E-mini - E-mini

E-minis jsou futures kontrakty které představují zlomek hodnoty standardních futures. Obchoduje se s nimi především na internetu Chicago Mercantile Exchange je Globex platforma elektronického obchodování. Smlouvy E-mini byly poprvé zahájeny v roce 1997 pro S&P 500 index s velkým úspěchem,[1] a nyní jsou k dispozici v široké škále akciové indexy, komodity a měny. K dubnu 2011 CME uvádí 44 jedinečných smluv E-mini,[2] z toho přibližně 10 má průměrné denní objemy obchodů přes 1 000 kontraktů.[3]

Některé smlouvy E-mini poskytují obchodní výhody, včetně vysoké likvidity (a tedy těsné šíření ), vyšší cenová dostupnost pro jednotlivé investory díky nižší okraj požadavky než smlouvy v plné velikosti a nepřetržité obchodování 23,25 hodin denně od nedělního odpoledne do pátečního odpoledne. Podle daňových zákonů USA se E-minis může kvalifikovat jako 1256 smluv a také těžit z několika daňových výhod.

Riziko ztráty je také umocněno vyšší pákou.

Symbologie

Většina futures na E-mini vyprší čtvrtletně (s výjimkou zemědělských produktů), v březnu, červnu, září a prosinci. Symbol budoucnosti E-mini je vytvořen tak, že začíná kořenovým symbolem a přidá se písmeno měsíce vypršení platnosti (stejné jako pro) futures ) a poslední číslice roku ukončení platnosti. Například E-mini S&P 500, které vyprší v prosinci 2012, má symbol ESZ2.

Smlouvy e-mini

V tabulce níže jsou uvedeny některé z nejoblíbenějších smluv E-mini s počátečními a udržovacími okraji požadovanými společností CME.[2] Všimněte si, že jednotliví makléři mohou vyžadovat různé částky marže (nazývané také výkonnostní vazby ).

E-minis
Smlouva o e-miniVýměnaSymbol tickeruNásobitelVelikost klíštěteHodnota zaškrtnutíPočáteční rozpětíUdržovací maržePrůměrný denní objem v roce 2018[3]
E-Mini S&P 500 (Dolar)CMEES$500.25$12.50[4]$13,200$12,0001,766,663
Micro E-mini S&P 500[5]CMEMES$50.25$1.25$1,320$1,200
E-Mini S&P 500 (Euro)CMEEME€500.25€12.50[6]€6,188€4,950
Futures E-mini Dow (5 $)CMEYM$51$5[7]$13,200$12,000239,382
Micro E-mini Dow[5]CMEMYM$0.501$0.50$1,320$1,200
E-mini S&P MidCap 400 FuturesCMEEMD$1000.10$10[8]$7,500$6,00019,647
E-mini S&P SmallCap 600 FuturesCMESMC$1000.10$10[9]$3,250$2,6000
Futures E-mini NASDAQ-100CMENQ$200.25$5[10]$16,500$15,000492,839
Micro E-mini Nasdaq-100[5]CMEMNQ$20.25$0.50$1,500$1,500
E-mini NASDAQ Composite FuturesCMEQCN$200.50$10[11]$4,000$3,200
Budoucnost biotechnologií E-mini NASDAQCMEBIO$500.10$5[12]$3,750$3,000
Futures E-mini S&P CNX Nifty (Nifty 50)CMEEMF$100.5$5[13]$3,125$2,500216
E-mini FTSE / XINHUA Čína 25 futuresCMEFXN$55$25[14]$13,750$11,000
Futures E-mini JPY / USDCMEJ76 250 000 japonských jenů$.000001$6.25[15]$3,038$2,250648
E-mini futures na EUR / USDCMEE762 500 EUR$.0001$6.25[16]$2,025$1,5004,859
E-mini Spotřebitelský výběr sektorových futuresCMEXAY$1000.10$10[17]$3,125$2,500944
Spotřební svorky E-mini Vyberte sektorové futuresCMEXAP$1000.10$10[18]$1,750$1,4001,335
Sektorové futures na e-mini výběr energieCMEXAF$2500.05$12.50[19]$6,500$5,2001,823
E-mini Health Care Select Sector FuturesCMEXAV$1000.10$10[20]$2,500$2,0001,207
E-mini průmyslové vybrané sektorové futuresCMEXAI$1000.10$10[21]$3,125$2,5001,094
Materiály E-mini Vyberte sektorové futuresCMEXAB$1000.10$10[22]$3,125$2,500668
Technologie E-mini Select Sector FuturesCMEXAK$1000.10$10[23]$1,750$1,4001,945
E-mini Utility Vyberte sektorové futuresCMEXAU$1000.10$10[24]$2,500$2,0002,057
Futures s malou velikostí kukuřiceCME (dříve CBOT )YC1 000 bušlů (~ 25 metrických tun)$0.00125$1.25[25]$473$350472
Futures na sóju v malé velikostiCME (dříve CBOT)YK1 000 bušlů (~ 27 metrických tun)$0.00125$1.25[26]$945$7001,086
Mini-Wheat FuturesCME (dříve CBOT)YW1 000 bušlů (~ 27 metrických tun)$0.00125$1.25[27]$810$600349
E-mini lehká sladká ropa (finanční)CME (dříve NYMEX )QM500 barelů$0.025$12.50[28]$3,375$2,50018,621
E-mini futures na zemní plynCME (dříve NYMEX)QG2 500 milionů BTU$0.005$12.50[29]$1,013$7501,718
Topný olej E-mini - finanční budoucnostCME (dříve NYMEX)QH21 000 galonů$0.001$21[30]$3,206$2,3750
E-mini New York Harbor RBOB Benzínové futuresCME (dříve NYMEX)QU21 000 galonů$0.0001$2.10[31]$3,881$2,8750
Futures COMEX E-Mini GoldCME (dříve COMEX )QO50 trojských uncí$0.25$12.5[32]$3,376$2,500383
E-mini Silver FuturesCME (dříve COMEX)6Q1 000 trojských uncí$0.005$5[33]$2,349$1,74053
COMEX miNY MěďCME (dříve COMEX)QC12 500 liber$0.002$25[34]$2,869$2,12521
Russell 1000® Index Mini futuresLED (dříve NYBOT )RF$100$0.10$10[35]727
Russell 2000® Index Mini futuresICE (dříve NYBOT)TF$50$0.10$5[36]150,100
Micro E-mini Russell 2000[5]CMEM2K$50.10$0.50

