Řízení pravděpodobnosti - Probability management - Wikipedia

Kázeň řízení pravděpodobnosti komunikuje a vypočítává nejistoty jako vektorová pole simulovaných nebo historických realizací a meta dat Stochastické informační balíčky (SIP). O sadě SIP, které zachovávají statistické vztahy mezi proměnnými, se říká, že jsou koherentní a označuje se jako a Stochastický Llibovolný Unit s Rvztahy Pvyhrazeno (SLURP). SIP a SLURP umožňují vzájemné komunikaci stochastických simulací. Viz například Analytica (Wikipedia ), Analytica (Stránka SIP ), Oracle Crystal Ball, Frontline Solvers, a Autobox.

První velká dokumentovaná aplikace SIP zahrnovala průzkumné portfolio společnosti Royal Dutch Shell v roce 2005, jak uvádí Savage, Scholtes a Zweidler, kteří formalizovali disciplínu řízení pravděpodobnosti v roce 2006.[1] Téma je také podrobně prozkoumáno v.[2]

Vektory simulovaných realizací rozdělení pravděpodobnosti se používají k řízení stochastické optimalizace nejméně od roku 1991.[3] Andrew Gelman popsal v roce 2007 taková pole realizací jako Random Variable Objects.[4]

V roce 2013 ProbabilityManagement.org byla začleněna jako nezisková organizace 501 (c) (3), která podporuje tento přístup prostřednictvím vzdělávání, nástrojů a otevřených standardů. Autorem je výkonný ředitel Sam Savage Chyba průměrů: Proč podceňujeme riziko tváří v tvář nejistotě a mimořádný profesor na Stanford University. Na šachovnici se k němu připojil Harry Markowitz, Laureát Nobelovy ceny za ekonomii. Nezisková organizace získala finanční podporu od společností Chevron Corporation, General Electric, Lockheed Martin, PG&E a Wells Fargo Bank. Otevřený standard SIPmath 2.0 podporuje formáty XLSX, CSV a XML[5]

Reference

  1. ^ Probability Management, Sam Savage, Stefan Scholtes a Daniel Zweidler, OR / MS Today, February 2006, Volume 33 Number 1http: //probabilitymanagement.org/library/Probability_Management_Part1s.pdf
  2. ^ Savage, Sam (2009). Chyba průměrů, proč podceňujeme riziko tváří v tvář nejistotě. Hoboken: John Wiley & Sons. ISBN  978 0-471-38197-6.
  3. ^ Dembo, Ron (1991). „Optimalizace scénáře“. Annals of Operations Research. 30: 63–80. doi:10.1007 / BF02204809.
  4. ^ Gelman, Andrew (2007). „Manipulace a shrnutí zadních simulací pomocí objektů s náhodnými proměnnými“. Statistika a výpočetní technika. 17 (3): 235–244. doi:10.1007 / s11222-007-9020-4.
  5. ^ SIPmath Standard