Realizované jádro - Realized kernel
The realizované jádro (RK) je odhadovatelem volatility. Odhadce se obvykle počítá s vysokofrekvenčními daty o návratnosti, jako jsou sekundy po sekundě. Na rozdíl od realizovaná odchylka, realizované jádro je robustním odhadcem volatility v tom smyslu, že realizované jádro odhaduje vhodné množství volatility, i když jsou výnosy kontaminovány šumem.[1]
Poznámky
- ^ Barndorff-Nielsen, Ole E.; Hansen, Peter Reinhard; Lunde, Asger; Shephard, Neil (Listopad 2008). „Návrh realizovaných jader pro měření ex-post variace cen akcií za přítomnosti hluku“. Econometrica. 76: 1481–1536. doi:10.3982 / ECTA6495. Archivovány od originál dne 26. 7. 2011.