Rama Cont - Rama Cont

Rama Cont
narozený
Rama Cont

(1972-06-30) 30. června 1972 (věk 48)
Teherán, Írán
Národnost Írán
Alma materÉcole Polytechnique
Známý jakoSystémové riziko modelování, funkční Ito počet, Pathwise Ito počet, Riziko modelu
Ocenění
Vědecká kariéra
Pole
Instituce
TezeDes Marches Aléatoires aux Marchés Aléatoires. Statistika modelování des marchés financiers: etudes empiriques et accches théoriques.[4] (1998)
Doktorský poradceJean-Philippe Bouchaud[5]
Doktorandi
  • Andreea Minca[5]
  • Amal Moussa[5]
  • Eric Schaanning[5]
  • Emily Tanimura[5]
  • Peter Tankov[5]
Další významní studentiEmily Tanimura[5]
VlivyBenoit Mandelbrot[6]
webová stránkalidé. matematiky.vůl.ac.Spojené království/ rama.kont/

Rama Cont je Profesor matematických financí na University of Oxford.[7][8]On je známý pro příspěvky k teorie pravděpodobnosti, stochastická analýza a matematické modelování ve financích, zejména matematické modely systémové riziko.[3]Byl oceněn Cena Louise Bacheliera podle Francouzská akademie věd v roce 2010.

Životopis

Narozen v Teherán (Írán ), Cont získal vysokoškolský titul od Ecole Polytechnique (Francie),[8] magisterský titul z teoretické fyziky z Ecole Normale Superieure a titul v čínském jazyce z Institut national des langues et civilizations orientales.[9] Jeho disertační práce se zaměřila na aplikaci Lévyho procesy ve finančním modelování.

Výzkum a kariéra

Cont zahájil svou kariéru jako výzkumník CNRS v aplikované matematice na Ecole Polytechnique (Francie) v roce 1998 a zastával akademické pozice v Ecole Polytechnique, Columbia University a Imperial College London.[9] Byl jmenován „Directeur de Recherche CNRS“ (CNRS Senior Research Scientist) v roce 2008 a byl předsedou matematického financování ve společnosti Imperial College London[10] od roku 2012 do roku 2018. Byl jmenován Statutární profesor matematických financí na Oxfordský matematický institut a profesorský kolega z St Hugh’s College, Oxford v roce 2018.[11][12]

Contův výzkum se zaměřuje na teorii pravděpodobnosti, stochastickou analýzu a matematické modelování ve financích.[13]Jeho matematická práce se zaměřuje na pathwise metody ve stochastické analýze [14] a funkční Ito kalkul.[15]

V oblasti kvantitativního financování je známý zejména svou prací na modelech založených na skokových procesech,[16] stochastické modelování omezit objednávkové knihy jako systémy řazení do fronty[17],[18] strojové učení metody ve financích [19]a matematické modelování systémové riziko.[20][21]Byl šéfredaktorem časopisu Encyklopedie kvantitativního financování.[22]

Cont sloužil jako poradce centrálních bank a mezinárodních organizací, jako je Mezinárodní měnový fond a Banka pro mezinárodní platby na zátěžové testování a systémové riziko monitorování. Jeho práce na modelech sítě, finanční stabilitě a centrálním clearingu [23] ovlivnila centrální banky a regulační orgány[24]a poskytl řadu mediálních rozhovorů[25][26][27][6][28] o otázkách souvisejících se systémovým rizikem a finanční regulací.


Vědecké příspěvky

Cont zavedl přísný axiomatický přístup pro modelové riziko[29] který měl vliv na návrh modelových rámců řízení rizik ve finančních institucích. [30][31] [32]

V roce 2010 Cont, Deguest a Scandolo[33] představil koncept „postupu měření rizika“, empirického protějšku pojmu míra rizika a definoval robustní třídu postupů měření rizik známou jako „Rozsah Hodnota v riziku „(RVaR), robustní alternativa k očekávanému schodku.[34]

