Oldřich Vašíček - Oldřich Vašíček - Wikipedia

Oldřich Alfons Vašíček (narozen 1942) je a čeština matematik a kvantitativní analytik, nejlépe známý svou průkopnickou prací na modelování úrokových sazeb.

Vašíček získal magisterský titul z matematiky na České vysoké učení technické, 1964, a doktorát z teorie pravděpodobnosti z Univerzita Karlova o čtyři roky později. Odešel do Ameriky, usadil se San Francisco a našel zaměstnání v oddělení vědy o řízení v Wells Fargo Banka v lednu 1969. V roce 1989 založili Stephen Kealhofer, John McQuown a Oldřich Vašíček společnost KMV. V roce 2002 prodali tři podnikatelé společnosti Moody's za 210 milionů dolarů.[1] V roce 2007 Moody's KMV byl přejmenován na Moody's Analytics.[2]

V roce 1970 sponzoroval Wells Fargo konferenci, která zahrnovala Fischer Black a Myron Scholes, který právě začal vážně uvažovat o problému oceňování možnosti skladu. Samozřejmě jejich práce na toto téma, časovaná tak, aby se kryla se souvisejícím příspěvkem od Robert C. Merton, by přineslo revoluci finanční ekonomie o tři roky později. I jejich předběžné myšlenky na konferenci v roce 1970 nadchly Vašíčka, který si brzy vytvořil související záležitosti jako své vlastní životní dílo.

Vašíčkův průlomový článek „Rovnovážná charakteristika pojmové struktury“ [3] popisující dynamiku výnosová křivka, se objevil v Journal of Financial Economics v roce 1977 model s krátkou sazbou popisuje je obecně známý jako Vasíčkův model. Jako uznání této práce a následné práce, Mezinárodní asociace finančních inženýrů jmenoval Vašíčka v roce 2004 finančním inženýrem roku IAFE / Sungard.

Vašíček také obdržel Rizikový časopis Cena za celoživotní dílo. Byl uveden do síně slávy strategie derivátů, síně slávy společnosti s analytiky fixních příjmů a síně slávy časopisu Risk. Peter Carr, vedoucí kvantitativního finančního výzkumu společnosti Bloomberg LP, zařadil Vašíčkovu práci Pravděpodobnost ztráty z úvěrového portfolia v knize Ceny derivátů: Klasická kolekce, který byl uveden na trh jako výběr 19 nejvlivnějších článků o kvantitativním financování.[4]

Hraje na flétnu a je vášnivým surfařem. Má tři syny, z nichž jeden je scenárista John Vasicek.

Poznámky

  1. ^ Moody's, Moody's Corporation získá společnost KMV[trvalý mrtvý odkaz ] (tisková zpráva), 11. února 2002, (kopírovat na sec.gov )
  2. ^ http://www.allbusiness.com/services/business-services/4540649-1.html Společnost Moody’s Corporation oznamuje novou strukturu obchodních jednotek 7. srpna 2007
  3. ^ Vasicek, O. (1977). Msgstr "Rovnovážná charakterizace pojmu struktura". Journal of Financial Economics. 5 (2): 177–188. doi:10.1016 / 0304-405X (77) 90016-2.
  4. ^ pdf verze příspěvku je volně dostupná na webových stránkách moodysanalytics.com (http://www.moodysanalytics.com/~/media/Insight/Quantitative-Research/Portfolio-Modeling/87-12-02-Probability-of-Loss-on-Loan-Portfolio.ashx )

Viz také