Robert Haugen - Robert Haugen

Robert Haugen
narozený (1942-06-26) 26. června 1942 (věk 78)
Chicago, Illinois, USA
Zemřel6. ledna 2013
Durango, Colorado
VzděláváníUniversity of Illinois v Urbana-Champaign
obsazeníAkademický, podnikatel
Manžel (y)Jan Bowler
DětiWendy Haugen, Sally Haugen Ellingsen

Robert (Bob) Arthur Haugen (26. června 1942 - 6. ledna 2013) byl a finanční ekonom a průkopníkem v oblasti kvantitativní investování. Byl prezidentem Haugen Custom Financial Systems a také konzultoval a hovořil globálně.

Kariéra

Zatímco přispěl výzkumem do oblastí pojištění, nemovitost a spravedlnost investic, je pravděpodobně nejlépe známý jako hlasový kritik efektivní tržní hypotéza a Model oceňování kapitálových aktiv (CAPM). Se svým bývalým profesorem A. James Heins [2] na konci 60. a na začátku 70. let zjistil, že na rozdíl od převládající teorie akcie s nízkým rizikem skutečně produkují vyšší výnosy. Výsledný článek mu dal neoficiální označení „otec investic s nízkou volatilitou“. Byl také vynálezce z Očekávaný model faktoru návratnosti. Mluvil o podpoře důkazů neefektivnost trhu a minimální rozptyl nebo anomálie nízké volatility.

Během akademické části své kariéry působil jako profesor na Univerzitě Karlově University of Wisconsin, University of Illinois a University of California. Na základě článků publikovaných v nejlepších akademických časopisech ve finanční ekonomii byl Haugen zařazen jako 17. nejplodnější vědecký pracovník v oblasti financí.[1] Nové finance bylo požadováno čtení pro Autorizovaný finanční analytik (CFA) zkouška.

Haugen získal titul B.S. (1965; magna cum laude ), SLEČNA. (1966) a Ph.D. v Finanční ekonomie (1968) z University of Illinois v Champaign-Urbana.

Vybrané publikace

  • O důkazech podporujících existenci rizikových prémií na kapitálovém trhu, Robert A. Haugen a A. James Heins, Wisconsin, pracovní dokument z prosince 1972.
  • Riziko a míra návratnosti finančních aktiv: Nějaké staré víno v nových lahvíchRobert A. Haugen a A. James Heins, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 775-784, prosinec 1975.
  • Řešení problémů externího kapitálu agentury prostřednictvím opcíRobert A. Haugen a Lemma W. Senbet, 1981, The Journal of Finance, červen.
  • Problémy agentury a finanční uzavírání smluv1985, Robert Haugen, Amir Barnea a Lemma W. Senbet, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
  • Moderní investiční teorie, 1986, revidované 1990, 1993, 1996, 2001, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
  • Role možností v řešení problémů agentury: Odpověď, Robert A. Haugen a Lemma W. Senbet, 1986, The Journal of Finance, prosinec.
  • Neuvěřitelný lednový efekt, 1987, spoluautorem s Josefem Lakonishokem, Dow Jones Irwin, Homewood, IL.
  • Vliv změn volatility na úroveň cen akcií a očekávané budoucí výnosy, Robert A. Haugen, Eli Talmor a Walter Torous, The Journal of Finance, květen 1991.
  • Nové finance: případ proti efektivním trhům, 1995 (1. vydání), 1999 (2. vydání), Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
  • Nové finance: přehnaná reakce, složitost a jedinečnost, 2003 (3. vydání), 2009 (4. vydání), Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
  • Společné prvky určujících očekávaných výnosů ze skladu, Robert Haugen a Nardin Baker, Journal of Financial Economics 1996.
  • Bestie na Wall Street, 1998, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.
  • Neefektivní akciový trh - co se vyplácí a proč, 1999, Prentice Hall, Upper Saddle River, NJ.

externí odkazy

Reference

  1. ^ [1] „Nejprofesionálnější autoři ve finanční literatuře: 1959-2008“, tabulka Jean L. Heck a Philipa L. Cooleyho na str. A-1.