Ocenění a vyznamenání

Cont byl oceněn Cena Louise Bacheliera podle Francouzská akademie věd v roce 2010 za práci na matematickém modelování finančních trhů.[1]Byl zvolen Chlapík z Společnost pro průmyslovou a aplikovanou matematiku (SIAM) v roce 2017 za „příspěvky ke stochastické analýze a matematickému financování“.[3]Získal Cenu za vynikající výsledky v mezioborovém výzkumu (APEX) od královská společnost v roce 2017 za svůj výzkum matematického modelování systémového rizika.[2][35]

Publikace

  • Ananova, Anna; Cont, Rama (2017). "Integrace po cestě s ohledem na cesty konečné kvadratické variace". Journal de Mathématiques Pures et Appliquées. 107 (6): 737–757. doi:10.1016 / j.matpur.2016.10.004.
  • Cont, R. (2006). „Nejistota modelu a její dopad na cenu derivátových nástrojů“. Matematické finance. 16 (3): 519–547. doi:10.1111 / j.1467-9965.2006.00281.x. S2CID  16075069.
  • Cont, Rama; Fournie, David-Antoine (2013). "Funkční Ito počet a stochastická integrální reprezentace martingales". Letopisy pravděpodobnosti. 41 (1): 109–133. doi:10.1214 / 11-AOP721.
  • Cont, Rama; Moussa, Amal; Santos, Edson Bastos (2013). "Struktura sítě a systémová rizika v bankovních systémech". Ve Fouque, Jean-Pierre; Langsam, Joseph (eds.). Příručka systémových rizik. Cambridge University Press. CiteSeerX  10.1.1.637.587. doi:10.1017 / CBO9781139151184.018. ISBN  9781107023437. Archivovány od originál (PDF) dne 1. srpna 2013. Citováno 5. srpna 2018.
  • Bally, Vlad; Caramellino, Lucia; Cont, Rama (2016). Stochastická integrace po částech a funkční počet Ito. Springer. doi:10.1007/978-3-319-27128-6. ISBN  9783319271286.
  • Cont, Rama; Deguest, Romain; Giacomo, Giacomo (2010). „Robustnost a citlivost analýzy postupů měření rizik“. Kvantitativní finance. 10: 593–606. doi:10.1080/14697681003685597.
  • Cont, Rama; De Larrard, Adrien (2013). "Cenová dynamika na trhu Markovian Limit Order". SIAM Journal on Financial Mathematics. 4 (1): 1–25. arXiv:1104.4596. doi:10.1137/110856605.
  • Cont, Rama; Tankov, Peter (2004). Finanční modelování pomocí skokových procesů. CRC Press. ISBN  9781584884132.