Možnosti e-mini

U E-mini S&P 500 existují doplňky pro E-mini[37] a E-mini NASDAQ-100.[38]

Viz také

Reference

  1. ^ „Co jsou Emini futures? Některá základní fakta“.
  2. ^ A b „Outright Margins / Performance Bond Requirements“. Skupina CME.
  3. ^ A b „Zpráva CME Group Exchange ADV (prosinec 2018)“ (PDF). Archiv všech měsíčních, otevřených úroků a zpráv o průměrné denní hodnotě za celý rok. Skupina CME. Citováno 29. ledna 2019.
  4. ^ „E-mini S&P 500 Futures - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 16. dubna 2011.
  5. ^ A b C d Trade Micro E-mini Futures - Aktivní obchodník - CME Group
  6. ^ „E-mini S&P 500 Euro Futures - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 16. dubna 2011.
  7. ^ „Futures E-mini Dow (5 USD) - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 16. dubna 2011.
  8. ^ „Futures E-mini S&P MidCap 400 - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 16. dubna 2011.
  9. ^ „Futures E-mini S&P SmallCap 600 - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 16. dubna 2011.
  10. ^ „Futures E-mini NASDAQ-100 - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 16. dubna 2011.
  11. ^ „E-mini NASDAQ Composite Futures - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 16. dubna 2011.
  12. ^ „E-mini NASDAQ Biotechnology Futures - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 16. dubna 2011.
  13. ^ „Futures E-mini S&P CNX Nifty (Nifty 50) - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 16. dubna 2011.
  14. ^ „E-mini FTSE / XINHUA Čína 25 futures - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 16. dubna 2011.
  15. ^ „Futures E-mini JPY / USD - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 16. dubna 2011.
  16. ^ „Futures E-mini JPY / USD - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 16. dubna 2011.
  17. ^ „E-mini Spotřebitelské vybrané sektorové futures - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 16. dubna 2011.
  18. ^ „Spotřební zboží E-mini pro vybrané sektorové futures - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 16. dubna 2011.
  19. ^ „E-mini Energy Select Sector Futures - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 16. dubna 2011.
  20. ^ „E-mini Health Care Select Sector Futures - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 16. dubna 2011.
  21. ^ „Futures E-mini Industrial Select Sector - Specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 16. dubna 2011.
  22. ^ „E-mini Materials Select Sector Futures - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 16. dubna 2011.
  23. ^ „Future E-mini Technology Select Sector Futures - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 16. dubna 2011.
  24. ^ „E-mini Utilities Select Sector Futures - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 16. dubna 2011.
  25. ^ „Futures s malou velikostí kukuřice - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 17. dubna 2011.
  26. ^ „Sójové fazole malé velikosti - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 17. dubna 2011.
  27. ^ „Mini-Wheat Futures - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 17. dubna 2011.
  28. ^ „Futures na ropu E-mini - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 16. dubna 2011.
  29. ^ „E-mini futures na zemní plyn - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 16. dubna 2011.
  30. ^ „Topný olej E-mini - Finanční budoucnost - Specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 16. dubna 2011.
  31. ^ „E-mini RBOB Benzín - Finanční futures - Specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 16. dubna 2011.
  32. ^ „COMEX miNY Gold Futures - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 17. dubna 2011.
  33. ^ „E-mini Silver Futures - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 17. dubna 2011.
  34. ^ „E-mini Copper Futures - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Citováno 17. dubna 2011.
  35. ^ „Mini futures na index Russell 1000® - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Archivovány od originál dne 20. července 2011. Citováno 16. dubna 2011.
  36. ^ „Russell 2000® Index Mini Futures - specifikace smlouvy“. Skupina CME. Archivovány od originál dne 6. června 2011. Citováno 16. dubna 2011.
  37. ^ „Možnosti E-mini S&P 500“. Skupina CME. Citováno 16. dubna 2011.
  38. ^ „Možnosti E-mini NASDAQ-100“. Skupina CME. Citováno 16. dubna 2011.