eura na expozice devizovým rizikům“. Journal of Empirical Finance. 13 (4–5): 519–549. doi:10.1016 / j.jempfin.2006.01.002. SSRN  299641.
  35. Bartram, Söhnke M. (2006). "Využití opcí v řízení podnikových rizik". Manažerské finance. 32 (2): 160–181. doi:10.1108/03074350610641929. S2CID  154610866. SSRN  991261.
  36. Bartram, Söhnke M .; Dufey, Gunter; Frenkel, Michael (říjen – prosinec 2005). „Základní ukazatel expozice nefinančních společností vůči riziku směnných kurzů“. Journal of Multinational Financial Management. 15 (4/5): 394–413. doi:10.1016 / j.mulfin.2005.04.001. S2CID  154989854. SSRN  938948.
  37. Bartram, Söhnke M .; Wang, Yaw-Huei (2005). „Another Look on the Relationship between Cross-market Correlation and Volatility“. Finanční výzkumné dopisy. 2 (2): 75–88. doi:10.1016 / j.frl.2005.01.002. SSRN  673622.
  38. Bartram, Söhnke M. (červen 2004). „Lineární a nelineární devizové expozice německých nefinančních společností“. Journal of International Money and Finance. 23 (4): 673–699. doi:10.1016 / j.jimonfin.2004.03.002. SSRN  327660.
  39. Bartram, Söhnke M. (2002). „Úroková angažovanost nefinančních společností“. Evropská finanční revize. 6 (1): 101–125. doi:10.1023 / a: 1015024825914. SSRN  327660.
  40. Bartram, Söhnke M. (2001). „International Portfolio Investment: Theory, Evidence, and Institutional Framework“. Finanční trhy, instituce a nástroje. 10 (3): 85–155. doi:10.1111/1468-0416.00043. hdl:2027.42/35386. SSRN  270196.
  41. Bartram, Söhnke M. (2000). „Řízení podnikových rizik jako páka pro vytváření hodnoty pro akcionáře“. Finanční trhy, instituce a nástroje. 9 (5): 279–324. doi:10.1111/1468-0416.00038. SSRN  279507.

Reference

  1. ^ „Jmenování na WBS“.
  2. ^ „Hodnocení autorů SSRN“.
  3. ^ „Cena De la Vega Prize“.
  4. ^ „Cena FESE“.

externí odkazy