Reference

  1. ^ A b London Mathematical Society. „Cena Louise Bacheliera“. LMS. Citováno 5. srpna 2018.
  2. ^ A b https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/apex-awards/2017-award-holders/
  3. ^ A b C Společnost pro průmyslovou a aplikovanou matematiku. „SIAM Fellows: Class of 2017“. SIAM. Citováno 5. srpna 2018.
  4. ^ https://www.genealogy.math.ndsu.nodak.edu/id.php?id=55850&fChrono=1
  5. ^ A b C d E F G Rama Cont na Matematický genealogický projekt
  6. ^ A b Sormane, chlapi. „Divoká náhoda“. Forbes (Srpen 2009). Citováno 5. srpna 2018.
  7. ^ https://www.maths.ox.ac.uk/people/rama.cont
  8. ^ A b https://www.whoswho.fr/bio/rama-cont_70037
  9. ^ A b „Rama Cont's CV“ (PDF). Deutsche GesellSchaft fuer Versicherungs und Finanzmathematik. Archivovány od originál (PDF) v roce 2011. Citováno 2018-08-03.
  10. ^ https://www.imperial.ac.uk/people/r.cont
  11. ^ „Schůzky“. Oxford Gazette. Oxfordská univerzita. 2018. Citováno 22. ledna 2018.
  12. ^ „Rama Cont jmenován profesorem matematických financí v Oxfordu“. Oxfordská univerzita. 2018. Citováno 1. února 2018.
  13. ^ http://rama.cont.perso.math.cnrs.fr/
  14. ^ Ananova, Anna; Cont, Rama (2017). "Integrace po cestě s ohledem na cesty konečné kvadratické variace". Journal de Mathématiques Pures et Appliquées. 107 (6): 737–757. doi:10.1016 / j.matpur.2016.10.004.
  15. ^ Bally, Vlad; Caramellino, Lucia; Cont, Rama (2016). Stochastická integrace podle částí a funkční itô kalkul. Pokročilé kurzy matematiky - CRM Barcelona. doi:10.1007/978-3-319-27128-6. ISBN  978-3-319-27127-9.
  16. ^ Cont, Rama; Tankov, Peter (2004). Finanční modelování pomocí skokových procesů. CRC Press. ISBN  9781584884132.
  17. ^ Cont, Rama; De Larrard, Adrien (2013). "Cenová dynamika na trhu s limitními objednávkami Markovian". SIAM Journal on Financial Mathematics. 4 (1): 1–25. arXiv:1104.4596. doi:10.1137/110856605.
  18. ^ Cont, Rama; Stoikov, Sasha; Talreja, Rishi (2008). „Stochastický model pro dynamiku objednávkových knih“. Operační výzkum. 58 (7176): 340–344. doi:10.1287 / opre.1090.0780.
  19. ^ Mannix, Rob (2018). „Neuronová síť se učí„ univerzální model “pro pohyby ceny akcií“. RIZIKO.
  20. ^ Systémové riziko: výzva pro matematické modelování na Youtube
  21. ^ Cont, Rama; Moussa, Amal; Santos, Edson Bastos (2013). "Struktura sítě a systémová rizika v bankovních systémech". Ve Fouque, Jean-Pierre; Langsam, Joseph (eds.). Příručka systémových rizik. Cambridge University Press. CiteSeerX  10.1.1.637.587. doi:10.1017 / CBO9781139151184.018. ISBN  9781107023437. Archivovány od originál (PDF) dne 1. srpna 2013. Citováno 5. srpna 2018.
  22. ^ Cont, Rama (2010). Encyklopedie kvantitativního financování. Chichester: Wiley. ISBN  9780470057568.
  23. ^ „Rama Cont - výzkumné centrum centrální banky“. BIS. Citováno 5. srpna 2018.
  24. ^ Yellen, Janet. „Propojenost a systémová rizika: poučení z finanční krize a dopadů politiky“. Rada guvernérů Federálního rezervního systému. Citováno 5. srpna 2018.
  25. ^ Cypel, Sylvain. „Si AIG s'écroule, toute l'économie américaine est afektée“. LeMonde.fr. Le Monde. Citováno 5. srpna 2018.
  26. ^ https://www.youtube.com/watch?v=NwxaIqR0ADE
  27. ^ Cypel, Sylvain. "Les" conflits d'intérêts "d'Abacus". Le Monde. Le Monde. Citováno 5. srpna 2018.
  28. ^ https://www.louisbachelier.org/chambres-de-compensation-transforment-risque-de-contrepartie-risque-de-liquidite/
  29. ^ * Cont, Rama (2006). „Nejistota modelu a její dopad na cenu derivátových nástrojů“. Matematické finance. 16 (3): 519–547. doi:10.1111 / j.1467-9965.2006.00281.x. S2CID  16075069.
  30. ^ Morini, Massimo (2012). Porozumění a správa rizik modelu: Praktický průvodce pro dotazy, obchodníky a ověřovatele. Wiley. doi:10.1002/9781118467312. ISBN  9781118467312.
  31. ^ http://nx.numerix.com/rs/numerix2/images/ModelRiskManagement_2015SlidesMerged.pdf
  32. ^ https://aziroff.com/model-risk/
  33. ^ Cont, Rama; Deguest, Romain; Giacomo, Giacomo (2010). „Robustnost a citlivost analýzy postupů měření rizik“. Kvantitativní finance. 10: 593–606. doi:10.1080/14697681003685597.
  34. ^ https://arxiv.org/abs/1902.04489
  35. ^ Dunning, Hayley. „Výzkumník matematiky získal finanční prostředky na projekt interdisciplinárního rizika“. Imperial College London. Citováno 5. srpna 2018.

externí odkazy