František X. Diebold - Francis X. Diebold
František X. Diebold | |
---|---|
narozený | Philadelphie, PA, USA | 12. listopadu 1959
Národnost | americký |
Instituce | University of Pennsylvania NBER |
Pole | Ekonometrie Finanční ekonomie Makroekonomie |
Alma mater | University of Pennsylvania (BS, Ph.D.) |
Doktorský poradce | Marc Nerlove (Židle), Lawrence Klein, Peter Pauly |
Příspěvky | Test Diebold-Mariano; Latentní faktor ARCH model; Realizované modely volatility; Dynamický model výnosové křivky Nelson-Siegel; Měření a vizualizace síťového připojení |
Ocenění | Guggenheimovo společenství Společenstvo Sloan Humboldtovo společenství |
František X. Diebold (narozen 12. listopadu 1959) je Američan ekonom známý svou prací v prediktivním ekonometrickém modelování, finanční ekonometrii a makroekonomii. Získal oba své B.S. a Ph.D. stupňů na University of Pennsylvania („Penn“), kam patřil i jeho doktorský výbor Marc Nerlove, Lawrence Klein, a Peter Pauly. Většinu své kariéry strávil v Pennu, kde mentoroval přibližně 75 Ph.D. studenti.[1] V současné době je Paul F. a Warren S. Miller profesorem společenských věd a profesorem ekonomie na Penn's School of Arts and Sciences a profesorem financí a profesorem statistiky na Penn's School Whartonova škola. Je také spolupracovníkem pro výzkum na fakultě Národní úřad pro ekonomický výzkum v Cambridge v Massachusetts a autor časopisu Žádné váhání blog.
Diebold je zvoleným členem Ekonometrická společnost, Americká statistická asociace a Mezinárodní institut prognostiků a příjemce Sloan, Guggenheim, a Humboldt společenství. Působil v redakčních radách Econometrica, Přehled ekonomiky a statistiky, a Mezinárodní ekonomický přehled. Zúčastnil se profesorských pobytů v Univerzita Princeton, University of Chicago, Univerzita Johna Hopkinse, a Newyorská univerzita. Byl prezidentem Společnost pro finanční ekonometrii (2011-2013) a předseda Federální rezervní systém Rada pro ověření modelu (2012–2013).
Vědecké příspěvky
V prediktivním ekonometrickém modelování je Diebold nejlépe známý pro „Diebold-Marianův test“ pro hodnocení přesnosti předpovědi bodů,[2] metody pro posouzení podmíněné kalibrace předpovědi hustoty,[3] a pro jeho text, Prvky prognózování.[4]
Ve finanční ekonometrii je Diebold nejlépe známý svými příspěvky k modelování volatility, včetně Diebold-Nerlove „modelu latentního faktoru ARCH“[5] a extrakce „realizované volatility“ z vysokofrekvenčních výnosů aktiv Andersen-Bollerslev-Diebold;[6][7]
V makroekonomii je Diebold nejlépe známý svou prací na rozhraní makrofinancí,[8][9] a jeho práce na makroekonomickém monitorování v reálném čase, zejména index obchodních podmínek Aruoba-Diebold-Scotti („ADS“), který nyní udržuje Federální rezervní banka ve Filadelfii.[10][11]
Mezi další pozoruhodné příspěvky patří model výnosové křivky Diebold-Li „dynamic Nelson-Siegel“ a jeho rozšíření;[12][13][14] a rámec Diebold-Yilmaz pro měření a vizualizaci dynamického připojení k síti.[15]
Reference
- ^ „Osobní web Francise Diebolda“.
- ^ Diebold, Francis X .; Mariano, Robert S. (01.01.2002). "Porovnání prediktivní přesnosti". Journal of Business & Economic Statistics. 20 (1): 134–144. CiteSeerX 10.1.1.352.9389. doi:10.1198/073500102753410444. ISSN 0735-0015. S2CID 12090811.
