Hoeffdingsův test nezávislosti - Hoeffdings independence test - Wikipedia

v statistika, Hoeffdingova zkouška nezávislosti, pojmenoval podle Wassily Hoeffding, je test založený na populační míře odchylky od nezávislosti

${ displaystyle H = int (F_ {12} -F_ {1} F_ {2}) ^ {2} , dF_ {12}}$

kde ${ displaystyle F_ {12}}$ je funkce společné distribuce dvou náhodných proměnných a ${ displaystyle F_ {1}}$ a ${ displaystyle F_ {2}}$ jsou jejich mezní rozdělení functions.Heeffding odvozen nezaujatý odhad z ${ displaystyle H}$ které lze použít k testování nezávislost, a je konzistentní pro každou souvislou alternativní. Test by měl být aplikován pouze na data získaná z a kontinuální distribuce, od té doby ${ displaystyle H}$ má vadu pro diskontinuální ${ displaystyle F_ {12}}$, a sice, že to nemusí být nutně nula, když ${ displaystyle F_ {12} = F_ {1} F_ {2}}$.

Nedávný příspěvek^[1] popisuje jak výpočet ukázkové verze tohoto opatření pro použití jako statistiku testu, tak výpočet nulového rozdělení této testovací statistiky.

Viz také

• Korelace
• Kendall je tau
• Spearmanovův korelační koeficient
• Korelace vzdálenosti

Poznámky

Primární zdroje

• Wassily Hoeffding, neparametrický test nezávislosti, Annals of Mathematical Statistics 19: 293–325, 1948. (JSTOR )
• Hollander a Wolfe, neparametrické statistické metody (oddíl 8.7), 1999. Wiley.

Tento statistika související článek je a pahýl. Wikipedii můžete pomoci pomocí rozšiřovat to.