Hildreth – Lu odhad - Hildreth–Lu estimation

Hildreth – Lu odhad, pojmenovaný pro Clifford Hildreth a John Y. Lu,^[1] je metoda úpravy a lineární model v reakci na přítomnost sériová korelace v chybový termín. Jedná se o iterativní postup související s Cochrane – Orcuttův odhad.

Cílem je opakovaně se přihlásit nelineární nejmenší čtverce na:

{ displaystyle y_ {t} - rho y_ {t-1} = alpha (1- rho) + beta (X_ {t} - rho X_ {t-1}) + e_ {t}. ,}

pro různé hodnoty ${ displaystyle rho}$ mezi −1 a 1. Ze všech těchto pomocných regresí vybereme tu, která poskytuje nejmenší zbytkový součet čtverců.

Viz také

^ Hildreth, C .; Lu, J. Y. (listopad 1960). "Poptávkové vztahy s autokorelovanými poruchami". Technický bulletin. Michiganská státní zemědělská experimentální stanice. 276.

Davidson, Russell; MacKinnon, James G. (1993). Odhad a závěr v ekonometrii. New York: Oxford University Press. 331–341. ISBN 0-19-506011-3.
Kmenta, Jan (1986). Prvky ekonometrie (Druhé vydání.). New York: Macmillan. str.298–317. ISBN 0-02-365070-2.
Maddala, G. S.; Lahiri, Kajal (2009). Úvod do ekonometrie (Čtvrté vydání). Chichester: Wiley. 246–250. ISBN 978-0-470-01512-4.
Pindyck, Robert S.; Rubinfeld, Daniel L. (1998). Ekonometrické modely a ekonomické prognózy (Čtvrté vydání). Boston: McGraw-Hill. str. 159–164. ISBN 0-07-118831-2.