- ^ Diebold, Francis X .; Gunther, Todd A .; Tay, Anthony S. (1998). „Hodnocení prognóz hustoty pomocí aplikací pro řízení finančních rizik“ (PDF). Mezinárodní ekonomický přehled. 39 (4): 863–883. doi:10.2307/2527342. JSTOR 2527342. S2CID 38907468.
- ^ Diebold, Francis X. (2001). Prvky předpovídání. Jihozápadní. ISBN 9780324023930. OCLC 44493316.
- ^ Diebold, Francis X .; Nerlove, Marc (01.01.1989). "Dynamika volatility směnných kurzů: ARCH model vícerozměrného latentního faktoru". Journal of Applied Econometrics. 4 (1): 1–21. doi:10.1002 / jae.3950040102. ISSN 1099-1255.
- ^ Andersen, Torben G.; Bollerslev, Tim; Diebold, Francis X .; Labys, Paul (01.03.2003). "Modelování a předpovídání realizované volatility". Econometrica. 71 (2): 579–625. CiteSeerX 10.1.1.200.1388. doi:10.1111/1468-0262.00418. ISSN 1468-0262. S2CID 10045723.
- ^ Andersen, Torben G.; Bollerslev, Tim; Diebold, Francis X .; Labys, Paul (01.03.2001). "Distribuce realizované volatility směnného kurzu". Journal of the American Statistical Association. 96 (453): 42–55. CiteSeerX 10.1.1.199.9567. doi:10.1198/016214501750332965. ISSN 0162-1459. S2CID 5756201.
- ^ Diebold, Francis X .; Rudebusch, Glenn D .; Borag? An Aruoba, S. (01.03.2006). „Makroekonomie a výnosová křivka: přístup dynamického latentního faktoru“. Journal of Econometrics. 131 (1): 309–338. CiteSeerX 10.1.1.232.9123. doi:10.1016 / j.jeconom.2005.01.011.
- ^ Andersen, Torben G.; Bollerslev, Tim; Diebold, František X; Vega, Clara (2003). „Micro Effects of Macro Announcements: Real-Time Price Discovery in Foreign Exchange“. American Economic Review. 93 (1): 38–62. CiteSeerX 10.1.1.201.3408. doi:10.1257/000282803321455151. ISSN 0002-8282.
- ^ https://www.philadelphiafed.org/research-and-data/real-time-center/business-conditions-index
- ^ Aruoba, S. Boragan; Diebold, Francis X .; Scotti, Chiara (01.10.2009). „Měření obchodních podmínek v reálném čase“. Journal of Business & Economic Statistics. 27 (4): 417–427. CiteSeerX 10.1.1.395.7519. doi:10.1198 / jbes.2009.07205. ISSN 0735-0015. S2CID 219594039.
- ^ Christensen, Jens H. E .; Diebold, Francis X .; Rudebusch, Glenn D. (01.09.2011). „Třída afinní arbitráže modelů termínové struktury Nelson – Siegel“. Journal of Econometrics. Vydání Annals on Forecasting. 164 (1): 4–20. CiteSeerX 10.1.1.524.355. doi:10.1016 / j.jeconom.2011.02.011. S2CID 774960.
- ^ Diebold, Francis X .; Li, Canlin (01.02.2006). "Předpověď termínové struktury výnosů státních dluhopisů". Journal of Econometrics. 130 (2): 337–364. CiteSeerX 10.1.1.195.536. doi:10.1016 / j.jeconom.2005.03.005.
- ^ František X. Diebold; Glenn D. Rudebusch (2013). Modelování a prognóza výnosové křivky: Dynamický přístup Nelson-Siegel. Princeton University Press. ISBN 978-0-691-14680-5.
- ^ Diebold, Francis X .; Yilmaz, Kamil (01.09.2014). „O topologii sítě rozkladů rozptylu: měření propojenosti finančních firem“ (PDF). Journal of Econometrics. Příčinnost, předpověď a analýza specifikací: Nedávné pokroky a budoucí směry. 182 (1): 119–134. doi:10.1016 / j.jeconom.2014.04.012. hdl:10419/108574.