Referenční údaje (finanční trhy) - Reference data (financial markets)
![]() | Tento článek má několik problémů. Prosím pomozte vylepši to nebo diskutovat o těchto otázkách na internetu diskusní stránka. (Zjistěte, jak a kdy tyto zprávy ze šablony odebrat) (Zjistěte, jak a kdy odstranit tuto zprávu šablony)
|
Referenční údaje je úlovek, který se používá k popisu termínu používaného ve finančním průmyslu protistrana a bezpečnostní identifikátory použité při vytváření a obchod. Naproti tomu tržní data referenční údaje se používají k dokončení finančních transakcí a usadit tyto transakce. Odvětví finančních služeb a regulační agentury zavedly politiku standardizace referenčních údajů, které tyto transakce definují a popisují.[1]
Na nejzákladnější úrovni jsou referenční údaje pro jednoduchý prodej a skladem výměnou za hotovost na vysoce kapalný burza který zahrnuje standardní štítek pro podkladové zabezpečení (např. jeho ISIN ), totožnost prodávajícího, kupujícího, makléř-obchodník s), cena atd. V nejsložitějších referenčních datech jsou zahrnuty všechny relevantní údaje pro vysoce složité transakce s více závislostmi, entitami a nepředvídanými událostmi.
Dějiny
Standardizační úsilí
Základem této zásady je riziko, že transakce selžou a budou stornovány, protože smluvní podmínky byly nepochopeny nebo nejednoznačné. Kromě toho zpoždění mezi obchodem a konečným vyrovnání transakce může zahrnovat různé události, které ovlivňují různé prvky transakce.
Snahy o standardizaci referenčních údajů komplikuje řada faktorů, včetně:
- Sémantické rozdíly v běžné terminologii
- Pouhý počet datových prvků, které tvoří transakce
- Rychle se měnící trhy, produkty a související události
- Statická data
- Dynamická data
- Vázaná data
Výsledkem je, že práce na standardizaci referenčních dat je obecně považována spíše za trvalé úsilí než za řadu samostatných programů.
Druhy dat
V referenčních datech je zahrnuto mnoho polí. Mezi nejběžnější patří:
- Klasifikace nástroje (např. Velký vs. malý, tenor, region, sektor)
- Informace o prodeji (např. ISIN, identita prodejce, kupující, cena)
- Kódy tržních identifikátorů (ISO 10383 MIC)
Viz také
- Zúčtovací dům (finance)
- Platforma elektronického obchodování
- Výměna finančních informací
- FpML
- Mezinárodní asociace swapů a derivátů
- ISIN
- Identifikátor právnické osoby
- Tržní data
- Potvrzení ve stejný den
- Přímé zpracování
Reference
- ^ „Zaměření na referenční data“. MarketsMedia. 13. července 2012.